天聖五年正月，趙行德來到靈州附近的一個小鎮。他是頭一年初夏從京城東京出發的。日月如梭，光陰似箭，不知不覺離京已有半年之久了。一路風餐露宿，趙行德總算到了西部邊陲宋軍最前線的據點。兩三年前這裏還是一個默默無聞的、隻有二三十戶人家的小村莊，現在，由於大量軍隊的進駐，使得這裏的人口猛增，形成了一個具備城廓的小鎮。靈州就在此地以北五十裏處。那裏曾一度是宋軍的大本營，唐朝時還設過朔方節度使，二十五年前的鹹平五年不幸落入西夏之手。
由此往西就是漢武帝開拓的所謂“河西四都”，也稱作“五涼地方”，它成為了聯係中原本土與西域的一條走廊。自漢朝以來，它一直是中國曆代經營西域的前沿基地。朝廷曾經在涼州設置了統轄這條走廊的河西節度使，後來又在沙州設置了歸義軍節度使，取而代之。世人皆認為這裏也是中原王土。後來，這裏又被吐蕃、回鶻占領了一個時期，成了不受朝廷統治的化外之地。而今很多異族在這裏成群結夥，形成自己的王國。在這許多異族中，最為昌盛的要數以興慶為根據地的西夏了。除此之外，吐蕃的一個部落占據了涼州，回鶻人占了甘州，還有保留著歸義節度使名義的漢人集團。
趙行德進入了北方的藩鎮，想到這麼遠的地方仍然是漢土，真是令人驚訝。其實漢人在這裏隻是極少數，處在數倍於己的夷人的包圍之中，但他們還是築城而居，形成自己的村落。
來此之前，趙行德曾到本地下屬七鎮中的幾處一遊，每處他都看到守軍中雜有很多其它民族的士卒，給人一種身處異境的感覺。
這半年來，趙行德也學會了一些少數民族的語言。他認識了幾個會講突厥係唐古佗語的年青漢人，與他們結伴而行，交往中學會了不少的日常用語。如今，無論是回鶻語，還是西夏語和吐蕃語，他都可以講一些了。隻是西夏的文字他一次也沒有看到過。他甚至懷疑到底西夏有沒有文字。居住在漢人土地上的西夏人不能算作真正的西夏人。他們身體中流著唐古佗人的血液，但他們畢竟不是現在形成了一個國家、並逐漸強盛起來的正宗西夏人。他們沒有被納入西夏國這個組織，隻不過是一群愚昧的遊民而已。可以說他們既不是漢人、也不是西夏人。
趙行德在城內西北角的一個寺院裏借了一間房子住了下來，他靠幫人書寫年貢和徭賦的報單維持生計。他打算等到春天冰消雪化之時再往五涼地方進發。這一年下了三場雪，分別在一月四日、二月六日和三月三日。
盡管已是嚴冬季節，城裏每日都有軍隊進出，軍中的兵士雜有各個民族的人，到處都是人喊馬嘶，攪得人們不得安神。
西夏族的大本營在離這裏一百多裏以外的興慶。也就是行德在開封城外市場上救下的那個女子所說的伊魯蓋。這些年來，興慶的西夏人倒是沒有與宋軍正麵交過鋒，宋軍方麵也采取了同樣的態度。西夏人正忙於征服自己周圍的其它少數民族，無暇與宋軍作戰。大宋也有一個更大的敵人，那就是契丹，所以也無心卷入與西夏的爭鬥。雖然目前的態勢表麵上很平靜，其實大戰隨時都有可能一觸即發。
冬天終於過去了，春天的陽光開始照耀著城外的沃野。一天，趙行德為了弄到一份赴涼州的通關證書來到藩鎮衙門。他已在去年的冬天與去涼州的回鶻商隊打過商量，準備與他們一起去涼州，他們也表示同意。等到第三天，誰知衙門裏傳來一紙公文，上麵竟鈐了一個“不可”的印。
涼州地方上居住著吐蕃的一個部落，其人多姓折逋，他們自成一小國，國中亦雜有其它民族，城內外還有五百戶漢人，主要從事農業生產。涼州地處河西走廊東部交通要道之上，自古以盛產良馬聞名遐邇，因而這一帶素有“涼州駿馬甲天下”一說。由於這個原因，各個民族與土著居民之間曾在這裏進行過多次爭奪戰。西夏人也曾為了永遠占領這塊寶地而出動軍隊，大動幹戈。大中祥符八年，西夏將這裏的土豪驅逐走後，將涼州納於自己的勢力範圍之內。但是第二年回鶻人支援當地土著襲擊了西夏的軍隊，西夏大敗而退。此後，西夏每年都要出兵涼州，燒殺搶掠，奪取馬匹。隻是宋朝朝廷深恐西夏人占領涼州，每次都要派兵驅逐，致使西夏人無法在此久留。
涼州對於宋、西夏以及占據甘州的回鶻人都是必爭之地。大宋與西夏的大部分馬匹都出自涼州，回鶻人從馬匹的買賣中發了大財。
西夏與宋朝之間大的戰爭多是以涼州為導火索。凡是了解西部邊境情況的有識之士對此都有相同的看法。趙行德的涼州之行未能獲準的原因之一，正是由於目前的局麵中大有“山雨欲來風滿樓”之勢，西夏隨時有可能對涼州發動大舉進犯。另外一方麵，宋軍也在頻繁調動。
