當然，王中軍既然要收藏，絕對不會拒絕名家名作，他有一句流傳甚廣的口頭語：“如果你有了大house，擺放無數的家具，不如掛幅名畫。一個大house，掛了幅陳逸飛的畫，馬上感覺就不一樣了。想一想，你如果掛的是仿製品，那又是種什麼感覺？”可見，陳逸飛在王中軍心目中的地位。有很多人說陳逸飛的畫過於商業，但王中軍有自己的審美，他說從看到陳逸飛的第一幅畫起，就覺得那麼大的場景、色彩、氛圍被駕馭得這麼好，可見陳逸飛是真正的藝術家。
陳逸飛在美國是藝術名流，更是華人中的驕傲，他幫助並影響了很多的華人藝術家，比如譚盾，陳逸飛就曾讚助了他的第一場音樂會。王中軍對陳逸飛有一種傾慕和渴望之情，他後來找到陳逸飛，兩人成為了藝術上的朋友，陳逸飛知道王中軍愛馬，便送給他一幅馬的素描畫，王中軍深受感動。如今懸掛在王中軍家客廳中央那幅巨大的作品《娟娟》就是陳逸飛的遺作，是王中軍在2005年秋花了400多萬拍下的。王中軍說：“因為陳逸飛去世之後，畫價上揚得非常厲害。我當時覺得會更貴一些，400多萬拍下，我高興了好幾天。”
如今，王中軍的收藏量很豐富，走進他工作了十幾年的辦公室，琳琅滿目的雕塑和油畫讓人目不暇接，到過王中軍家的人都覺得他家像一個美術館。王中軍願意在自己的商業經營之外，多多享受藝術生活，他說：“收藏是愛好，是個輕鬆的事。”所以王中軍有時會邀請同事和喜歡收藏的朋友一起交流，他喜歡不設主題的交流，趣味相投的人在一起談更有意思，同時他認為收藏不一定要有共識，審美取向也未必要一致。因此，王中軍業餘時間經常去藝術家工作室看看，和藝術家交流看法。
有人問王中軍，現在他的收藏是個人的行為，將來有可能會做成企業行為嗎？王中軍非常堅定地回答：“不可能。我公司是股份製的，股東們的興趣不一致，沒有必要強求。個人行為非常好，豐富了自己的業餘生活。”
麵對滿屋子的收藏品，王中軍希望將來能給它們一個去處——建一個小型美術館。這個工作已經開始，他打算花幾百萬元買一塊地皮，但建在哪兒，他還沒有打定主意。這個美術館會不會成為一個公益美術館？王中軍坦言還沒有考慮那麼多，現在的想法，也許隻是讓這個美術館成為朋友聚會的一個場所。
收藏雕塑
王中軍對於雕塑家、藝術家的工作室，古董店這類地方會逛上癮。他善於將藝術品在時間上、價值上進行對比，來檢驗自己對於藝術品投資的眼力。2003年他花8萬元人民幣買到何多苓的作品，2005年在瀚海拍賣會上是40萬落槌，而買到袁正陽的作品當時是6萬，2005年是27萬落槌。正如他自己所說，收藏需要3個過程：先是自己要喜歡，然後證明自己的眼力，最後是證明自己買到作品的升值能力。他挑選家具時也一定要是古董級的，從上海淘得的19世紀時期的老家具，成為他家中的新寵。
因為喜歡，王中軍也會在自己7畝大的院子和2層歐式小樓裏，到處擺放各式各樣的中國現代油畫，另外還有很多銅雕。他的家是灰白石料建造的，油畫和雕塑的裝飾，使房屋和寬敞的庭院表現出強烈的西方風格。
王中軍去美國，去歐洲的時候，最大的愛好就是去看那裏的漂亮的房子，哪怕進不了門在外麵欣賞也很有意思。有一年，他和馮小剛去多倫多參加電影節，兩個人先去芝加哥租了輛車，一路開到溫哥華，看夠了各地漂亮的房子。他也特別喜歡歐洲的一些老房子，那些房間轉角的一幅小畫，洗漱台上的一座小雕塑，都是曆史悠久，好像幾百年前就在那裏，從來未曾離開過，每一個小物件都充滿情趣。
因此，王中軍發現雕塑對環境裝飾作用特別大，他在收藏的早期通過拍賣會買了不少歐洲18、19世紀的雕塑，後來又在中央美院教授等專業人士的推薦下，開始收藏國內雕塑家的作品。王中軍有個重要的發現，那就是國內雕塑家的創作水平一點也不亞於國外。他十分喜歡國內雕塑家向京、瞿廣慈、魏廣信、李向群、田世信等人的作品，收藏了幾百件雕塑，都無法放置了。