於是，他不顧一切地上書勸諫王莽，指出旨意中下令征討匈奴時，先到指定地點的部隊原地待命，隻有等待諸路大軍到齊，再全線出擊的戰略失策：
“臣聽說匈奴為害中國由來已久，可還從來沒聽說過哪個王朝能夠徹底征服匈奴的。遠的不說，就拿晚近的周、秦、漢幾個王朝來講，他們都曾想用戰爭手段解決問題。遺憾的是，他們都未得到戰勝匈奴的上策。
如果認真去加以考察，臣認為周僅得中策，漢僅得下策，秦則無策可談。周宣王時，匈奴內侵，宣王命將出師，驅逐之而已，國家損耗有限，因此天下稱明，是為中策。
漢武帝時，選將練兵，廣征糧財，遠征大漠，雖有克獲之功，匈奴也不甘示弱，兵連禍結三十餘年，結果是兩敗俱傷，天下稱為下策。
至於秦始皇，他不忍小恥而輕用，濫用民力，修築萬裏長城，征調天下民財，邊防雖暫得粗安，但國內卻民不聊生，結果轉瞬即亡，這就是所謂的無策可談。
現在我們連年受災，西北地區尤其嚴重。此時，皇上卻要下旨征發30萬眾，征調300日糧，討伐匈奴，除非竭澤而漁，否則難以達到目的！
何況，我們還麵臨著軍事上的種種嚴重困難呢：
一、各地征調的部隊，按路程遠近計算，很難在一年之內聚齊於邊境地區。那些先到者長期待命，暴露於野，師老械弊，已無戰鬥力可言。
二、邊境非農業地區，不能供應軍糧，內調於郡國，又很難及時供應。
三、按一人三百天計算，耗糧近18斛，非牛力不能勝任。牛自身又須攜帶食物，加起來共計20斛，實在太重了。況且胡地多是沙漠，無水無草，根據以往的經驗，軍出未滿百日，牛多已死掉，餘下的軍糧很難靠人力搬運。
四、胡地秋冬甚寒，春夏風大，所以很難攜帶大量生活必需品。再者部隊長期野戰，更難於適應那裏四時多變的氣候，因此必有疾役之憂。前人伐胡，不過百日，非不欲久，實在是環境太惡劣了。
五、部隊隨身攜帶輜重，機動之師必然不多，行軍速度也必然緩慢。如果敵人逃遁，我方難以追趕，如與敵人遭遇，我軍難與敵人力戰，如遇險阻，我軍首尾相銜，宛如長蛇。此時敵人發起攻擊，後果就不堪設想了！
臣以為如此耗竭海內民力，此戰未必成功，所以憂心重重，希望陛下能夠改變進軍方略。
如今，既然陛下已經執意發兵，就應命令先至者迅速出擊。不必等待其他部隊的到來，出其不意，打擊敵人。
因此，今臣等請求皇上給予將領們足夠的機動權利，率先深入敵境，打擊胡虜。希望聖上批準！”
嚴尤的一席話說得有理有據，難以辯駁。他既總結了曆史上的經驗與教訓，又透辟地分析了當前的具體困難；既想到了民眾的疾苦，又考慮到國家的安危。
但王莽依然一意孤行，執意不聽，立即駁回了嚴尤的建議。