投資學實驗教程

9?7數據與實證研究（1 / 1）

5Intraday price reversals in the US stodex futures market: A 15year studyJournal of Banking & FinanceJamesL.Grant, Avner Wolf, Susana Yu

表9.6國內刊物部分發表論文表

序號文章名稱來源年br期作者

1指數期貨套期保值實證研究——以香港恒生指數期貨為例統計研究2004.4徐國祥檀向球

2中國期貨市場流動性的實證研究經濟科學2005.3劉洋胡堅

3我國期貨市場流動性實證研究首都經濟貿易大學學報2006.3劉曉雪

4我國權證市場風險研究與實證分析南京財經

大學學報2007.4孫楊

例如，劉曉雪在《首都經濟貿易大學學報》2006年第8卷第3期發表了《我國期貨市場流動性實證研究》，該文“選取期現比率作為衡量期貨市場流動性的指標，對我國主要品種大豆、小麥和銅的期貨市場流動性進行了實證分析，得出一些具有啟發性的結論。”

孫楊等人在《南京財經大學學報》2007年第4期發表了《我國權證市場風險研究與實證分析》，該文“在我國權證市場快速發展的背景下，在針對目前上市公司發行的權證進行係統研究的前提下，考察了我國權證市場風險特征並尋求解釋。

同時，運用蒙特卡羅模擬的VaR方法，在尋找適合我國權證定價模型的基礎上，針對我國將於2007年5月到期的9隻認購權證的理論風險價值（VaR）做實證研究，並且我們選擇Kupiec提出的失敗頻率檢驗法對模型進行了檢驗。於此，為權證市場風險測量提供有效的方法和進一步研究的方向。”

5Intraday price reversals in the US stodex futures market: A 15year studyJournal of Banking & FinanceJamesL.Grant, Avner Wolf, Susana Yu

表9.6國內刊物部分發表論文表

序號文章名稱來源年br期作者

1指數期貨套期保值實證研究——以香港恒生指數期貨為例統計研究2004.4徐國祥檀向球

2中國期貨市場流動性的實證研究經濟科學2005.3劉洋胡堅

3我國期貨市場流動性實證研究首都經濟貿易大學學報2006.3劉曉雪

4我國權證市場風險研究與實證分析南京財經

大學學報2007.4孫楊

例如，劉曉雪在《首都經濟貿易大學學報》2006年第8卷第3期發表了《我國期貨市場流動性實證研究》，該文“選取期現比率作為衡量期貨市場流動性的指標，對我國主要品種大豆、小麥和銅的期貨市場流動性進行了實證分析，得出一些具有啟發性的結論。”

孫楊等人在《南京財經大學學報》2007年第4期發表了《我國權證市場風險研究與實證分析》，該文“在我國權證市場快速發展的背景下，在針對目前上市公司發行的權證進行係統研究的前提下，考察了我國權證市場風險特征並尋求解釋。

同時，運用蒙特卡羅模擬的VaR方法，在尋找適合我國權證定價模型的基礎上，針對我國將於2007年5月到期的9隻認購權證的理論風險價值（VaR）做實證研究，並且我們選擇Kupiec提出的失敗頻率檢驗法對模型進行了檢驗。於此，為權證市場風險測量提供有效的方法和進一步研究的方向。”