2006年中國將兌現“金融業務全麵放開”的人世承諾，麵對即將到來的外資銀行全麵進入中國市場，金融市場的競爭將會更加激烈。主要表現在以下幾個方麵：一是大型國有商業銀行的改革已全麵展開，尤其是建設銀行、中國銀行、交通銀行的改革已取得很大成果，競爭力明顯提高，相對優勢更加明顯；二是股份製商業銀行在競爭力不斷增強的同時，也在不斷地進行擴張，跑馬圈地，隨著這些股份製商業銀行在更多的城市開設分支機構，其業務範圍必將覆蓋更多的地區，必將與城市商業銀行爭奪優質客戶資源，極大地改變當地城市商業銀行的生存環境；三是農村信用社的改革已於2004年全麵推開，改革的結果是出現了很多更大的聯合體，如省級聯社的建立和農村商業銀行的成立，這些都會對金融市場的格局產生重大影響，都將使城市商業銀行麵臨更加嚴峻的市場環境和更加激烈的市場競爭；四是郵政儲蓄的改革提上日程，郵政儲蓄銀行的建立及其發展模式和經營策略必將對全國銀行業競爭格局產生很大影響；五是小額信貸公司的試點和開業，其鎖定的服務對象、目標市場與城市商業銀行的服務對象、目標市場有很大程度的重疊，直接對城市商業銀行的業務產生衝擊。
麵對上述三大挑戰，包頭市商業銀行認為，以主動國際化的方式培植並提升核心競爭力，不失為部分中小商行的戰略選擇。包頭市商業銀行已經傾力為之。
首先，加強資本管理，建立以經濟增加值為核心考核指標的評價體係。
資本約束的核心就是資本要能覆蓋所麵臨的風險，是保證銀行穩健經營，避免外部性風險的一種製度安排，也是好銀行的一種自主選擇。相同的資本可能會支持不同的資產規模和不同的盈利能力，這取決於銀行的經營管理水平和經營思路。加強資本管理要求銀行不論是調整資產結構還是收入結構，都要考慮資本約束、資本占用，大力發展資本占用少的資產和業務，追求以相同的資本支撐更大的資產規模，獲得更多的利潤。
建立和實施以經濟增加值為核心考核指標的評價體係，可促使商業銀行在經營過程中不是一味地追求存款或是貸款或是其他什麼指標，而是考慮利潤減去所占用資本的成本後所創造的價值，也就是經濟增加值，這樣就使得經營者的最終目標與銀行的最終目標、股東的最終目標—價值最大化相統一。建立以經濟增加值為核心考核指標的評價體係，更加真實準確地衡量銀行的經營成果，就必須進行經濟資本的分配和管理，指導信貸資源和財務資源有效配置，使各機構自主調整業務結構，把更多的資源配置在風險可控以及占用資本少、收益高的業務上。在對經濟資本進行管理和分配中，要堅持風險控製，戰略支持，效益優先，分類管理的原則。
正是基於以上認識，包頭市商業銀行在2005年初就開始探索引人資本管理，在全行建立了以經濟增加值為核心的新的評價體係，通過建立存款、貸款、資金、投資、中間業務和其他業務共6大類92項考核指標對各支行的業績進行綜合評定，同時結合目標管理考核對全行的各項工作進行量化和分解，最終使全行經營管理水平有了極大的提高，資本規模從原來的3個多億，增加到10個多億，資本充足率超過17％。
其次，積極開展國際性的業務合作和創新。
利率市場化對中小商業銀行的自主定價能力提出了很大的挑戰，而日益激烈的競爭對中小商業銀行的議價能力、創新能力提出了更高的要求，要求中小商業銀行在尋找議價能力強的創新業務上多下工夫。在這方麵，中小商業銀行可以借鑒國際上好銀行的做法，通過主動走出去，請進來以及開展互惠互利的合作等方式，加快業務創新的步伐。事實上，這些方式與“摸著石頭過河”相比也是較經濟和有效的做法。
包頭市商業銀行的微小貸款業務就是一種典型的國際合作項目。經過實地考察歐洲複興開發銀行在哈薩克斯坦的小企業項目的操作流程和效果，包頭市商業銀行於2005年11月與國家開發銀行簽訂了《微小企業貸款項目合作協議》。2005年12月，包頭市商業銀行即發放了第一筆（也是全國首筆）微小企業貸款，利率高達18％。這個項目在德國專家的指導下已經成功運作半年，給予中小商業銀行諸多啟示。首先是在認識上，微小企業曾經被認為是財務信息不準確，風險高，資源配置效率低，不良率太高，賺不到錢。但是事實是，隻要方法正確，管理得當，就可以控製風險，也可以賺到錢。其次是在技術上，微小企業貸款有其特有的一套信用調查程序和操作規程，需要較為密集的勞動投入，掌握客戶大量的軟信息而不是現成的財務報表。再次，微小企業貸款業務是大銀行的業務真空地帶之一，一旦進入，就很難被替代，所以是中小商業銀行的比較優勢項目。