一、本書研究的理論基礎
證券和證券市場的複雜屬性導致對其研究的方法應是多角度的。政府作為彌補市場缺陷的一個重要主體，使政府經濟學成為本書的研究基礎之一。證券市場作為一個虛擬資本流動的場所，其政策的決策往往是公共選擇的結果，公共選擇理論無疑將成為本書的又一理論基礎。證券市場上存在著廣泛的信息不對稱的現象，非對稱信息理論、博弈論亦是有力的分析工具。證券市場中的政府管製終究是一個製度的構建與演化過程，新製度經濟學中的產權經濟理論、交易成本理論以及契約理論將為製度分析提供有力的分析工具。
二、本書的研究方法
證券市場的複雜性使本書的理論基礎是多學科的。同時，多學科在證券市場政府管製領域的應用要運用綜合的研究方法，並使這些方法融為一體，形成錯落有致的分析體係。具體說來，本書的研究方法如下：
1.運用歸納和演繹的研究方法。通過研究我國證券市場政府管製行為中所凸現出的林林總總的問題，運用歸納綜合的方法，試圖探尋深藏於表象下的一般規律。同時，還通過對不同基礎理論的研究，運用演繹分析的方法，試圖用基礎理論來闡釋證券市場政府管製的實踐活動，並指導之。
2.運用規範和實證的研究方法。運用福利經濟學的分析方法，對我國證券市場政府管製的現狀和未來發展趨勢作出評價，以期用這種規範的分析方法指導我國證券市場政府管製的改革。同時，充分利用證券市場中的數據資料，分析證券市場政府管製中各相互影響因素之間的關係，並從中找出提高證券市場政府管製效率的政策建議。
3.運用比較分析的方法。以建立在境內外成熟的證券市場管製製度為參照係，比較中國證券市場政府管製製度與其在管製機構、管製手段、管製對象等方麵的差異，並解釋這些差異形成的製度背景和曆史原因。
4.綜合運用多種模型進行分析。本書運用了博弈論、委托—代理模型和證券市場參與者模型分析了證券市場各行為主體間的經濟關係，揭示了證券市場政府管製者與被管製者之間行為的基本規律。
三、本書研究的內容框架
本書由九章構成，第一章對本課題的研究狀況作一個簡要的回顧，第二章對證券市場管製的一般理論進行了簡要分析。在第三章中筆者將探討證券市場中政府管製的基本問題，並在第四章中研究了境外主要證券市場的監管模式及對我國的啟示。第五章對我國證券市場政府管製製度進行了演化分析，第六章對我國證券市場管製製度現狀進行了分析。基於以上分析，本書在第七章分析了我國證券市場政府管製存在的主要問題，並在第八章中為我國證券市場政府管製製度的改革提出了若幹建議。第九章將對本課題作簡單的小結，展望該課題未來的研究趨勢。