1941年的5月初，張大千攜妻帶子（二子心智）再次踏上了敦煌之路。他們先是遊覽了蘭州的風景名勝，後又參觀了青海塔爾寺的壁畫與雕塑，其工藝卓絕，色彩鮮豔，美輪美奐。路過武威時，張大千經人介紹，結識了居住在此地的甘肅著名畫家範振緒。範振緒年近古稀，比張大千要大27歲，二人十分投緣，遂成了忘年交。而且，範振緒與大千的老師曾農髯還是同科進士，與李瑞清同輩，這樣以來便更覺親切。
張大千盛邀範振緒與自己同遊敦煌，範振緒還真爽快地答應了。在範振緒的引見下，張大千結識了駐河西走廊的騎兵第五軍軍長馬步青，並在他派兵護送下，坐著“羊毛卡車”（平時大多用來拉運羊毛等物，車廂到處沾滿羊毛，故得名），經過了張掖、酒泉，來到嘉峪關。汽車一出嘉峪關，張大千時不時回頭望去，隻見嘉峪關如平空從地下冒出，聳立在浩瀚渺茫的沙漠上，真不愧為舉世聞名的天下雄關，在戈壁灘的藍天、白雲和祁連山的皚皚白雪襯托下，更顯得雄偉壯觀，氣吞山河。
想起前人的詩句：“一出嘉峪關，兩眼淚不幹。前看戈壁灘，後望鬼門關。”張大千深有感觸地對妻兒說：“我作為一個畫家，經常畫山水，也常講，隻有胸中有丘壑，下筆才能有所依據。我目前，雖說是有了一些名氣，但學無止境，藝無止境啊！因而我常言，要使我的繪畫藝術，能不斷地得到提高，光待在家裏是不行的，必須要走出來，到艱苦的環境中去，去磨煉意誌，開闊視野，廣泛吸取，再加上勤奮好學，這才能夠有所收獲！隻有這樣，也才能使我自己，更上一層樓。”
汽車到了玉門——“春風不度玉門關”——一個荒涼冷落的偏遠之地，景色更加荒涼，汽車顛簸在起伏凹凸的沙漠中，路上不見一絲人影，好不容易來到了“絲綢之路”的重鎮安西，卻十分荒敗，窮得一塌糊塗，而且所有的房子，幾乎沒有一扇窗子。後來終於來到素有“塞外小江南”之稱的榆林河畔的榆林石窟，大家的精神才為之一振。
張大千迫不及待地鑽進石窟中，貪婪地看著石窟中色彩斑斕、光彩奪目的壁畫，喜不自禁，激動不已。榆林石窟的壁畫以唐宋時期的作品為多，實在寶貴，現在隻能走馬觀花，實在不過癮，今後如有時間，一定還要來看。後來，當張大千經過安西時，又忍不住去了兩次榆林石窟。
從安西到敦煌，路上整整走了兩天兩夜。當張大千一行人剛抵達敦煌，敦煌縣的章縣長、縣商會的張會長、還有馬步青的部下都在縣城外恭候他們，並將他們安置在敦煌縣的大商人劉鼎臣家下榻。劉鼎臣靠販賣藥材、毛皮起家，發了大財，他的家修得像古城堡，頗為氣派威風，而且足以抵禦小股土匪的襲擊，張大千一行人居住在此，相對來說，還是非常安全的。再說，劉鼎臣仗義好客，對張大千等人照顧得非常周到。從此以後，張大千每次來敦煌，都會在劉鼎臣家落腳，兩人交情日深，漸漸成至交。
第二天一早，張大千等人就迫不及待地來到鳴沙山，像小孩一樣快活地從沙山上滑下，果真聽到了沙山的鳴叫聲，如轟隆隆的金戈鐵馬，又如悅耳的江南絲竹之聲，非常美妙動聽。接著，他們又欣賞了月牙泉的幽美風光。
在章縣長等人的陪同下，張大千與範振緒一行人浩浩蕩蕩地直奔他們為之神往的莫高窟而去。莫高窟位於敦煌縣城東南方約五十華裏處，在鳴沙山的東麓，有一座陡峭的斷崖絕壁，石質堅硬，下麵潺潺河水流過，河水的西麵是三危山，環境十分清幽恬靜。曆曆代代的朝聖者們，就在鳴沙山東麓的懸崖絕壁上，坐西朝東，密密麻麻地鑿了不計其數的大大小小的石窟，高低錯落，鱗次櫛比，上下達五層，南北長三華裏多，因此得名“千佛洞”，年代跨度從前秦（公元366年）始。