國內事件漸漸平息，張漢卿的目光轉向了外蒙古。
蒙古高原上從古至今有多個遊牧民族繁衍生息，如匈奴、柔然、回紇、突厥等。中國宋朝時期，突厥勢力淡出該地區，蒙古人遷入。蒙古各部臣屬於金朝，在13世紀初，蒙古人的首領成吉思汗統一了這一地區的所有蒙古部族，建立了蒙古帝國。其後忽必烈建立的元朝包括現在中國的大部、蒙古高原、外東北等。明朝時蒙古殘餘勢力退回塞外，維持北元政權，與明朝對抗。後來滿族統治者與漠南蒙古（即內蒙古）諸部結盟，進入中原，建立清朝。其它漠北、漠西蒙古部族也逐漸成為清朝的臣屬。至民國政區劃分，其轄下有4部2地區及116旗4牧場36佐領等次區劃。
蒙古各部與清政府的關係頗有不同。他們或與滿族統治者聯姻，或被武力征服。和清政權距離較近的內蒙古各部與中央的關係密切，而和中央政府距離較遠的外蒙古，即喀爾喀蒙古或稱漠北蒙古，則與中央政府關係一直相對比較疏遠。中央政府在庫倫（今烏蘭巴托）設置大臣，以防外蒙割據。對在努爾哈赤及皇太極時代已歸附的稱內蒙古，之後再內附的稱外蒙古，對忠勤有功的可繼續世襲，對忠勤有懷疑的，如察哈爾，就派滿人出任的察哈爾都統治理，土默特由綏遠城將軍統治，達斡爾族用類似方式處置。
從16世紀開始，沙俄經營西伯利亞，與外蒙古地區開始往來。鴉片戰爭以後，沙俄在強占中國東北、西北領土的同時，處心積慮地謀求霸占我蒙古地區，以實現其“黃俄羅斯”迷夢，其先後製定了“米勒爾計劃”、“穆拉維耶夫計劃”、“巴達馬耶夫計劃”，狂妄地提出要占領從西伯利亞到長城腳下的大片中國領土，為達到這一目的，采用了一係列的卑劣手法，但1870年以前的中俄條約中，盡管嚴重損害中國主權，也沒改變蒙古屬於中國這一鐵的事實。但沙俄仍野心不死！1727年中俄簽定的《布連斯奇界約》和《恰克圖界約》（合稱《布連斯奇條約》），肯定蒙古屬於中國。但沙俄取得了在恰克圖和外蒙古地區通商貿易的特權。1854年東西伯利亞總督穆拉維約夫說“中國一旦發生政變，也不應容許中國新政府把權力擴張到蒙古，在這種情況下，蒙古應受到俄國保護”。在沙俄和清朝政府簽訂的多數不平等條約中，都有關於俄國在蒙古利益的條款。在這段期間，俄國極力推進和蒙古各部的經濟、文化和軍事交流。
1911年（清宣統三年），辛亥革命後，隨著清朝統治的逐漸瓦解，在沙皇俄國駐庫倫領事的策動下，外蒙古活佛八世哲布尊丹巴派杭達多爾濟、車林齊密特出使俄國。沙俄認為分裂蒙古的時機已到，開始培植親俄勢力，並大批發放武器，準備製造外蒙獨立。11月30日俄蒙軍隊包圍了清政府駐庫倫的蒙古辦事大臣衙門，解除了清軍的武裝，並將辦事大臣三多及其隨從人員押送出境。哲布尊丹巴乘機於12月28日宣布外蒙古（烏裏雅蘇台）地區獨立，自任日光皇帝“額真汗”，改元共戴，但未得到廣泛認可。一年後簽定《俄蒙協定》《商務專約》，這兩個條約確立了沙俄實際統治了蒙古。消息傳出，舉國大嘩，從政府到民間群情激憤，內蒙也發表了嚴正申明，不承認庫倫偽政府的一切條約。
1912年10月3日俄國前任駐華公使柯索維茨在庫倫與哲布尊丹巴政府簽訂《俄庫條約》。1913年沙俄當局迫使袁世凱執政的北洋政府簽訂了《中俄聲明》文件。聲明規定：外蒙古承認中國宗主權，為中國領土的一部分。中國、俄國承認外蒙古自治。中國不得在外蒙古派駐官員、軍隊，不得移民。而沙俄可以，蒙古事務需兩國協定解決。該條約使中國徒有宗主虛名，而仍由沙俄控製外蒙。1915年再訂《中俄蒙協約》，確認1913年的文件，沙俄對此十分滿意。1915年6月7日中俄蒙在恰克圖簽定《恰克圖協定》，將此聲明具體化。據此，同年6月9日，外蒙古宣布取消“獨立的大蒙古國”。袁世凱冊封八世哲布尊丹巴為“呼圖克圖汗”，保持了自治王公的地位，並赦免獨立運動人士，外蒙古實行自治，但實際上為沙俄所控製。