（二）單位根檢驗
由於新疆地區財政支出、居民收入和居民消費支出的數據均為時間序列數據，而大部分時間序列數據是非平穩的。為使三個變量的趨勢更加線性化，同時消除時間序列中的異方差現象，需要分別取財政支出（LNX）、居民收入（LNY）和消費支出（LNZ）的自然對數，對其進行ADF（迪克一富勒檢驗）單位根檢驗。
從ADF單位根檢驗結果得知，原始序列LNX、LNY和LNZ的ADF值均大於1%顯著性水平下的臨界值，無法拒絕原假設，說明這三個序列均不平穩。進行一階差分處理後的ADF值說明，LNX、LNY是不平穩序列，LNZ是平穩序列。進行二階差分處理後，LNX、LNY和LNZ在1%的顯著性水平下均是平穩序列。可以在此基礎上對財政支出與消費支出的關係進行協整檢驗，以確定二者間的長期關係。
（三）協整檢驗
本文采用恩格爾一格蘭傑兩步法（E一G兩步法）對人均財政支出X、人均收入Y和消費支出Z這三個時間序列進行協整檢驗。
對2001年至2011年新疆財政支出X、居民收入Y和消費支出Z三個變量之間的關係進行分析。建立以LNX、LNY為自變量，LNZ為因變量的回歸模型：
LNZ=A+BLNX+CLNY
第一步采用OLS方法對LNX、LNY和LNZ進行回歸，得出如下回歸式：
LNZ= 4.+ 0.LNX+0.LNY
T=（3.） （2.） （0.）
R2=0.
DW=2.
第二步，對回歸方程所得的殘差進行單位根檢驗。回歸方程的估計殘差表達式為：
E=LNZ-4.- 0.LNX-0.LNY
檢驗結果表明，殘差序列e的ADF檢驗值為-8.，小於1%顯著性水平的臨界值-4.，說明e是平穩的。從而可以說明LNX、LNY和LNZ存在協整關係。並且表達式為：
LNZ= 4.+ 0.LNX+0.LNY
該表達式可以說明新疆財政支出、居民收入與消費支出之間的協整關係，從回歸方程中可以看出，財政支出與消費支出之間存在著正相關的關係，並且財政支出每增加1%就會使消費支出增長約0.43%，居民收入與消費支出之間也存在正相關的關係，居民收入每增加1%，居民消費支出增加約0.07%，由此能夠推測出新疆財政支出、居民收入與消費支出之間存在穩定的關係，並且是正向促進的關係。
（四）格蘭傑因果檢驗
對財政支出（X）、居民收入（Y）和消費支出（Z）這三個時間序列變量進行滯後一期的格蘭傑因果檢驗，在5%的顯著性水平下，新疆財政支出是消費支出的granger原因，而消費支出不是財政支出的granger原因。這說明了新疆財政支出對消費支出的貢獻突出，而居民消費對財政支出作用有限。居民收入是消費支出的granger原因，消費支出不是居民收入的granger原因。這說明居民收入對消費支出的引致效用明顯，居民消費支出對收入增長的作用不明顯。
三、 結論及對策建議
（一）結論
財政支出和居民消費存在單向的granger關係，財政支出是居民消費的granger原因，居民消費不是財政支出的granger原因。居民收入與居民消費之間也存在單向的granger關係，居民收入是居民消費的granger原因，居民消費不是居民收入的granger原因。