唐寫本《敦煌錄》載：“此山神異，峰如削成，其間有井，沙不能蔽。”
這神山，就是位於甘肅省敦煌市南端的鳴沙山；這沙填不滿的井，便是鳴沙山環抱中的月牙泉。
月牙泉，東西長約218米，寬54米，平均水深達5米。水清如鏡，狀若新月，故得此名。自東漢以來，月牙泉就是敦煌勝景之一。
月牙泉實際是疏勒河的主要支流——黨河改道後留在沙漠上的一處古河灣。此地基底是灰色、紫紅色的粉砂質泥岩，地勢低窪，具有良好的儲水條件。河灣西高東低，泉水自西溢出，逐漸東流，聚積成月牙泉。
月牙泉之所以“綿曆古今，沙填不滿”，是因為它處於海拔1240～1725米的鳴沙山前後峰（或曰北南峰）之間，鳴沙山為“金字塔沙丘”，風力作用下的沙子總是沿著山梁和坡麵向上滾動，風力再大，沙也刮不到沙丘下的月牙泉中。加上該地區的風向多為偏東北風，恰好與月牙泉所處山穀的走向一致。當刮偏東北風時，由於地形急劇變窄受阻，便成旋轉風，將沙子卷上沙丘。這才有了月牙泉“雖遭烈風，不為沙蔽”的奇觀。月牙泉的“逼沙”
魔力實是大自然所賜也。