EL=Cells(3，2)' 盈虧比
LR=Cells(4，2)' 虧損比率
popnum=Cells(5，2)' 種群數量
iternum=Cells(6，2)' 迭代數
Count=0
For iter1=1 To popnum
MVtemp=MV
For iter2=1 To iternum
If burand(SR)=1 Then
' Cells(iter2+10，iter1+10)=MVtemp+MV*EL*LR
MVtemp=MVtemp+MV*EL*LR
If MVtemp <=0 Then' 為代碼對稱
Count=Count+1
Exit For
End If
Else
' Cells(iter2+10，iter1+10)=MVtemp-MV*LR
MVtemp=MVtemp-MV*LR
If MVtemp <=0 Then
Count=Count+1
Exit For
End If
End If
Next iter2
' Cells(7，1)=iter1/popnum
Next iter1
Cells(7，1)="破產率"
Cells(7，2)=Count/popnum
End Sub
Function burand(ByVal p As Double)
' 真(1)的概率為p
Randomize
If Rnd
burand=1
Else
burand=0
End If
End Function
數據來源：宏源證券信用交易部
在結束本節之前，我們還是應該回到一開始所闡述的問題。我們在整個過程中進行了簡化，將投資行為限定在了二項分布上。這當然可以實現，實際上很多期貨策略就是這麼設定的。但這卻不是故事的全部內容。我們最常聽到的“限製虧損，讓利潤奔跑”的邏輯沒有體現出來。這也是一個可以通過回落了結實現的交易技術，但將其模型化就遠沒有那麼簡單了。一個直接的因素就在於收益率不能再用簡單的盈虧比來描述。實務中，糾纏於這個問題的很少見。往往分析師會滿足於盈虧比的描述，而把其他輔助策略僅作為一個基礎之上的副產品來看待。正如本節開始所提到的，我們還是將其看作為一個折中方案較為合適。而且，如果讀者也同樣厭惡杠杆，則這個問題實際上也可以適當的忽略。