竺法護還廣招弟子，傳播佛法。他的弟子中，敦煌人竺法乘，在敦煌“立有延學，忘身為道，誨而不倦。使豺狼革心，戎狄知禮，大化西行，乘之力也”。可見，當時敦煌地區已經有了講經說法的佛教寺院，佛教思想已經在當地的各民族中廣為流傳，並產生了一定的影響。當時的敦煌已經是各國各地各民族佛教高僧的重要聚集地之一，寺院經濟也有了一定的發展。敦煌莫高窟第156窟墨書《莫高窟題記》中載有晉司空索靖題壁號仙岩寺”，可證其史。
佛教事業的興盛，寺院的發展，翻譯佛經水平的不斷提高，為敦煌莫高窟的鑿建創造了條件。
前秦苻堅建元十九年(公元383年），呂光西征獲勝而歸，帶著龜茲高僧鳩摩羅什，途經敦煌。羅什所乘白馬病死，曾瘞於沙州城內，留下了白馬的美妙傳說，後來建塔名“白馬塔”，一直保存至今。
鳩摩羅什隨呂光從龜茲東去長安傳播佛教，停至敦煌停留歇息，羅什所乘白馬突然染病不起，幾天裏水草不進。一日晚，白馬托夢給羅什言：“我本是上界天騮龍駒，受佛主之命，馱你東去傳播佛教。入吳之前道路險阻，風沙迷漫，方向難辨，由白馬伴你而行。再前行便是陽關大道，敦煌是我超脫生死之地，我將不再伴你而行，望你前途鄭重。”羅什聽罷緊抓馬尾，苦苦哀求傳教乃是佛祖大事，可不能半途而廢，功敗垂成。”白馬見羅什情切，又言前邊不遠處便是葫蘆穀，那裏有你的新乘騎，將伴你東去。”言畢，白馬化作一片彩霞，冉冉升向天際。值此時，一聲馬嘶，羅什驚醒，原為一場噩夢，旋即隨侍來報白馬已逝。”羅什悲痛於心，花費重金修建了敦煌白馬塔。
敦煌白馬塔位於沙州故城東南隅，後曆朝各代重修。塔高疊九級，意為白馬死時九歲，塔壁形奇飾美，別具風格。塔底呈八角形，每角麵寬三米；二至四層為折角重疊式；第五層周有突出之一乳釘，上為仰蓮瓣；第六層為覆體形塔身；第七層為相輪形；最上為六角坡刹盤蓋頂，每角掛有一鈴。
敦煌白馬塔的建築藝術，是中國民間建塔藝術和佛教建築藝術的完美結合，充分反映了敦煌地區古代勞動人民的勤勞和智慧。
白馬塔的建築是為佛教思想的傳播服務的，在相當時期內它也推動了敦煌地區佛教事業的興盛。一個神奇美妙的故事，一段如訴如泣的曆史，今仰觀白馬塔，在微風吹拂下，借鳩摩羅什的情思，聽塔頂角鈴的鼓罄，仿佛悠揚清遠之際白馬嘯嘯長嘶。佛教思想在中國古代，正是通過這種思想和行為的結合遠揚的。
北魏孝昌中，敦煌罷鎮置瓜州，首任州刺史是北魏宗室明元帝四世孫東陽王元榮。元榮是一個非常佞佛的人，在他擔任刺史的二十多年裏，不僅在敦煌莫高窟新鑿建了許多石窟，而且還廣寫佛經，以為功德。
敦煌莫高窟第285窟，有西魏大統四一五年（公元538-539年)的題記和東陽王元榮的畫像。北魏建明元年(公元530年)元榮一次就寫《仁王護國般若波羅密經》30部；普泰二年（公元532年)又寫《無量壽經》100部；永熙二年（公元533年）又寫《涅檠》、《法華》、《大雲》等經百餘部。佛教等文化事業的發展，是和當時敦煌地區風平浪靜、相對安寧的政治經濟形勢相一致的，也與統治者的大力提倡直接相關。對統治者來說，興建開鑿石窟規模越大，施寫佛經越多，似乎就表示自己的“功德”愈高。
當時的敦煌地區，“地接西域”，“村塢相屬，多有塔寺”，隨著佛教事業的進一步興盛，僧徒雲集，各項文化事業也得到了迅速的發展.僅敦煌一地就湧現出眾多的《史》、《傳》高僧和佛學大師。如釋道韶(敦煌犯氏）、釋道法（敦煌曹氏）、釋道穎（敦煌索氏）、釋慧遠(敦煌李氏）以及佛學大師宋雲等等。他們對敦煌地區佛教事業的發展、文化事業的興盛做出了自己的貢獻。
法穎撰有《十誦律比丘尼戒本》；慧遠撰有《涅檠疏》10卷、《大乘義章》14卷，都流行於世。敦煌在中外高僧佛徒及統治者的影響下，成為我國西北地區早期的佛教中心，布滿了佛教寺院。
敦煌人宋雲從小受佛教影響，崇慕怫法，不辭辛勞遊學於當時寺院林立、高僧雲集的北魏都城洛陽，後又歸依佛門，專心修行。北魏孝明帝神龜元年(公元518年），胡太後篤信怫教，為了表示對佛祖的虔誠，鞏固自己的地位，選派已是洛陽崇立寺的高僧宋雲和惠生等到天竺（印度）取經。宋雲、惠生等高僧從洛陽出發，西行40天達“國之西疆”“赤嶺”(今青海湖東北日月山）；再越“赤嶺”西行23天，到達吐穀渾國（今青海省都蘭一帶）；又沿柴達木盆地北緣繼續西行，越阿爾金山到達鄯善國(今新疆若羌地區），過且末(今新疆且末縣南)、於闐(今新疆和田縣），經塔什庫爾幹，越蔥嶺(帕米爾高原)進入懨噠國；又經其西南越興都庫什山進入天竺，遍遊佛跡，取得真經。
宋雲、惠生等前後曆時五年，過雪山、涉流沙，克服千難萬險，足跡踏遍西域諸國，於北魏正光三年(公元522年），從天竺帶回佛經170部，均為“大乘妙典”。宋雲等取經回國，推動了當時佛教事業和其它文化事業的發展與興盛。