2004年第三張專輯《肖邦諧謔曲·即興曲》則延續了李雲迪式的完美音色，而對肖邦音樂內涵的詮釋和理解顯示出他藝術上的成熟與個性。李雲迪的演繹達到幾近完美的演奏效果。《紐約時報》首席樂評安東尼。托馬西尼評論：“李先生的技巧輝煌，演奏精練，而且李先生是一位更具探索及敏銳的音樂家。”
而2005年底推出的第四張音樂大碟《樂聚維也納》，在維也納金色大廳現場錄製，音響效果無可挑剔，極具收藏價值。李雲迪也因此成為繼拉赫曼尼諾夫及霍羅維茲之後，在這座具有傳奇性色彩音樂廳錄音的第一位中國鋼琴家。
2005年12月，李雲迪在美國最具影響力的XM電台舉行的古典音樂大獎評選中榮膺“年度最佳古典音樂新人獎”。XM電台在世界古典音樂界有著不可撼動的地位，其一年一度的古典音樂大獎評選非常嚴格，完全麵向全世界聽眾投票評選，此次獲獎是古典樂迷對李雲迪營造的音樂世界的又一次肯定和讚譽。
李雲迪在德國的學習並不局限在校園裏，他認為音樂不僅需要刻苦練習，更需要在舞台演出中與觀眾和同行交流互動，這才能使藝術家對音樂始終保持著一種活力和激情。因此，他將學習和演出做了很好平衡，除在漢諾威的學習，其他時間則應邀在世界各地巡演。李雲迪在享受每一場演出的同時，又拒絕使自己成為一架“演奏機器”，始終使自己保持良好的演奏狀態，使每場音樂會的演奏都成為審美精品。
2002年與美國紐約哥倫比亞經紀公司簽訂合作合約後，李雲迪成為唯一由公司總裁維福親自擔任全球經紀人的鋼琴家。這位曾經成功地將無數個藝術家推上國際音樂舞台的世界著名經紀人說：“毫無疑問，這位來自中國的年輕人將成為繼小澤征爾後又一位征服世界的亞洲人。”
作為活躍在國際音樂舞台的年輕鋼琴演奏家，李雲迪成為歐美各大音樂廳和音樂節爭相邀請的表演嘉賓，他的演出足跡遍及倫敦、柏林、維也納、馬德裏、莫斯科、紐約、華盛頓、多倫多、東京、首爾、新加坡等歐美亞各大國際都市；同時，他在維也納金色大廳、柏林愛樂大廳、阿姆斯特丹皇家音樂廳、華盛頓肯尼迪藝術中心、日本三得利音樂廳等世界著名音樂廳都成功舉辦過鋼琴音樂會；與他合作過的交響樂團包括：費城交響樂團、舊金山交響樂團、柏林廣播樂團、以色列愛樂樂團、俄羅斯國家交響樂團、日本NHK交響樂團等國際一流樂團；他還曾與著名指揮家小澤征爾、庫特·馬祖爾、米哈伊爾·普雷特涅夫、馬雷克·雅諾夫斯基、薩瓦·裏斯奇、詹姆斯·列文等音樂大師合作演出。
李雲迪用自己的演奏卷起音樂漩渦，讓不同膚色、不同信仰的人們融合在鋼琴的旋律中。
2001年，他在台灣與布達拉斯·瓦薩裏交響樂團合作演出，在台中演出時，場內觀眾800人，場外兩萬人；而在溫哥華的首演同樣引起了轟動，因為音樂廳爆滿，於是在舞台上又加了四排觀眾席。
李雲迪在日本的巡演更是盛況空前。2001年首次在日本舉行9場獨奏音樂會，大獲成功；2002年第二次日本巡演20場，大阪的門票1小時內銷售一空；2003年9月獲邀參加日本NHK音樂節與NHK交響樂團演出協奏曲，以及在京都萬福寺與薩拉布萊曼同台演出。
2004年，李雲迪展開首次大型北美巡演，同年8月成為唯一被邀請在鄧肯活特小澤征爾音樂廳十周年紀念音樂會上擔任獨奏嘉賓的鋼琴家。同年5月，李雲迪在德國南部巴登巴登舉行獨奏會，征服當地三千多位聽眾並令他們感動落淚，這次演出還被製成他個人的首張DVD《YundiLi——LiveinConcert》在全球發行，完整紀錄並收進曆年來他拍攝的音樂宣傳短片，成長過程照片，及他在第十四屆肖邦鋼琴比賽最後一輪壓倒性的演出實況。