淺析我國商業銀行信貸風險管理存在的問題及對策
經濟研究
作者：李海峰
【摘要】商業銀行麵臨的風險主要是信貸風險，信貸風險管理的成敗不僅關係到商業銀行盈利目標能否實現，而且對商業銀行的生存發展起著至關重要的作用。本丈論述了我國銀行業的信貸風險管理的現狀及存在的問題，並相應的提出具體的建議措施以完善我國的信貸風險管理體係，以使我國商業銀行盡快適應國際慣例，提高參與國際市場競爭實力。
【關鍵詞】商業銀行 信貸風險管理 逆向選擇
商業銀行的信貸活動是銀行傳統的經營行為，即使在今天，信貸風險仍是現代商業銀行麵臨的主要風險，作為現代社會金融中介機構，保證資產安全、增值，實現金融穩定，促進資金流通成為各個銀行的重中之重。如果未能準確度量和合理管理信貸風險則直接影響到經濟生活的各個主體，也影響一個國家的穩定和發展甚至爆發全球性金融危機。
一、信貸風險的特征及理論分析
信貸風險是指借款人不能按期歸還貸款本息而引起商業銀行收益變動的可能性。國際清算銀行巴塞爾委員會2001年6月公布的《新資本協議草案修改文件》中對信用風險的定義為“銀行借款者或交易對手不能承擔根據事先約定條件的償還責任時的一種不確定性”。事實上，風險成因主要包括幾個方麵：借款對象（信用等級，項目等級，項目資金資源）、信貸方式（信貸貸款，保證貸款，抵押貸款等。
二十世紀七十年代末期，以Diamond，Rajan等為代表的一批微觀經濟學家開始運用博弈論和信息經濟學作為工具研究銀行問題，逐漸發展出一銀行微觀經濟學，其中對銀行風險管理理論十分關注。關於信貸市場的微觀經濟分析，主要有以下幾個方麵：
（一）逆向選擇理論
信息的不對稱導致的逆向選擇，進而導致交易的無效率，使得帕累托最優的交易（指一項交易在使交易一方的利益提高時，沒有使交易的任何其他方的利益受損）不能實現：在極端情況下，市場交易甚至根本不存在。但是，如果擁有相關信息的交易一方有辦法將相關信息傳遞給沒有相關信息的交易一方（這稱為信號傳遞），則交易的帕累托改進就可以出現。信號傳遞和信息甄別的目的都是消除信息的不對稱，進而實現帕累托最優的交易，兩者之間的區別在於，在信號傳遞中，擁有相關信息的交易一方先行動，而在信息甄別中，不擁有相關信息的交易一方先行動。
（二）信貸配給論
Stigliz和Weiss（1981）發表《不完美信息市場中的信貸配給》，解釋在向銀行申請貸款時，為什麼有的人得到貸款，有些類似資質的企業即使支付更高的利率也得不到貸款。他們認為銀行會綜合考慮貸款利率和風險情況來判斷是否給予貸款。當利率升高時，銀行的收入增加，盈利也增加，但利率高於某個值r卑下不能大到供求平衡，則會發生配給，存在超額要求。供求法則不是一個一般法則，也不應看作是競爭性分析的前提，而是一個在價格既沒有排序也沒有刺激效應下的結果。價格出清的市場是經濟模型的特例，而不是經濟理論的一般結果，事業和信貸配給絕不是一個幻影。該理論深刻指出了市場競爭的不完全性，豐富了銀行信貸配給，這也確實符合發展中國家的現實。
二、目前我國商業銀行在經營中存在的問題