同時，套利頁麵右上部分給出了投資組合和期貨IF0908的報價圖。投資者可結合此圖觀察基差走勢，尋找套利機會。
（2） 不可套利分析。
依次輸入股票買入手續費、賣出手續費；期貨買入手續費、賣出手續費；交易稅；套利手續費、貸款手續費等的指標值。點擊，此時頁麵下方顯示期貨理論價為3134.59元每手，當前價位3157.00元每手，無套利上限為3258.89元，無套利下限為3181.61元。可以發現，期貨的報價低於無套利下限，表明此時存在套利機會。頁麵右方顯示期貨報價和無套利區間下限的曲線圖，投資者可參考此圖，做出更為理性的判斷。
在市場通（MP）主界麵的模塊欄點擊【期貨】→【期貨分析】→【基差價差】→【3254市場基差走勢】，進入市場基差走勢頁麵，如圖9.25所示。
上半部分顯示了滬深300指數和IF0908每日的理論價、漲跌情況和乖離率等信息。頁麵下半部分給出了滬深300指數和IF0908理論價的走勢圖。點擊，可查看當天不同時刻的相關信息。
上半部分顯示了滬深300指數和IF0908當日不同時刻的收盤價、委買、委賣和具體基差值。點擊右邊的，可選擇不同的時間間隔。頁麵下半部分給出了滬深300指數和IF0908委買、委賣、收盤價的相關圖示。
資料來源：市場通實際基差走勢
在執行套利策略時，投資者應綜合考慮以上的各方麵信息。結合滬深300指數、投資組合及IF0908各方麵的相關信息，尋找套利機會，適時執行套利策略。
3） 價差策略
價差策略是一種統計性的套利策略，投資者通過分析不同期貨間的價差，根據價差的統計性質，如果價差出現異常，投資者可以利用這種不合理的價差對相關期貨合約進行與交易方向相反的交易，等價差趨於合理時再同時將兩個合約平倉來獲取收益。
在市場通主界麵的模塊欄點擊【期貨】→【期貨分析】→【基差價差】→【3253基差分析（2）】，進入基差分析頁麵：
點擊頁麵上圖的兩個，選擇IF0908和IF0909兩種股指期貨。頁麵上方給出了IF0908和IF0909今日當前報價、委買、委賣和交易量等信息。中間部分顯示F0908和IF0909的收盤價、漲跌、交易量等信息。我們要觀察這兩種期貨的價差套利機會。點擊頁麵上方右端的，選擇2009年1月5日為基準日。結合頁麵上方換算基差的具體數值和頁麵下方的兩種股指期貨的價差走勢圖，進行價差分析。當價差值出現異常，比如價差較一般情況偏大時，便可執行價差套利。
以上是這兩種期貨的每日價差分析。頁麵切換為這兩種期貨當日不同時刻的價差信息。
同時，套利頁麵右上部分給出了投資組合和期貨IF0908的報價圖。投資者可結合此圖觀察基差走勢，尋找套利機會。
（2） 不可套利分析。
依次輸入股票買入手續費、賣出手續費；期貨買入手續費、賣出手續費；交易稅；套利手續費、貸款手續費等的指標值。點擊，此時頁麵下方顯示期貨理論價為3134.59元每手，當前價位3157.00元每手，無套利上限為3258.89元，無套利下限為3181.61元。可以發現，期貨的報價低於無套利下限，表明此時存在套利機會。頁麵右方顯示期貨報價和無套利區間下限的曲線圖，投資者可參考此圖，做出更為理性的判斷。
在市場通（MP）主界麵的模塊欄點擊【期貨】→【期貨分析】→【基差價差】→【3254市場基差走勢】，進入市場基差走勢頁麵，如圖9.25所示。
上半部分顯示了滬深300指數和IF0908每日的理論價、漲跌情況和乖離率等信息。頁麵下半部分給出了滬深300指數和IF0908理論價的走勢圖。點擊，可查看當天不同時刻的相關信息。
上半部分顯示了滬深300指數和IF0908當日不同時刻的收盤價、委買、委賣和具體基差值。點擊右邊的，可選擇不同的時間間隔。頁麵下半部分給出了滬深300指數和IF0908委買、委賣、收盤價的相關圖示。
資料來源：市場通實際基差走勢
在執行套利策略時，投資者應綜合考慮以上的各方麵信息。結合滬深300指數、投資組合及IF0908各方麵的相關信息，尋找套利機會，適時執行套利策略。
3） 價差策略
價差策略是一種統計性的套利策略，投資者通過分析不同期貨間的價差，根據價差的統計性質，如果價差出現異常，投資者可以利用這種不合理的價差對相關期貨合約進行與交易方向相反的交易，等價差趨於合理時再同時將兩個合約平倉來獲取收益。