趙行德並非對這樣的緊張局麵熟視無睹，他隻是認為僅憑幾支軍隊的調動就認定大戰在即，似有杞憂之嫌而已。涼州有很多西夏人與當地的土著以及漢人共同生活在一起，可以與西夏的京城興慶之間自由往來，並無障礙。作為漢人，趙行德不能直接去興慶，但是如果能去涼州，總會找到去興慶的機會的。
一天早晨，天還未亮，趙行德就起床了，他將自己的馬從馬廄中拉出。這是他離開東京之後在環州得到的第三匹馬。他開始向馬背上裝載一些日用物。這時廟裏的雜役出來了，他向行德打聽去向。行德對著像影子一樣站在晨曦中的小和尚說道，自己要去涼州，準備混在回鶻人的商隊中間。小和尚聽後大吃一驚，緊緊地盯著身材瘦小的行德，似乎要把他從外到裏看個透心亮。
“施主若做這等事情，一旦被抓著是要處斬刑的。”
小和尚說。
“多謝小師付一片好意，隻是若要成就大事，就得敢冒殺頭之險。”趙行德答道。他雖然也知道這個危險，但一點畏懼的心情都沒有。行德一邊指著腳下放的一堆行李，一邊說：
“可否有勞小師付幫我一下，把這些行李搬上去嗎？”
行德是一介書生，手無縛雞之力，麵對一大堆沉重的行李簡直不知如何是好。
東方的天際開始發白，趙行德加入了向城門走去的回鶻商隊。商隊有駱駝二十頭，馬三十匹。行德走在隊伍的最後。趙行德雖然沒有辦到正式通關證書，但在回鶻人隊長的照顧下，沒費什麼事，也出了城門。隻是承蒙隊長破費，給守門的兵士送了一卷杭綿。
商隊沿著平原上的大道，一直朝西行進。一望無際的大平原，到處都是精耕細作的土地。大道兩旁的樹木已經萌發出嫩葉。行至中午時分，周圍卻已是一片灰色的世界，一點綠色都見不到了。雖然沒有起風，但是隊伍的後麵揚起的飛沙遮天蔽日，整個隊伍都被蒙在這一片黃塵之中。黃昏時分，商隊來到黃河邊上。第二天隊伍一直沿著黃河行進。第三天進入賀蘭山脈的高原地帶。第四天的下午，隊伍逐漸走下高原，來到一片水草地帶。第五天從那裏出發，進入這一段路程中最艱苦的沙漠中。
商隊在沙漠中行進了兩天，沙漠中的路程已經快要結束，即將看到沙洲附近的綠地了。但是，最後一夜露營時，商隊的隊員在睡夢中被大隊人馬行動的聲音驚醒。
趙行德慌慌張張地從帳篷中跑出來，成百上千的戰馬，風馳電掣，倏忽而過，一眼看不到邊。天空中沒出月亮，天際一周的亮光像煙霧一樣縹緲不定。馬隊就像黑色的河流向著涼州方向奔流而去。相隔不久，又一隊馬隊跟了上來。就這樣，一隊接著一隊，源源不斷。
“打仗了，打仗了！”
當回鶻人發現不再有馬隊來時，他們屏住呼吸小聲地說道。隊員們開始收拾帳篷，將駱駝和馬牽出來，在冬天清晨凜冽的寒風中手忙腳亂地裝載貨物。
商隊正準備改變方向，不向涼州、而改道向北行進，忽然，又傳來了大隊戰馬的嘶鳴和急促的馬蹄聲。雖然這次馬隊離他們還很遠，但他們的進行方向卻與商隊相同，都是向北。一時很難判斷仗是在北邊還是在南邊打。也很難看出昨夜的馬隊和現在的馬隊是一方的、還是敵對的。就這樣，商隊出於無奈，一整天都在東奔西走，四處逃竄。他們往南走，在南邊就會出現部隊，轉道向北，部隊也轉到了北邊。即使朝東朝西亦是一樣。隻是不知道都是哪一方的部隊。他們也遇到過與他們自己一樣，四處奔逃、躲避騎兵的其它商隊。這些商隊躲在遠處的小山丘下麵，或者藏在丘陵地帶的腹地中。
跑了一整天，趙行德他們又回到昨天經過的丘陵地帶中間的老地方，這時天已經黑了。大家聚集在一起，想商量個辦法，擺脫困境。商量來商量去，結果還是決定向最初定下的目的地涼州行進。天未亮，駱駝、馬匹和人組成的長隊就起身向西而行。
盡管周圍到處都是金戈鐵馬，殺聲震天，商隊隊員們橫下一條心，鎮定地徑直朝前走。天剛一亮，隊伍突然大亂。馬匹驚慌地跳起，駱駝掙紮著要衝出隊伍。幾十支亂箭突然飛來，落在隊伍的四周。
慌亂之中，回鶻族的隊長命令大家放棄全部的駱駝、馬匹甚至貨物，向著涼州方向各自逃命。隊員們聽得這聲命令後，丟開駱駝和馬匹，朝西倉皇而逃。
隻有趙行德沒有離開自己的座騎。他不願意棄馬而去，馬背上的東西對於他而言也是一天都少不得的生活必需品，行德把馬牽到自己的身邊。他想騎到馬上，但又害怕成了人家的箭靶。
太陽已經老高，行德來到了一片鹽堿沙地上。在陽光的照耀下，沙地上反射出一片青裏泛白的光。行德停下馬，開始吃點東西。這時，他看到從自己來的方向，一群群的駱駝和馬正朝這邊走來。他以為是來了一隊商隊，但又納悶，這個隊伍中竟沒有一個領頭的，顯得頗有點散漫。