由於期貨交易中存在很大風險，所以期貨交易所就需要製定一係列嚴格的製度來確保證交易的公開、公平和公正。而參與交易雙方進行交易的前提就是必須遵循這些製度，所以這些製度就必須體現在合約當中。因此，期貨合約中會包含以下各種標準化條款。
——保證金製度
期貨交易雙方在進入期貨市場開始交易之前，必須要按照交易所的有關規定繳納一定的履約保證金，作為履行期貨合約的擔保。雙方的保證金需隨商品價格變動情況而確定是否追加，原則是確保在整個交易過程中，保證金必須維持在一定的水平以上。保證金應以貨幣資金繳納；如果以上市流通的國庫券、標準倉單折抵期貨作為保證金，應當符合有關規定。保證金製度不僅使期貨交易具有“以小博大”的杠杆原理，而且能夠確保交易者履約。
——風險準備金製度
為了維護期貨市場正常運轉，期貨交易所會從自己收取的會員交易手續費中提取一定比例的資金，作為其擔保履約的備付金，以彌補不可預見性風險帶來的虧損。風險準備金設立時需要報中國證監會備案，在使用時需要經過交易所理事會批準，並按規定的用途和程序操作。
——每日結算製度
期貨交易的結算是由結算所統一進行的，實行每日無負債結算製度，又叫做“逐日盯市”。每日交易結束後，結算所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金以及稅金、手續費等費用，同時劃轉應收款項，相應增減結算準備金。期貨經紀公司也要根據交易所的結算結果對客戶進行結算，並及時將結算結果通知客戶。如果客戶的保證金不足，經紀公司應立即發出追繳保證金通知，客戶須在規定時間內追加。
——漲跌停板製度
交易所以合約上一交易日的結算價為基準，確定每日價格最大漲跌幅度，並分別設置漲停板和跌停板。當期貨市場上出現漲跌停板時，交易所就需要采取控製風險措施，如提高交易保證金比例、調整漲跌停板幅度等。
——持倉限額製度
為了防範操縱市場價格的行為，以及防止出現期貨市場風險過度集中於少數投資者的情況，期貨交易所對會員及客戶的持倉實行限額製度。一般來說，在一般月份一個會員對某種期貨合約的單邊持倉量不得超過交易所該合約持倉總量的15%。另外，為了防止合約到期日實物交割量過大而引起的大麵積交割導致違約的風險，距離貨物交割月越近，交易所要求客戶的持倉量越小。超過限額，交易所可提高保證金比例或強行平倉。
——強行平倉製度
當客戶的交易保證金不足並且未在規定時間內補足，持倉量超出規定的限額或者違規操作時，交易所對違規者的有關持倉實行平倉的一種強製製度。
——大戶報告製度
為了防範大戶操縱市場價格，交易所製定了大戶報告製度。該製度規定，當客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限量的80%以上時，客戶應通過經紀公司向交易所報告其資金情況、頭寸情況。