基於大數據分析的互聯網金融風險預警研究
名家觀察
作者：楊虎 易丹輝 肖宏偉
摘要：在國家支持互聯網創新的政策背景下，互聯網金融迅速發展，亟需建立互聯網金融風險預警係統進行風險防範。文章從大數據出發，針對互聯網金融數據的特點，遵循以數據為中心的係統設計原則，按照數據的處理方式進行係統層級劃分，構建了基於大數據分析的互聯網金融風險預警係統。運用大數據管理工具和分析方法，可以提前發現互聯網金融中潛在的金融風險，從而為互聯網企業提供風險管理依據，有利於保障互聯網金融企業健康可持續發展。
關鍵詞：互聯網金融；大數據；金融風險預警
一、 互聯網金融風險的概述
所謂互聯網金融是指借助於互聯網技術、移動通信技術實現資金融通、支付和信息中介等業務的新興金融模式，既不同於商業銀行間接融資，也不同於資本市場直接融資的融資模式。隨著互聯網技術的快速發展，互聯網金融得到迅猛的發展，具體體現在用戶數量和資金規模上。央行數據顯示，電子支付業務增長較快，移動支付業務保持高位增長；2013年移動支付業務16.74億筆，金額9.64萬億元，同比分別增長212.86%和317.56%。新華網的報道顯示，互聯網理財產品在近一年的時間內，發展已經超出人們的想象，例如互聯網理財領域的“餘額寶”，截止到2014年2月，其客戶數已超過6000萬人，資金規模已超過2500億元。與傳統金融相比，互聯網金融具有成本低、效率高、覆蓋廣、發展快和管理弱等特點，並在國家支持互聯網創新的背景下，得到迅速的發展。
“高效共享”、“平等自由”、“信任尊重”的互聯網精神推動了互聯網金融的快速發展，進而形成以點對點，網格化共享互聯，信息交互，資源共享，優勢互補的金融體係。雖然成熟可靠的互聯網技術為互聯網金融的正常運營提供了強有力的保證，但是互聯網金融的風險監管體係與傳統金融的監管體係相比，在合法性、規範性和安全性等方麵尚存在很多問題，這些問題將會產生諸多不確定的金融風險，不僅會影響企業的可持續發展，甚至會影響國家和社會的繁榮穩定。要控製金融風險，需有完善的金融預警機製作為保障。所謂金融預警機製主要是指各種反映金融風險警情、警兆、警源及變動趨勢的組織形式，指標體係和預警方法等所構成的有機整體，並且以經濟金融統計資料為依據，以信息技術為基礎，是金融風險防範的重要組成部分。如何判斷和識別金融風險，是金融風險預警機製的核心問題。隨著信息技術的快速發展，結合收集的曆史數據，結合數學指標、統計模型、數據挖掘等模型、算法判斷和識別金融風險，是當今金融風險預警機製中的研究熱點。傳統的金融風險預警方法主要有三大類：景氣指數法、指標體係評分法和模型法。景氣指數法，通過綜合許多經濟因素為一個或一組景氣指數來發布經濟動態走向；指標體係評分法，通過篩選指標、編製指標體係、給與指標賦分來給出金融安全狀態的較為完整的評價；模型法，通過將與金融危機發生的相關因素納入統計模型進行檢驗來預測金融危機發生的可能性。
對於互聯網企業來說，爆炸式增長的客戶數據是一個亟待開發的資源，數據中所蘊藏的無限信息金礦若以先進的分析技術加以利用，將之轉換為極其有價值的洞察力，能夠幫助金融企業執行實時風險管理，成為金融企業的強大保護盾，保證金融企業的正常運營。數據是下一個“Intel Inside”，未來屬於將數據轉換成產品的公司和人們。互聯網金融風險的預警體係的建立，應根植於互聯網中的大數據，結合傳統的金融風險分析方法，利用統計、計算機、數據挖掘、人工智能等手段，從數據的海洋中甄別、判斷互聯網金融中潛在的風險；並且還能通過數據掌握客戶動態，企業經營環節中可能出現的金融風險，從而提高企業經營管理效益。
二、 互聯網金融中的數據及特點
1. 互聯網金融的數據。與互聯網電子商務一樣，互聯網金融作為金融信息化的形式，離不開參與互聯網金融活動的企業、客戶，以及相關的金融服務或產品。與傳統金融活動相比，互聯網金融活動更容易收集、整理、存儲用戶信息、用戶交易數據、服務或產品信息，甚至還能存儲用戶在交易過程中對互聯網平台的使用情況、操作行為，以及溝通、留言等信息。從互聯網金融數據的構成形式來看，主要包括：用戶數據、交易數據、用戶操作及行為數據、金融服務或產品供給情況，以及文本數據（包括：電子郵件，即時聊天，以及留言等）。
（1）用戶數據。互聯網金融業務的開展，離不開用戶的參與。為保障用戶在交易過程中的金融安全，保證日常金融活動的順利進行，金融企業針對用戶信息的管理工作是十分嚴格的。通常情況下，用戶的基本信息會被收錄和存儲到企業信息係統之中。作為互聯網金融的服務對象，用戶是不可缺少的組成部分，用戶規模直接反映了企業的規模，還間接反映了企業的發展前景。
（2）交易數據。互聯網金融是傳統金融向電子信息化方向的發展，互聯網金融的主要活動離不開用戶交易。互聯網金融企業為用戶交易提供了互聯網平台媒介及相關金融服務。為保證交易安全，提高企業的服務質量，便於回溯和取證，係統會記錄用戶通過互聯網平台交易的過程。長期積累的交易數據不僅可以用來分析用戶的交易偏好，也可用來偵測用戶的異常交易行為，為防止交易風險提供依據。
（3）用戶操作行為數據。互聯網金融平台不僅是互聯網交易的媒介，也承載著傳遞信息，宣傳金融服務的作用。與傳統金融不同，互聯網金融平台無法通過麵對麵的交談，感知客戶的感受，發現客戶的異常行為。因此，為了提升互聯網金融平台的服務質量，了解客戶的操作行為習慣，通常會記錄客戶的操作行為。