基於ARMA預測模型的中藥材價格預警研究
藥事管理
作者：常峰 茅鴦對
[摘要]該研究搭建了中藥材價格預警係統框架，采用中藥材價格指數為預警指標建立中藥材價格黑色預警模型，以價格指數波動率為警情指標，以物價原則確立警限，將警度劃分為負向重警、負向輕警、無警、正向輕警、正向重警5個區間，對應5種不同顏色的信號燈以描述中藥材價格市場的變動程度。采集2010年11月至2013年10月的月度價格指數作為時間序列，對中藥材價格指數進行預測預警實證研究。在構建ARMA預測模型測算指數預測值的基礎上，進一步獲取中藥材價格預警結果並作出分析，最後向中藥材種植戶、商業公司、消費者與政府提出了建議。
[關鍵詞]中藥材；價格預警；價格指數；ARMA模型
近些年中藥材市場屢屢出現價格暴漲暴跌的情況，如果中藥材的價格波動頻繁、劇烈卻又無法預知，生產經營者、消費者與監管者就不能及時作出有效的決策，隨即影響市場的宏觀運作。1888年由法國經濟學家福裏利（Alffed Fourille）最早提出將預警機製應用於經濟生活中，隨後預警理論和方法廣泛運用於農業、工業和資源等諸多領域，在醫藥領域的預警僅局限對藥物安全方麵的預警，藥品價格預警的研究仍是空白。
本研究通過構建中藥材價格預警係統，選取具體的預警指標進行模型預測，以測度未來價格狀況，預報不正常狀態的時空範圍和危害程度，以便適時適度的采取有效措施進行幹預，把中藥材價格波動幅度控製在合理的範圍之內。
1中藥材價格預測預警係統的框架設計
中藥材價格預警係統的基本框架設計，信息處理係統包括五大係統。信息采集與處理係統包括信息收集與存儲子係統和信息處理子係統。前者根據係統預設的模塊，采集和錄入中藥材價格及其生產、購銷、儲備等相關信息，作為係統預警所需要的基礎數據。後一個係統即對錄入信息進行分類、統計和辨偽；價格預警模型係統的功能是價格預警管理的關鍵；預警信息發布係統功能是公布預警信息，滿足用戶對預警信息的需求，以達到降低成本、整合價格信息資源和提高服務效率的目標；預警控製對策係統儲存有多種情況下的備選對策和對策方案框架。一旦有嚴重警情發生，在專家係統分析和判斷的基礎上，決策者能夠迅速調用其中的對策來防範和處理風險；預警係統檢驗與評價係統是預警係統的另一重安全保障。價格指數預測模型和預警模型的設定需要依據中藥材產品的行業動態變化，作出相應修正。
2中藥材價格黑色預警模型的構建
中藥材價格定量預警模型可分為3種，即指標預警、因素預警和綜合預警。指標預警較為典型，它是根據調控指標變動範圍的大小來發出不同程度的調控信號。使用過程中要特別注意指標的偶然性問題，易於出現“虛警”[1]。
2.1警情指標的確定
一般來說，警情指標采用增長率指標比較適宜。因為在經濟指標中，絕對指標往往呈遞增型，而增長率指標則往往呈波動型，波動型的指標有利於方便地確定警限和警度[2]。中藥材價格波動率公式為Rt=（lnPIt-lnPIt-1）×100。其中PIt和PIt-1分別表示t月和t-1月中藥材價格指數，本研究將Rt作為警情指標。
2.2警限的確立
確定警限常用的方法是采用統計方法確定警限。以CPI為基礎劃分警限的原則稱之為物價原則。物價原則的含義是指中藥材價格的波動要與近期的CPI波動相適應，如果過度偏離了CPI，則認為出現了警情[3]。用過去3年即2010年8月—2013年8月CPI月度波動率平均值為基準，取平均值上下1個標準差為無警區間，超出1個標準差但在2個標準差內為輕警區間，超出2個標準差為重警區間。采用雙側警限的原因是價格屬於適中指標，無論過高還是過低，都會影響市場的穩定運行[4]。根據國家統計局網站公布的數據，2010年8月—2013年8月的CPI環比價格指數平均值為100.31%，月度波動率為0.31%，標準差為0.53，各個警限對應警度、信號燈和狀態。