有了自己掌控的軍隊，武宗開始想方設法出京練兵打仗了。正德十二年，他與江彬一起到了居庸關，哪知巡關禦史張欽緊閉城門，不肯放他們通過；武宗要求鎮守居庸關的指揮官和分守中官出來見他，張欽就是不答應，還手按寶劍坐鎮關城，大聲告誡守關軍兵：“敢言開關者，斬！”正爭執間，內閣大學士梁儲等人從京城趕到居庸關，勸他抓緊回去，武宗隻好怏怏而去。19天後，武宗打聽到張欽不在居庸關，鑽個空子溜了出去，向宣化方向急行軍。有趣的是，行軍途中，他還不斷聽打張欽的下落，擔心這位耿直的禦史知道後會給自己找麻煩，但也並沒有治張欽的罪。
這次出關頗費周折，武宗就想出了一個能順利率軍出關的辦法。他下旨封自己為“總督軍務威武大將軍”，掛總兵官印，還給自己鑄了一方大印，改名字曰朱壽，今後駐蹕皆稱“軍門”，凡率軍出征均以“威武大將軍朱壽”帖行事。武宗顯然感覺皇帝受到太多的典章禮儀的限製，以為自封為大將軍就可以率軍自由出入於邊地軍事要塞，完全不把皇帝之名分放在眼裏，真是荒唐又可笑。
自己給自己如此荒唐地打開了統軍習武的大門，百官也不好再說什麼，實際上，即便一遍又一遍地勸告，也毫無用處。這年十月，武宗還真過了一把“禦駕親征”的戰爭癮。出征之際，他要求文武官均要稱其為“威武大將軍”。當時，北方蒙古族韃靼部小王子5萬餘騎在北邊與明軍交戰。戰爭異常激烈，大小戰鬥進行了數百次，明軍一度被蒙古大軍分割包圍，形勢相當危急。武宗顯示出英勇頑強的一麵，他親率大軍四處拚殺。在戰場上，與普通士兵共吃同住，儼然就是一個出生入死、身經百戰的將軍。武宗冒死拚殺的精神感動了前線的將士，最後將蒙古族大軍擊退，取得戰爭的勝利。史稱“應州大捷”。
班師回朝的迎接儀式頗為隆重，文武百官在德勝門外列隊相迎，明武宗一身戎裝，乘紅色戰馬，身佩寶劍，耀武揚威地被簇擁在隊伍中間。他不停地接受百官的祝賀，喝了大碗慶功酒後，興奮之情自不待言，連連誇耀說：“我在榆河親手將一名敵人的首級斬下，你們都知道了嗎？！”他要求迎接他班師凱旋的百官不要稱他為“聖上”，也不能自稱“臣下”，一定要稱他為“威武大將軍”。看似規模宏大的慶功儀式，變成了明武宗的一場鬧劇表演。
如果武宗真是一名將軍的話，他的表現與功績足以載入史冊。然而，作為一個帝王，他如此拙劣的表演，恰如其分地展示了一個荒誕不經、逞強好勇的無賴形象。
如果說武宗在應州大捷的“親征”是歪打正著的話，他此後的幾次“北巡”和南征寧王朱宸濠之叛，就把他逞強好勇，借平叛之名尋歡作樂的本質暴露無遺！
正德十三年七月，在江彬的唆使下，武宗下旨：“北寇屢次犯邊，朕擔心邊備廢弛，特命威武大將軍朱壽率遼東、宣府、大同、延綏、陝西和寧夏等地的軍兵，平虜定邊。”武宗以雙重角色命令自己率軍出征，還自封為鎮國公，真是荒唐之極。武宗全然不顧大臣們的強烈反對，經居庸關，曆懷來、保安諸要塞，至宣府、大同、榆林、太原等地。武宗每次出征，必身披寶劍，腰搭弓箭，乘坐高頭大馬，威風凜凜。行軍途中，他頂風冒雪，跋山涉水，隨從人員不少都累病了，他卻毫無倦色。
南征寧王朱宸濠叛亂更是荒唐。朱宸濠，是太祖朱元璋第十七子寧王朱權之後，封國在南昌。他平時胡作非為，有謀叛之心。正德十四年六月，宸濠發布告天下書，聲稱太後密旨，讓他起兵入朝。時任汀贛巡撫的王守仁足智多謀，僅一個月時間就將朱宸濠生擒。
得到朱宸濠叛亂的消息，武宗高興得心花怒花。每次率軍“北征”，總受到大臣們的數落，這次總算找到了尋歡作樂的理由。江彬等人也積極“出謀劃策”、籌劃出兵方案。七月十三日，武宗傳旨：“令總督軍務、威武大將軍、鎮國公朱壽統各鎮兵征剿。”由於以遊樂為目的，武宗為自己的出征好好地籌備了一番，直到八月二十二日才正式出發。王守仁將朱宸濠捉拿歸案後，為能夠繼續南下“親征”，武宗竟封鎖了這一勝利的消息。武宗就這樣一路歌樂聲色，吃喝玩樂，走走停停，到年底才到南京。
武宗和隨從宦官想奪取平定寧王叛亂的功勞，就誣告王守仁與寧王串通一氣。王守仁隻好重新上書，請求武宗禦駕親征。武宗還想把寧王先放掉，由自己率領大軍“親手”把寧王捉住，後在大臣的強烈反對下才作罷。在極其隆重的受降儀式後，武宗和他的隨行官員們過足了戰爭癮之後，才裝模作樣地宣布：禦駕親征大獲全勝，平叛以勝利告終。這場鬧劇曆時一年之久才得以收場。