農產品價格與通貨膨脹Granger因果關係檢驗
財政金融
作者：王亞靜
作者簡介：王亞靜（1987—），女，漢族，河北石家莊人，經濟學碩士在讀，單位：河北經貿大學商學院產業經濟學專業，研究方向：市場理論與價格規製。
摘要：近些年來，通貨膨脹率持續上漲，究其原因與現階段農產品價格居高不下不無關係。文章運用EViews軟件對農產品中糧食的價格指數與通貨膨脹率進行了協整檢驗和Granger因果關係檢驗，發現糧食價格指數對通貨膨脹率有著較強的相關性，最後分析農產品價格上漲的原因，提出了一些抑製農產品價格上漲、控製通貨膨脹的措施。
關鍵詞：通貨膨脹；CPI ；糧食價格指數；協整檢驗；Granger因果檢驗
進入21世紀以來，農產品價格幾乎連年上升，尤其實在在 2007年與2008 年，漲幅分別達到了 18.5%和14.1%。另外，全國居民消費價格指數也一直在上升，全國出現了嚴重的通貨膨脹現象。農產品價格上漲是否與通貨膨脹之間存在聯係，這個問題已經引起國家政府決策部門和社會大眾的廣泛關注。
一、農產品價格與通貨膨脹關係的檢驗方法
判斷一個變量的變化是不是另一個變量變化的原因，是計量經濟學中一個很常見的問題。Granger提出了一個判斷因果關係的一個檢驗，這就是Granger因果檢驗（Granger Test of Causality）。Granger解決了x是否引起y的問題，主要看現在的y能夠在多大程度上被過去的x解釋，加入x的滯後值是否使解釋程度提高。如果x在y預測中有幫助，或者x與y的相關係數在統計上顯著時，就可以說“y是由x Granger引起的”。在進行Granger因果檢驗之前，應先對變量x與變量y分別進行單位根檢驗，檢驗序列的平穩性，然後再對變量x與變量y進行協整檢驗。如果變量x與變量y協整再進行Granger因果關係檢驗。
實證檢驗步驟：先做單位根檢驗，看變量序列是否平穩序列，若平穩，可構造回歸模型等經典計量經濟學模型；若非平穩，進行差分，當進行到第i次差分時序列平穩，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據P值和原假設判定）。若所有檢驗序列均服從同階單整，可構造VAR模型，做協整檢驗（注意滯後期的選擇），判斷模型內部變量間是否存在協整關係，即是否存在長期均衡關係。協整檢驗的原假設就是，變量回歸後的殘差是平穩序列。如若殘差是平穩序列，說明存在協整關係，如果殘差序列有單位根，則協整關係不存在。如果有協整關係，則可以構造VEC模型或者進行Granger因果檢驗，檢驗變量之間“誰引起誰變化”，即因果關係。
二、實證研究與檢驗結果
2009年2月到10月我國全國居民消費價格指數CPI一直為負值。2010年1月到12月我國全國居民消費價格指數CPI依次為1.5%、2.7%、2.4%、2.8%、3.1%、2.9%、3.3%、3.5%、3.6%、4.4%、5.1%、4.6%。2011年1月2月3月月我國全國居民消費價格指數CPI分別為4.9%、4.9%、5.4%（數據來源：國家統計局網）。2009 年 1 月以來，我國全國居民消費價格指數CPI 經曆了從正轉為負，並在 2009 年11 月再次轉為正並且一直持續至今的過程。2010 年下半年以來，特別是進入 10 月份後我國全國居民消費價格指數CPI 一直在 5%左右的高位運行。
選取農產品中最主要的糧食作為研究對象，整理數據得出糧食價格指標FP增長率月度數據。2009年1月到9月我國糧食價格指標FP基本穩定，一直在5%左右，從2009年第四季度糧食價格指標FP開始上漲，2010年4月糧食價格指標FP突破10%，2010年糧食價格指標仍然持續上升，12月糧食價格指標FP超過了15%，2011年1月到3月糧食價格指標FP一直保持在15%左右，居高不下。