考察隊由14人組成，其中10人是士兵護衛隊員。他們離開聖彼德堡後沿著色楞格河南下，途經外蒙古的恰克圖，穿越在蒙古高原茫茫戈壁，向額濟納行進。自外蒙古紮薩克圖汗盟起，他就不斷地向沿途的當地人詢問有關死亡之城哈拉浩特的情況和傳說。
此前，科茲洛夫早已從波塔寧《中國的唐古特西藏邊區和中央蒙古》一書中得到哈拉浩特的信息，前往這座古城是他深藏在內心的一個秘密。考察隊長途跋涉進入額濟納進行所謂的探險考察活動，其探險的主要目的就是在黑水城尋找寶物。
清光緒三十四年二月十七日（公元1908年3月19日），科茲洛夫組織了“死城之旅”遠征隊，帶著從當地雇用的向導和少量的食物及挖掘工具走進了這座古城。科茲洛夫率領護衛隊在古城內到處亂挖亂掘，試圖找到傳說中黑將軍埋藏在城裏的財寶。
科茲洛夫首次挖掘，就掘獲了大批西夏文書和文物，將所獲文物用駱駝運往俄國聖彼德堡。由於供給不足，探險隊離開額濟納黑水城繼續前往阿拉善定遠營，向青藏高原進發。
這批文物很快引起俄國學術界的重視，俄國地理學會立即通知科茲洛夫取消其在青海等地的探險計劃，將所有精力集中到對哈拉浩特的挖掘上，於是考察隊從拉卜楞寺折回阿拉善重返黑水城。
1909年5月22日，探險隊做好了充分的準備，再次來到這裏肆無忌憚地對黑水城進行挖掘。死亡之城複活了，深藏於戈壁荒漠的古城哈拉浩特一時間人來人往，工具鳴響，荒廢的古城被攪擾的塵土飛揚。
直到他們對城內的挖掘疲倦之後，又將貪欲的目光轉向城外的其它地方。特別是在黑水城以西幹涸河床的岸邊，盜掘一座被稱為“蘇波爾蓋”的佛塔時，獲得了數量驚人的西夏文物，所掠文物比上次更多也更加豐富。這些文物一經公布便引起國際上的注視，轟動了考古界和史學界。
一時之間，西夏古國風靡全球，卻是吸引來了更多的文物盜竊犯。
1914年，惡臭滿身的盜寶賊--英國人斯坦因也來到黑水城進行盜掘。
1923年，美國人華爾納和傑恩遠涉重洋到達黑水城進行挖掘，致使黑水城大量珍貴文物和文書流散於世界各地。
相傳科茲洛夫從黑城盜掘的文獻，有舉世聞名的西夏文刊本和寫本達8000餘種，還有大量的漢文、藏文、回鶻文、蒙古文、波斯文等書籍和經卷，以及陶器、鐵器、織品、雕塑品和繪畫等珍貴文物。
這些文物文獻數量很大，版本大都完整，是研究西夏王朝甚至於和西夏王朝同時的宋、遼、金王朝，還有元朝曆史的“無價之寶”。足足可以建成十座大型的博物館。
這也是為什麼當今西夏學的研究中心不是在中國而是在俄羅斯。
這些寶貴的文物文獻在聖彼得堡展出，引起極大的轟動。黑水城也因此名聞世界。西夏學從此誕生。
這一發現被公認為是19世紀末、20世紀初殷墟甲骨、敦煌遺書之後的中國第三大考古文獻發現。
徐勇敢聽了有些懷疑，這科茲洛夫到底是什麼人，一個俄羅斯的老毛子，竟然能知道這黑水城下藏著這麼多的寶貝，這也太不可思議了。
徐老爺子聽了徐勇敢的問話，卻是說出了黑水城的另一個傳說。