莊敬太子雖說隻是在名義上受命監國，但太子被視為國本，國本動搖難免人心驚懼，而且大軍尚未離開京城就發生這樣的事情，也不是什麼好兆頭，勢必會影響軍心，所以莊敬太子生病一事便不能張揚出去，朱厚熜不得不吩咐留守京城看家的呂芳和陳洪等人好好照顧太子，自己按照原定的計劃，帶著鎮撫司侍衛和禦林軍移駕禁軍密雲大營，與禁軍第一軍、第二軍十二萬大軍會合，一同出京趕赴邊鎮宣府和大同。
皇上定策組織這次軍事演習之時，開宗明義說過要檢驗明軍的機動能力，是以大軍雖與聖駕同行，卻沒有刻意放緩速度，每日行軍都在百裏以上。或許是將士們都知道此行隻是演習，並無性命之虞，盡管匆忙行軍，每日還要按照戰時規矩安營紮寨，挖壕溝設鹿砦，全軍士氣卻十分高漲。
論時節，穀雨已過，一眼望不到邊的華北平原上墒情已動，蔥蔥的麥色一天變一個樣。柳條兒滾綠，榆錢兒綻青，融化的雪水潺潺流入河中，變成翡翠一樣的春浪，把遼闊的北國滋潤得更加嫵媚。看到眼前一派萬物複蘇生機勃勃，牛歡馬叫春光如酒的良辰美景，朱厚熜的心情才漸漸舒緩了下來，時常帶著楊尚賢等鎮撫司太保們換上普通軍裝甚至百姓服飾，暗中查訪軍容風紀。
俞大猷、劉鼎望等人治軍甚嚴，從成軍之初就督促每位軍將兵士習學背誦大明軍規，禦製《三大軍規八項鐵律》更是曲不離口，一天少說也要唱個十遍八遍，各部軍紀都執行得很好，別說是不曾發生過剽掠百姓、**民女之惡行穢跡，就連馬踏青苗、拿了百姓東西不付錢這樣的小錯誤都很少犯，還遵照上諭，每到一處就分出部分軍卒幫著駐地附近的百姓挑水打柴，令微服暗訪的朱厚熜甚感欣慰。不過，在欣慰之餘，他的心中又不免生出一絲遺憾：想要學曹操，表演一出“割須代首”來籠絡百姓收買民心，隻怕是沒有機會了。
其實，也不必朱厚熜勞神費力去作秀來籠絡百姓收買民心。這幾年裏，朝廷實行一條鞭法，減免了百姓的苛捐雜役，又大力鼓勵農桑墾殖，開設了馬市、海市發展工商業；加之韃靼退出塞外之後，北方諸省一直平安無事，百姓既不再受刀兵侵擾之苦，又得到了嘉靖新政及經濟發展的頗多好處，日漸富庶。此外，朝廷用度寬裕之後，責令各地方衙門興修水利、防備水患；興辦義學，普及教育；還創立“平倉”、“義倉”儲糧備荒，設立惠民藥局救治百姓疾病，遇有發生天災的地方，不但減免當年錢糧賦稅，還能拿出若幹錢糧用於賑災濟困。諸多仁政善政贏得了百姓的一致擁護，無不對聖明天子感恩戴德，頌聖之聲絡繹於道。此次聞說聖駕過境，眾多百姓紛紛擁至道途，望塵舞拜，虔誠之心比京城居民有過之而無不及，令朱厚熜不勝感慨，覺得中國的老百姓實在太善良，自己不好好當皇帝為天下臣民百姓保平安謀福祉，就對不起讓自己穿越過來的老天爺，更對不起如此善良的百姓！
聖駕出巡狩獵，沿途州縣無不聞風立動，早早就發動百姓在道旁齊排壘起鍋灶，為大軍準備好了吃食。這本是朝廷規製，大軍過境，地方官府衙門有義務提供所需糧秣馬料及柴草諸物，所有花費造單子由戶部在當年賦稅中核銷。此次有聖駕隨行，各地方官府衙門更不敢怠慢，白麵饅頭肉包子蔥花餡餅堆得小山一樣，還有熱乎乎的粉條湯羊肉湯讓人敞開了肚皮喝，更有百姓感懷聖恩，更感激軍隊將士保境安民，為他們換來了眼下這安定的生活，紛紛自發地備下了幹糧，還將家中僅有的幾枚雞蛋全煮了，守在路旁，見到過路的軍爺就往手裏塞。看到這樣本應隻會出現在紅軍、八路軍和中國人民解放軍身上的軍民魚水深情，朱厚熜更是激動得不能自已，不但大包大攬承諾將沿途各州縣所有花費都由戶部核銷，還不顧馬憲成越來越難看的臉色，宣布將此次軍事演習所涉及的北直隸、山西等省當年賦稅減免兩成。
不數日，大軍抵達宣府。按照演習方案，兩軍要在此地略做休整。朱厚熜不顧車馬勞頓，便帶著張茂、俞大猷、劉鼎望等軍中將帥和李春芳、馬憲成、曾銑、楊博等朝廷重臣，在宣大總督賀文來、宣府總兵孫大同的陪同下，視察了宣府軍武備情況，並與諸位文武官員及宣府軍中諸將一同用膳，這才移駕武宗正德皇帝當年在宣府修建的“鎮國府”。在宣府期間，他就駐蹕於此。