如同崇禎所設想的那樣，張雷並沒有等待崇禎的詔書到自己的手中就開始行動了，如今已經失去了攻占盛京的大好機會，所以再留在這裏也是沒有任何必要的，於是他率領著自己的軍隊開始往山海關方向而去。山海關古稱榆關，也作渝關，又名臨閭關，明朝洪武十四年（1381年），中山王徐達奉命修永平、界嶺等關，在此地創建山海關，因其北倚燕山，南連渤海，故得名山海關。所謂入關便是指清軍從山海關進入中原。張雷已經向崇禎保證不會讓清軍入關一步，自然會在這裏布防，把山海關一線當作重點位置來建設。
得知張雷往山海關的方向去了，整個滿清朝廷上下都鬆了一口氣，至少他們現在是不願意麵對張雷這個人了。為了應付接下來的戰爭，他馬上下令開始研究製造從商人那裏買過來的明朝人的武器裝備資料，他相信有了這些資料之後等做出來同樣厲害的武器他絕對就可以和張雷一戰，甚至可以將張雷給打敗——在他的印象裏麵，張雷之所以有這麼厲害就是因為他有誰也比不上的威力巨大的武器。
張雷可不知道他想的這些東西，而且想了也沒用，隻是帶著人往山海關去了，路過錦州的時候還特地送去了一些物資，現在清軍絕對不敢貿然南下，寧遠和錦州都暫時安全，送去這些物資之後能夠幫助他們更快地恢複過來。最主要的是，他進入了山海關之後，利用那裏天然的水域可以建設一個容納航母停靠的碼頭，物資的運輸能力那是世界上任何的工具都沒有辦法比擬的。
從盛京到山海關，經過錦州，葫蘆島，綏中，到達山海關，基本上沿著海岸線行走，途徑七百餘裏，用了大半個月的時間才到達。
張雷做事向來雷厲風行，到了山海關之後馬上就將當地的官員全部清理到別的地方去，如果有人稍有反抗的，張雷便將他們給丟進大牢裏麵去帶著，許多富商大賈都在他手上吃了虧，自然不敢作聲了，按照張雷的要求捐資捐物，開始了對山海關如火如荼的建設。首先是為了方便物資運輸而修建的碼頭，這個是不用說的，第一件事情。隨後就是軍營，數十萬大軍如果沒有軍營的話那就隻能夠露宿街頭了。之前山海關的軍營因為長期的經費不足已經快要荒廢了，張雷索性就棄之不用。
做好這兩件事情已經是從盛京撤走快兩個月之後了，張雷正式入住了山海關，並且親自掛牌成立了“天下第一軍”與山海關這個天下第一關相呼應，甚至用這個組織取代了山海關的朝廷組織。
對於張雷的這個舉動，全天下都引起了震動，對於崇禎來說更是怒不可遏，因為張雷的這個舉動等於是藐視了他的權威，挑戰了他作為至高無上的皇帝的顏麵和神聖。而對於那些官員來說，卻是害怕，他們害怕張雷什麼時候就會到自己所在的地方來取代自己，步了山海關的後塵。但是張雷似乎早就已經想好了對策，他通過自己的渠道將崇禎的詔書給通告天下，證明自己這樣做是完全經過了崇禎的授權的。
而這個舉動卻讓崇禎鬆了一口氣，為什麼呢？因為第一，如果張雷不將這個東西公布出來，那麼全天下都會以為他明目張膽地與朝廷對著幹，從而馬上會要求崇禎出兵征討他，而崇禎最不願意的就是和張雷兵戎相見，因為他根本就打不過張雷。第二，張雷將這個公布出來除了證明了自己這麼做是合法的之外，還等於是告訴了全天下的人崇禎有容人之量，隻要有真材實料的人，他可以將所有的限製都給放寬，所有的人都會稱讚他這個皇帝。
張雷坐在原先屬於山海關總督的寶座上麵，看著下麵的一群他認為還能夠有作用的本地官員和自己帶來的那些人，沒有了崇禎的管製，他頓時覺得輕鬆愉悅，說道：“諸位，前幾****下發了通知，讓山海關大大小小的官員都來這裏聚一聚，讓我認識一下，現在看來人數來得還不夠吧？其他的人哪去了？我已經查過官員的名單了，總共有八十三個，除了我認為沒有必要存在的二十一個，混吃等死的蛀蟲十二個，還有五十個人呐，你們這裏……一，二，三……隻有三十二個人，也就是說其他的十八個人是把我的話當作了耳邊風。”
他問的話誰敢出頭回答？這些日子張雷那雷厲風行說一不二的作風他們哪個沒有領教過？但凡是有不合張雷意的，全部都被削職為民，連申冤的機會都沒有，他們可是聽說了，對於張雷的做法皇上表示讚賞！