容若簡直無法相信這個消息，連忙寫信說：“青溪落月，台城衰柳，哀訃驚聞，未知是否？”
在得到確信後，他異常悲痛，寢食難安，立即撰寫了情真意切的《祭吳漢槎文》。
從南方回到北京後，容若親自主持安葬了吳兆騫，為了照顧吳兆騫的子女，還把吳兆騫的弟弟全家也請到北京來，給他弟弟安排好工作。
吳兆騫原本和容若素不相識，容若受好友顧貞觀之托，把他從苦寒的寧古塔救回北京，死後還負責安葬，容若可謂情深義重。
至於容若跟顧貞觀的交情，那就更加數不勝數了。
徐珂編撰的《清稗類鈔》記載：
成容若風雅好友，座客常滿，與無錫顧梁汾舍人貞觀尤契，旬日不見則不歡。梁汾詣容若，恒登樓去梯，不令去，一談則數日夕。
登樓去梯，也就是說，容若怕顧貞觀走，也怕別人打擾他們，就拉著顧貞觀爬到樓上去，命人把梯子搬走，估計隻有吃飯如廁才重又把梯子架起來。兩人一聊就聊個幾天幾夜，沒完沒了。兩人誠心誠意地彼此欣賞、真誠讚美，顧貞觀寫道：“君賞餘《彈指》之詞，我服君《飲水》之句。”（注：《彈指詞》是顧貞觀詞集，《飲水詞》是容若詞集。）
這種交情，實在是讓人羨慕，令人歎為觀止。
康熙二十年（1681年）秋，顧貞觀母親去世，急需回鄉奔喪卻又囊中羞澀，容若二話不說予以資助，而且和顧貞觀一樣悲傷，還寫了首五言古詩《送梁汾》：
西窗涼雨過，一燈乍明滅。
沉憂從中來，綿綿不可絕。
如何此際心，更當與君別。
南北三千裏，同心不得說。
秋風吹蓼花，清淚忽成血。
容若為顧貞觀寫過許多詩詞，全都情真意切，令人動容。後來容若索性在相府裏為顧貞觀等人築起茅屋，方便他們來住。關於築茅屋一事，容若又寫詩如下：
寄梁汾並葺茅屋以招之
三年此離別，作客滯何方？
隨意一尊酒，殷勤看夕陽。
世誰容皎潔，天特任疏狂。
聚首羨麋鹿，為君構草堂。
茅屋始築於康熙十七年（1678年），次年建成後，容若把它命名為“花間草堂”，並特意寫了一首詞：
滿江紅•茅屋新成，卻賦
問我何心？卻構此、三楹茅屋。可學得、海鷗無事，閑飛閑宿？
百感都隨流水去，一身還被浮名束。誤東風、遲日杏花天，紅牙曲。
塵土夢，蕉中鹿。翻覆手，看棋局。且耽閑 酒，消他薄福。
雪後誰遮簷角翠，雨餘好種牆陰綠。有些些、欲說向寒宵，西窗燭。
要知道，顧貞觀雖然頗有文才，在現實的社會裏卻鬱鬱不得誌，屢屢受人排擠，勢利之人避之猶恐不及。而容若不但不回避他，反而將他引為座上賓，成為密友，還根據好友的心願，特意為他修築茅屋，這是何等的情真意切啊！
當然，投以木桃，報以瓊瑤，顧貞觀也為容若做了一些力所能及的事情，比如，正是他為容若印刻了《側帽詞》，後來又更名為《飲水詞》。
顧貞觀還積極謀劃，把色藝雙絕的江南女子沈宛帶到容若寂寞的生命裏，讓他淒涼黯淡的情感生活有了新的溫暖和光亮。
這種肝膽相照的友誼，在人的一生中絕對是少見的。後來容若去世，顧貞觀悼容若時說：“吾哥所欲試之才，百不一展；所欲建之業，百不一副；所欲遂之願，百不一酬；所欲言之情，百不一吐。”作為容若的知音，顧貞觀這番話是值得注意的。
此後，顧貞觀痛失知己，也痛失庇護，一年後回歸故裏，時常思念容若，一個以狂放豪飲著稱的人，居然性情大改，過起了足不出戶、日夜讀書的隱居生活。