在期貨交易模式中，資金管理是最重要的部分，甚至比交易方法本身還要關鍵。資金管理所解決的問題，事關投資者在期貨市場的生死存亡，它告訴投資者如何掌握好自己的錢財。
1.普遍性的資金管理原則
（1）總投資額必須限製在全部資本的50％以內，餘額可以投入短期政府債券。在任何時候，投資者投入市場的資金都不應該超過其總資本的一半，剩下的一半是儲備，用來保證在交易不順手的時候或臨時用時有備而無患。
（2）在單個市場上投入資金必須限製在總資本的10％到15％以內。這一措施可以防止投資者在一個市場上注入過多的本金，從而避免在“一個市場中損失過大”的危險。
（3）在單個市場上所投入的總虧損金額必須限製在總資本的7％以內。7％是指投資者在投資失敗的情況下，所承受的最大虧損。投資者在決定應該做多少張合約的交易，以及應該把止損指令設置在多遠以外時，是投資者極為重要的出發點。
（4）在整個市場上所投入的保證金總額限製在總資本的30％～50％以內。這樣做是防止投資者在某一類市場中陷入過多的本金，同一群類的市場，往往步調一致，例如，金市和銀市是貴金屬市場群類中的兩個成員，它們通常處於一致的趨勢下。如果投資者把全部資金注入同一群類的各個市場，就違背了多樣化的風險分散原則，因此，投資者應當控製投入同一商品群類的資金總額。
2.確定頭寸的大小
當投資者決定在某市場開立頭寸（頭寸，金融行業的常用名詞，在投資者的資產負債表中，資產、負債都可能是頭寸。隻要是可能產生價格變化的資產、負債都可以叫頭寸，甚至是不產生變化的如央行要求的準備金等，這些也叫頭寸。），並且選準了時機，下麵就該決定買賣多少張合約了。這裏采用10％的規定，即把總資本乘以10％，就得出在每筆交易中可以注入的金額。
例如：如果投資者有10萬美元，可以用1萬來投資。假定每張黃金合約的保證金要求為2500美元。10000美元除以2500美元得4，即交易商可以持有四張黃金合約的頭寸，如果每張長期國債合約的保證金是5000美元，那麼投資者隻能持有2張長期國債合約，如果每張合約的保證金是6000美元，那麼投資者隻能持有一張合約。在這種情況下，或者我們必須權衡一下，看看該不該有2張合約（那就占到總資本的12％）了。在有些情況下，投資者需要做一定程度的變通。最關鍵地在於，投資者不要在哪個單獨的市場或市場群類中陷入太深，以免接二連三地吃虧賠本，招致滅頂之災。
3.設置保護性止損底限
止損底限的設置是一門藝術，投資者必須就價格圖表上的技術性因素與資金管理方麵的要求進行綜合地研究。投資者應當考慮市場的波動。市場的波動性越大，止損底限就應當比較遠。一方麵，投資者希望止損底限充分地接近，那麼很容易出現當市場發生短暫的搖擺（或稱“噪音”）時，引發不必要的平倉止損的行為，另一方麵，止損底限過遠，雖然能夠避開噪音幹擾，但最終損失較大，關鍵還是要走中庸之道。
4.分散投資與集中投資
分散投資能夠有效地限製風險，但是，如果投資者在同一時刻把資金散布於太多市場的話，那麼其中為數不多的幾筆盈利，就會被大量的虧損交易衝抵掉。因此投資者必須找到一個合適的平衡點。有些投資者把資金集中於少數幾個市場上，隻要這些市場在當時處於趨勢良好的狀態，那就大功告成。經驗表明，同時在四到六個不相幹的市場上持有頭寸，或許是一條中庸之道，關鍵的一點是“不相幹”。投資者所選擇的市場之間的相關性越小，則越能取得分散投資的功效。
5.複合頭寸交易
投資者隻要有慧眼捕捉到某市場趨勢的開端，就能在相對短的時間內，獲取巨額利潤。然而，遲早有一天，趨勢突然地停滯不前了。此時，在擺動指數上顯示出超買狀態，在價格圖上也麵臨著一些重要的阻擋水平。這時，雖然投資者相信市場尚有很大的上漲餘地，但又擔心價格下跌，喪失賬麵利潤。