其次，即使資金、時間、精力都不成問題，那也不能說明一定能夠長期獲取利潤。在期貨交易中，一次、二次甚至更多次獲得利潤並不難，而發生幾次虧損也很正常，其中很可能有運氣的因素。但是，要在反複的贏虧之間，保持長久的獲利記錄那就不是運氣了。從大量的成功者的經驗來看，他們之所以具備長期獲利能力，與他們具有較高的綜合知識水平是密切相關的。這種綜合知識水平，既包括獨立運用分析現有信息的能力，也包括長期交易中積累下來的經驗教訓。而這些經驗教訓，往往是付出沉重代價後的結果。期貨交易中的佼佼者，幾乎都有過痛楚的經曆，有時甚至是幾起幾落。
最後，良好的心理素質極其重要，而良好的心理素質並不是所有人都具有的。恐懼心理、貪婪心理、貪小心理、僥幸心理及從眾心理等都會導致交易失敗，盡管交易者在理性上也能意識到其危害性，但正如俗語所說“江山易改，秉性難移”，一旦同樣的場景出現，不少人還是會重犯過去的老錯誤。
3.8股指期貨與股票投資四點不同
股指期貨的推出，不僅極大地豐富了證券市場的交易品種，更重要的作用在於投資者可以通過股指期貨的風險對衝來進行套期保值，從而吸引更多的機構投資者參與到證券市場當中來，有利於資本市場的長期穩定和健康發展。與股票投資相比較，股指期貨在交易製度上有以下幾個方麵的特點：
（1）保證金上繳額度不一樣，股票投資須繳納100%的的保證金，而股指期貨則隻須繳納10%左右的保證金。
（2）股指期貨既可以做多也可以做空，而股票投資則隻能做多。
（3）股指期貨實行的是T+0回轉交易，而現行的股票投資則是T+1的交易方式。
（4）股指期貨的下單方式有限價指令和市價指令兩種，而股票投資的下單方式隻有限價指令一種。
3.9滬深300指數期貨的相關問題
近段時間，投資者很關心滬深300指數期貨，相當多的投資者會遇到這樣的問題，這裏根據深300指數期貨合約（暫定）的有關規定回答如下，供投資者參考。
（1）什麼是合約乘數，什麼是合約價值？
合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額。根據滬深300指數期貨合約（暫定），目前合約乘數暫定為300元/點。滬深300指數期貨的合約價值為滬深300指數期貨報價點位乘以合約乘數。如果當時指數期貨報價為1400點，那麼滬深300指數期貨合約價值為1400點×300元/點=420000元。
（2）什麼是合約的最小變動價位？
股指期貨合約報價是按照指數點進行的。股指期貨合約報價的最小變動價位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深300指數期貨的最小變動單位為0.1點，因而一個合約的最小變動金額按每點300元計算便是30元。
（3）滬深300指數期貨有漲跌停板嗎？
滬深300指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的正負10%。合約最後交易日不設漲跌停板，因為最後交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價，而是以現貨指數的平均價作為結算價。必須要保證指數期貨的價格能夠和指數現貨趨同，因此不設漲跌停板。
（4）滬深300指數期貨收取多少保證金？
目前設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的8%。按照這一比例，如果滬深300指數期貨的結算價為1400點，那麼第二天交易所收取的每張合約保證金為1400點×300元/點×8%=3.36萬元。投資者向會員繳納的交易保證金會在交易所規定的基礎上向上浮動。
（5）每日結算價是如何確定的？
當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。
（6）最後結算價是如何確定的？
最後結算價是期貨合約的清盤價，是最後交易日現貨指數最後兩小時所有指數點的算術平均價。由於現貨指數收盤價很容易受到操縱，為了防止操縱，國際市場上大部分股指期貨合約采用一段時間的平均價。
（7）合約的最後交易日是哪一天？
合約的最後交易日為到期月的第三個星期五。最後交易日也是最後結算日，這天收盤後交易所將根據交割結算價進行現金結算。
（8）股指期貨的每日交易時間和股票一樣嗎？
滬深300指數期貨早上9點15分開盤，9點10分到9點15分為集合競價時間，下午收盤為3點15分。但最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致。
（9）每日開盤價、收盤價是如何確定的？
開盤價是指合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。如果集合競價未產生價格的，以當日第一筆成交價為當日開盤價。如果當日該合約全天無成交，以昨日結算價作為當日開盤價。收盤價是指合約當日交易的最後一筆成交價格。如果當日該合約全天無成交，則以開盤價作為當日收盤價。