用內部度量法計算的總資本要求KMA計算公式為：
KMA=∑i∑jγ（i，j）EI（i，j）（5-10）其中，γ（i，j）表示將i類業務在j類風險事件下的預期損失轉化成資本配置要求的轉換因子，EI（i，j）表示i類業務在j類風險事件下風險暴露的規模和金額。內部度量法與前兩種方法相比最大的優勢在於銀行可以使用自身的損失數據來計算監管資本要求，這更加真實地反映了銀行所承受的操作風險，銀行可以因此做出及時有效的風險管理措施防範和化解銀行麵臨的操作風險。但內部度量法下的監管資本要求是通過假設非預期損失與預期損失之間具有穩定的關係（線性和非線性）而得出的，這不同於前兩種模型直接用風險暴露指標（總收入）作為損失數據的替代，並且假設風險暴露指標與最大可能損失之間有線性關係的做法。這很容易造成與金融機構內部的業務單位和損失類型不相匹配，與實際的損失分布有出入。
損失分布法（Loss Distribution Approach，LDA）是在對損失事件概率和損失強度做出假設的基礎上，對每一個業務種類或損失事件類型的操作風險損失分布進行估計，其基本思路是：
以VaR方法為基礎，給定一定的置信區間和持有期後，銀行根據內部曆史數據，估計出每一業務種類/損失事件類型的兩個可能性分布——單一事件的影響和次年事件發生的頻率，然後在這兩項估計的基礎上計算出累計損失分布概率，所有業務類型和事故類型的風險值總和，就是銀行最終的操作風險資本金配置要求。損失分布法與內部度量法的區別在於：損失分布法不是通過假設預期損失和意外損失之間的關係，而是直接通過計算VaR值估算意外損失；在損失分布法中，業務種類和損失事件類型由銀行自定，監管當局無需確定乘數因子，能較好地反映銀行的業務特性；損失分布法強調建模，而不是利用曆史數據對未來預期做出估計，具有一定的前瞻性，但因此計算難度加大。損失分布法的最大不足是銀行操作風險的數據缺乏可比性和平穩性。另外，由於操作風險具有厚尾性，即使設定很高的置信度，銀行也無法防範幾十年一遇的低頻高危事件所造成的極端損失。引入極值理論可以解決這一問題，因為它隻考慮分布的尾部，反映了極端事件的發生概率。但該方法在操作風險度量中的應用仍然受到損失數據不足的製約。
5.3、利率衍生產品風險的控製
5.3.1、市場風險的控製：限額管理與套期保值
5.3.1.1、限額管理
市場主體可以根據自己對影響利率衍生產品市場價格的相關變量走勢的預測、市場風險各種度量方法的度量結果以及自身的風險承受能力，對未來一段時間內利率衍生產品的交易和持有頭寸設定並執行最大限額，從而將所承受的利率衍生產品市場風險控製在一定限度內。可以設定並執行的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額。
交易限額是指對利率衍生產品的交易和持有頭寸的限額，既可以對總頭寸加以限定，即對某種利率衍生產品的多頭頭寸和空頭頭寸分別加以限定，也可以對淨頭寸加以限定，即對多頭頭寸和空頭頭寸相抵後的淨額加以限定，還可以將兩種交易限額結合使用。交易限額是最基本、最簡單的限額管理方法，但它隻能提供利率衍生產品業務量的信息，不能反映價格敏感性和波動幅度。
風險限額是指對按照一定的度量方法所度量的利率衍生產品市場風險設定的限額，比如根據VaR方法的度量結果設定的VaR限額，根據Delta、Gamma和Vega等敏感性指標的度量結果設定的敏感性頭寸限額等。由於以定量計算的結果為依據，因此風險限額能夠更加客觀、準確地反映利率衍生產品價格波動狀況和組合頭寸的敏感性等信息，並有利於市場主體將這些因素與自身的風險承受能力結合起來加以考慮。
止損限額是指對利率衍生產品交易的最大損失額加以限定。
當某項利率衍生產品頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對衝或平倉變現。止損限額可以具有追溯力，即設定的止損限額適用於一日、一周或一個月等一段時間內的累計損失。止損限額可以與交易限額結合運用，此時，當交易限額設定之後，止損限額就轉化為止損價格，即在一定時期內當利率衍生產品價格上漲或下跌至某個水平時，對相應頭寸進行對衝或平倉。