西安漢武帝劉徹，坐在大典上，劉徹決定，下旨道，改變對骷髏頭魔王，忍讓求和的妥協政策，放棄“和親”，采取聯合月氏族，溝通西域，在蔥嶺東西打破骷髏頭魔王的控製局麵，孤立和削弱，靠先帝積累的財富和兵力，對骷髏頭魔王發動大規模的反擊。消滅骷髏頭魔王，徹底消除骷髏頭魔王侵擾，建立起漢朝的威信和影響。
漢武帝劉徹從來降的骷髏兵口中得知，在敦煌、祁連一帶曾住著一個遊牧部落月氏族，被骷髏頭魔王徹底征服，被迫西遷，在新疆伊犁一帶，趕走原來的塞族，重新建立了國家。但他們不忘故土，準備對骷髏頭魔王複仇，很想有人相助，共同出擊。
所謂“西域”，有廣義和狹義之分。廣義地講，包括新疆天山南北及蔥嶺以西的中亞、西亞、印度、高加索、黑海沿岸，甚至達東歐、南歐。狹義地講，則僅指敦煌、祁連以西，蔥嶺以東，天山南北，即新疆地區。天山北路，是天然的優良的牧場，當時已為骷髏頭魔王所有。西北部伊犁河一帶原住著一支塞人，後被遷來的月氏人所驅逐。天山南路，因北阻天山，南障昆侖，氣候幹燥，宜於種植，缺少牧場，以農業為生，兼營牧畜，有城廓廬舍，故稱“城廓諸國”。這些國家包括月氏、羌族、突厥、匈奴、塞人等各種民族，人口總計約三十餘萬。被骷髏頭魔王征服，向諸國征收糧食、羊馬。諸國各族人民遭受著骷髏頭魔王的壓迫和剝削。
漢武帝下達詔令，派一名大臣去聯合大月氏，溝通西域，派誰去呢。
張騫挺身應募，奉命率領一百多人，從隴西出發。由歸順的胡人，充當向導和翻譯。他們西行進入河西走廊。這一地區自月氏族西遷後，已完全為骷髏頭魔王所控製。當張騫一行匆匆穿過河西走廊時，不幸碰上骷髏頭魔王的騎兵，被抓獲。張騫等人被押送到骷髏頭魔王國，見軍臣國王。
“我方的北麵是大月氏，路途遙遠，你們不可能到達，我也不會讓你們過去的，你們就留在我們這吧”軍臣國王得知張騫想到月氏去，說，
為了軟化張騫，打消去月氏的念頭，給張騫娶了當地的女子為妻，並有了孩子。
張騫等人在骷髏頭魔王一直居住了十年之久。張騫沒有忘記漢武帝所交給自己的使命，沒有動搖為漢朝聯合大月氏的意誌和決心。張騫等人留居期間詳細了解了通往西域的道路，學會了當地人的語言，他們穿上胡服，很難被骷髏兵認出。監視有所鬆弛，張騫趁機離開妻兒，帶領隨從，逃出了骷髏頭魔王國。他們順利地穿過了骷髏兵的控製區。
西域的形勢已發生了變化。月氏族的敵國烏孫，向西攻擊大月氏。月氏人被迫從伊犁河流域，繼續向西遷移，進入鹹海附近，大月氏征服那裏的大夏，在新的土地上另建家園。
張騫知道這一情況。他們沒有向西北伊犁河流域進發，而是折向西南，進入塔裏木河西行，過庫車、疏勒等地，翻越蔥嶺，直達大宛。
路上經過了數十日的跋涉。這是一次極其艱苦的行軍。戈壁灘上，有時飛沙走石，熱浪滾滾，有時冰雪皚皚，寒風刺骨。沿途人煙稀少，水源奇缺。加之匆匆出逃，物資準備不充足。張騫一行人，風餐露宿，備嚐艱辛。幹糧吃盡了，就靠善射的胡人射殺禽獸來充饑。不少隨從因饑餓口渴倒斃途中，葬身黃沙和冰窟，獻出了生命。
張騫到大宛後，進見大宛國王，見了大宛國王講了出使月氏的使命和沿途種種遭遇。
“我講了出使月氏的使命和沿途種種遭遇，希望國王能派人相送，今後返回漢朝，一定奏明漢皇，送很多財物，以表重謝”張騫說。
“好，我派幾名向導，幫助你”大宛國王說，
大宛國王本來早就聽說漢朝的富饒，很想與漢朝往來，但苦於骷髏頭魔王的阻礙，未能實現。漢朝使者的到來，使他非常高興。張騫的一席話，更使他動心。答應了張騫的要求，熱情款待後，派了向導，將張騫等人送到大月氏。
不料，這時月氏人，由於新的國土十分肥沃，物產豐富，外敵侵擾的危險已經減少，改變了態度。當張騫向他們提出建議時，他們已無意向骷髏頭魔王複仇了。加之，他們又以為漢朝離月氏太遠，如果聯合攻擊骷髏頭魔王，遇到危險難以相助。在此期間，張騫南下，抵達大夏的藍氏城。
張騫等人在月氏逗留了一年多，但始終未能說服大月氏人與漢朝聯盟，夾擊骷髏頭魔王。就動身返回。歸途中，張騫改變行軍路線。越蔥嶺後，他們不走來時沿塔裏木盆地北部，而改行沿塔裏木盆地南部，循昆侖山北麓，從和田、若羌，進入羌人地區。但出乎意料，羌人也已被匈奴占領，張騫等人再次被骷髏騎兵俘虜。
扣留了一年多，張騫趁骷髏頭魔王出兵打仗，帶著自己的匈奴族妻子和胡人，逃回長安。