克裏斯蒂安四世精力充沛，勤奮工作，不論是建造王宮、教堂，還是建造學校、船隻，他都要親自參與。他還是一個極能大吃大喝、尋歡作樂的君主。
克裏斯蒂安國王有個姐姐嫁給了英國詹姆士一世國王。克裏斯蒂安曾兩次乘船去倫敦訪問。當時，他因受到了盛大而有禮貌的接待而感到很高興。英國人對他的豪爽性格十分欣賞。宴會上，克裏斯蒂安國王的酒量使英國主人感到驚訝，為之折服。英國的索爾茲伯裏伯爵知道這位國王喜歡打獵，特意為他安排了盛大的跑馬、打獵活動。這位國王居然騎死了12匹英國馬，然後以明顯的厭惡神情離開了跑馬場，把英國主人弄得很尷尬。當英國國王去參觀豪華的丹麥王船時，克裏斯蒂安準備大放焰火，由於英國潮汐漲落不定，參觀隻能在白天進行，所以無法放焰火，這使丹麥國王大為掃興。
大約在40歲時，克裏斯蒂安國王第二次結婚，新娘才17歲。這段婚姻隻維持了10年，而且是吵吵鬧鬧的10年。克裏斯蒂安四世不僅為丹麥的利益操勞，而且也為挪威的利益辛勤地工作。挪威這個國家被過去幾位丹麥國王所忽略，而他對挪威的關心不下於丹麥。為了了解挪威北部的情況，他親自到了挪威北部的邊境。水手們稱呼他為“克裏斯蒂安·腓特烈船長”。他想悄悄地調查挪威北部地區的情況，是因為他聽說瑞典國王正在覬覦挪威。在克裏斯蒂安四世時期，丹麥經曆了三場戰爭。正是這些戰爭使得克裏斯蒂安國王統治下的丹麥又走上了衰落和貧窮的道路。他本人也成為失意潦倒、眾叛親離、孤苦伶仃的獨眼老人而悄然死去。
克裏斯蒂安四世想為自己樹立聲譽而發動的一次戰爭是卡爾馬戰爭(1611～1613年)。戰鬥主要發生在卡爾馬要塞周圍，戰爭結果，丹麥雖然贏得了勝利，但對國家並無多大意義，對國王來說也並非是光輝的奇跡。當時的瑞典國王已經上了年紀，為了避免犧牲無辜百姓的生命，瑞典國王建議克裏斯蒂安國王進行一場個人之間的決鬥來決定戰爭的勝負。然而，丹麥國王認為，瑞典國王已經年老體衰，不管誰勝，都不會給他帶來光彩。所以，他粗魯地拒絕了瑞典國王的建議。
戰爭中，當時的瑞典王儲古斯塔夫·阿道爾夫帶兵南下，進入當時屬於丹麥的斯堪尼亞地區大肆蹂躪，給丹麥造成了很大損失。戰爭期間，瑞典老國王去世，王儲古斯塔夫·阿道爾夫繼位。1613年丹瑞雙方簽訂和約，戰爭宣告結束。丹麥除了繼續保持其北歐領導大國的地位外，並未完全達到戰爭目標。
戰爭造成瑞典人對丹麥人的深惡痛絕，導致後來瑞典入侵丹麥，使丹麥在將近半個世紀內處於崩潰邊緣。第二次克裏斯蒂安四世參加了歐洲長達30年之久的宗教戰爭(1618～1648年)。這原是德意誌新教諸侯與天主教諸侯和“神聖羅馬帝國”皇帝之間的內戰。由於新教聯盟得到丹麥、瑞典和法國的支持，舊教聯盟則以教皇和西班牙為其後盾，後來演變為歐洲的國際戰爭。
1625年克裏斯蒂安以丹麥國王和荷爾斯泰因公爵的雙重身份率領軍隊來到德國。從此開始了“三十年戰爭”的第二階段，即“丹麥時期”。
克裏斯蒂安國王率領的是雇傭軍，幾乎完全是由德國人組成。所以，戰爭進行到第二年，他的軍隊被德國統帥梯裏打得一敗塗地。克裏斯蒂安遭到了徹底的失敗。他向北邊撤退。德國皇帝又派瓦倫斯坦統率大軍一直追殺到日德蘭。這時，克裏斯蒂安的雇傭軍就不是來保衛丹麥，而是來搶劫丹麥了。德軍統帥瓦倫斯坦更是個魔王，他在丹麥大肆奸淫燒殺，搶劫掠奪。那些沿公路邊居住的可憐的丹麥人，在德軍經過的地方，真正感覺到了戰爭的恐怖。不論男女老幼，隻要他們不把值錢的東西拿出來，就立即遭到殺戮，或者遭到最殘酷、最野蠻的虐待。