這時，畢加索全家已遷居到西班牙的政治、經濟和文化中心巴塞羅那。當時，那裏現代主義的浪潮風行一時。十九世紀70年代起於法國的印象主義廣受推崇。印象主義認為物體並無固定色彩，所謂色彩不過是光波在物體表麵顫動程度不同的產物。因此，應根據太陽光所呈現的7種色相去表現對象的整體感和氣氛。現代主義還鼓吹藝術通過感官刺激信號去聯想和暗示“彼暗世界”的主張。這一切令畢加索感到新奇。他一邊觀察、學習，一邊思索。自己的個性逐漸成形。這正如他對自己所要求的：“不管在任何事情上，都要與眾不同”。在探索中，他的繪畫技巧也更加成熟了。16歲時，他在大型展覽會上展出了自己的三件作品，其中的《科學與仁慈》運用了印象主義的光色技巧，把深刻的人道主義內容表現了出來。這幅畫成為他早期名作之一。
1897年秋，畢加索考入西班牙首都馬德裏的斐爾南美術學院，第一次過上了離家獨居的生活。同時，由於《科學與仁慈》的獲獎，他的名字也已被一些知名畫家所注意。當他18歲由馬德裏返回巴塞羅那時，在家人的眼裏，他已是一個成熟的青年畫家了。當時，畢加索參加了巴塞羅那一些青年人組成的文藝沙龍“四隻豬咖啡館”的活動。
1900年，畢加索離開西班牙，去了巴黎。他先是被巴黎印象派的五光十色的作品所吸引，接著，“新藝術派”反叛學院派傳統、追求藝術創新的強烈氣氛感染了他，但同時他也在有意與“新藝術派”的頹廢意識保持距離。他決意走出一條獨立創作的道路。
此時的畢加索已與畫商建立了合作關係，作品開始進入市場標價出售，從中他獲得了一筆可觀的收入。
1901年，畢加索在伏拉德畫廊舉行個人畫展。這也是他平生第一次舉辦個人畫展。但他那些反映下層人民生活的畫（《穿藍衣的女人》等）卻一幅也沒有賣出去。
社會的冷遇並沒有使畢加索有所退卻。他把目光繼續深入到社會底層的民眾，通過繪畫創作去表現他們的生活遭遇。在這以後的作品中，畢加索多用藍色和其他暗色，線條僵直，人物多缺乏表情，虛弱瘦小幹枯，多顯病態。這並非畫家的杜撰，而是時代與社會病態的藝術化。
畢加索藝術生涯中的這一時期，被稱為“藍色時期”（1901～1904），主要作品有：《生活》、《賣藝人一家及猴子》、《熨衣服的女人》、《窮人的進餐》、《雜技演員與青年醜角》等。此間，他往來奔波於巴黎與巴塞羅那之間，艱難地開辟著自己的藝術天地。
他在西班牙舉行的畫展進一步擴大了影響力。一些藝術家前來與他探討藝術方法和藝術的使命問題，期間結識了著名超現實主義詩人阿波利奈爾。但當時他的生活越來越困窘了，最艱難的時候連燃料都買不起，寒夜裏凍得受不了，隻得把一年所作的水彩畫燒了取暖。就在這艱苦的歲月中，他結識了奧利維爾，他的第一個女友。這位猶太家庭出身的女子給困窘中的畢加索帶來了溫暖和歡樂。奧利維爾的同情、友情與愛給予他重振旗鼓的勇氣，並以明朗歡快的心情畫出了《演員》一畫，藍色與其他暗色已明顯減少，增加了給人以清新暢快感的玫瑰色和粉紅色。這一特色在《坐著的裸女》這幅畫中被淋漓盡致地運用，也標誌著他的創作從色調灰暗的“藍色時期”轉向色調明快清新的“玫瑰色時期”（1904～1906）。在這一時期，畢加索得到了更廣泛的承認。1906年以後，畢加索作品的售價急劇飆升，畫商伏拉德曾出價2000法郎購買他的一幅畫。
20世紀最初幾年，野獸派的大色塊繪畫曾引起過人們的好奇心。但畢加索更多地是受塞尚的影響；與重色彩的野獸派相比，他更注重物的形態、結構和造型，強調畫家對外界對象的主觀態度。1906至1907年，畢加索畫中的人物逐漸變得粗大、笨重，與幾何圖形頗為接近。經過思想上和實踐上的準備，一種體現新的觀點的繪畫終於誕生了，這就是1907年創作的名畫《亞威農的少女》。這幅畫體現了繪畫的塑像化、裝飾化和寓言性，尤其是非洲黑人雕塑的特點。它標誌著立體主義的誕生。