萬貞兒閉上眼睛的時候，成化帝剛好參加一個慶宴。
忙碌了一整天，成化帝剛剛回到乾清宮，便有太監向他報訊：
“稟告皇上，萬貴妃娘娘，去世了。”
成化帝睜大眼睛，呆住，隻覺得天旋地轉，眼前發黑。他不相信他自己的耳朵，早上出門的時候，他的萬貴妃還是好好的，還抱了他，在他的額頭上，給了他一個輕輕的，溫柔的吻。怎麼說去世，就去世了呢？不不不，成化帝不相信！他拒絕相信！
成化帝心急如焚趕往萬喜宮。
但成化帝，還是去遲了，他已見不著，他親愛的萬貞兒最後一麵。他的萬貞兒，已永遠地閉上眼睛，身子冰冷。
成化帝抱著萬貞兒的遺體，哭了個死去活來，他絕望地嚎叫：
“愛妃，你怎麼這樣忍心？拋下朕獨自一個人？愛妃，你死了，叫朕怎麼活下去？”
成化帝哭得山崩地裂。
從他兩歲的時候，一直陪在他身邊，一直與他形影不離的萬貞兒，終於撒手，遠他而去了。
按照明朝的製度，隻有皇帝和皇後死後，才有資格葬於天壽山陵區，像萬貴妃這樣的妃子，隻能葬在西郊的金山。
但成化帝不管，他才不管什麼祖規。如果沒有那些祖規，他的萬貞兒，就不會不能做他的皇後，因為他的萬貞兒不能做他的皇後，所以她一直不快樂。
為了對自己心愛的女人哀悼，成化帝特意決定，輟朝七日，按皇後的葬禮，把萬貞兒葬在十三陵陵區，天壽山西南，贈萬貞兒的諡號為：
“諡萬氏為恭肅端慎榮靖皇貴妃。”
萬貞兒的陵園，圍牆用綠色琉璃筒瓦，黃色琉璃滴水。正中為硬山式琉璃構件的園寢門，兩側各有一座隨牆角門。門內為兩進院落，第二進院落正中有享殿，麵闊五間，進深三間，兩廂配殿各三間。享殿後有門，可進入半圓形的寢園，中軸線上由前至後設照壁、石碣、石供案和墓塚。
墓碑雕雲鳳紋，中間一“卍”字，既表墓主“萬”姓，且寄吉祥之意。