考慮季月合約的波動性可能較近月合約大，借鑒國內各商品期貨交易所的規定，在規則中增加“季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛牌基準價的±20%。上市首日成交的，於下一交易日恢複到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度”的規定。
（八）持倉限額和大戶報告製度
為進一步加強風險控製、防止價格操縱，將持倉限額標準由600手降為100手。明確對於結算會員的限倉標準為按照每日結算後某一合約單邊的總持倉量計算，進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合並計算；增加“客戶的持倉尚未滿足相關大戶標準，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告”的規定。
（九）強製減倉製度
根據《期貨交易所管理辦法》第八十六條“期貨價格出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以采用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標準及按一定原則減倉等措施化解風險”的規定，將股指期貨強製減倉的執行條件改為“期貨交易連續出現同方向單邊市”。
（十）套期保值製度
為促進套期保值的功能發揮，提高套期保值的效率，簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批，同時規定套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重複使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
（十一）信息披露製度
明確交易所披露的每日交易信息中的活躍月份合約的範圍以及會員單位的標準，明確“活躍月份合約”為“單邊持倉達到1萬手以上（含）和當月合約”；為保護會員和客戶的商業秘密，將“前20名會員的成交量、持倉量”改為“前20名結算會員的成交量、持倉量”。
（十二）會員及其高級管理人員、從業人員監管
為加強對會員的持續監管，增加“交易所可以根據市場發展，對會員的業務運作、風險管理、技術係統等提出要求，會員應當持續滿足上述要求”之規定；同時在《會員管理辦法》總則中增加會員及其高級管理人員和從業人員應當接受交易所自律監管等有關要求。
（十三）關於日常檢查和監管措施
進一步細化了交易所對會員業務、內控的合規性及遵守交易所規則的情況進行日常檢查的內容。此外，增加了交易所在會員監管過程中，對存在或者可能存在問題的會員，可以根據需要采取口頭警示、書麵警示、約見談話、限期說明情況、責令改正、責令參加培訓、責令定期報告、責令增加內部合規檢查次數、專項調查、責令處分有關人員、限製或者暫停相關業務、提請中國證監會或者其派出機構處理等監管措施的規定。
（十四）違規違約處罰措施及處罰情形
為加強對違規違約行為的處罰，將跨市場操縱行為及會員不配合交易所日常檢查納入違規違約情形；為確保股指期貨投資者適當性等製度的落實，增加對違規開戶會員進行“暫停受理開立交易編碼申請”的處罰措施；提高對會員違規行為處罰措施的針對性，增加“限製或者暫停業務”和“調整會員資格類型”的處罰措施；根據相關法規修改情況，刪除相關條款中“宣布為市場禁止進入者”的處罰，保障紀律處分措施的合法性。
二、股指期貨的風險
股指期貨的風險成因主要有股指頻繁波動、保證金交易的杠杆效應、非理性投機及市場機製不健全等因素造成的，對投資者而言，它主要存在以下幾點風險：
（一）價格風險
由於股指期貨的杠杆性，微小的價格變動可能造成客戶權益的重大變化。在價格波動很大的時候甚至造成爆倉的風險，也就是損失會超過投資本金，因此首先投資者進行股指期貨交易，在獲得高額投資回報的同時會麵臨重大的價格風險。
（二）結算風險
股指期貨實行每日無負債結算製度，對資金管理要求非常高。如果投資者經常滿倉操作，那麼該投資者可能會經常麵臨追加保證金的問題，甚至有可能當日被多次追加保證金。沒有在規定的時間內補足保證金，那麼按規定將被強製平倉，可能會造成投資資金的重大損失。