5?7思考與練習(1 / 1)

(1) 來自市場通(MP)對於指數基金的【1718估值】分析頁麵,仔細觀察並思考下列問題。

資料來源:市場通1718估值

① 左上方顯示了資本證券市場線相關數據和基金評價指標,分析其意義。

② 左下方顯示了指數基金和基準基金之間的漲跌對比,觀察近期內兩者漲跌幅和基差數值的大小,它和指數基金構建時的Beta值的選擇有關係嗎?

(2) 市場通【2272回歸分析】頁麵,可以對股票和指數不同交易日數之間數據進行回歸,重複實驗幾隻股票的回歸結果,並思考:

資料來源:市場通2272回歸分析

① 因變量指數不變,當改變股票交易日數值時,得到Beta值會分別是多少,會有什麼變化?

② 因變量指數不變、當改變數據的頻度時(分析周期:日br周br月),Beta值會有什麼變化?

③ 打開市場通(MP)“每日個股Beta”頁麵(2381),其中提供股票的每天Beta值計算,這個Beta值和回歸的結果有什麼不同?為什麼?