第二天，他又和敵兵奮戰。這時，一支救兵趕到，解了匈奴之圍。
公元前119年，大將軍衛青與驃騎將軍霍去病深入漠北打擊匈奴。李廣多次請求隨軍出征，漢武帝認為他年老未被啟用。後來漢武帝終於任命其為前將軍，隨衛青出征。
在發兵前，衛青得知單於的駐紮地後，決定親自率部隊襲擊單於，命前將軍李廣與右將軍趙食其從東路夾擊。東路道迂回且遠，水草極少，不利於行軍。
李廣希望作為先鋒正麵對抗單於。可是漢武帝認為李廣年老又命數不好，出征時總是遇到各種狀況，就暗地裏囑咐衛青不要讓李廣與單於正麵對陣。
李廣拒絕調動，衛青不接受他的請求，命令長史下道文書，讓李廣趕快到所在部隊去，照文書說的辦。李廣沒有向衛青告辭就回到營中，領兵與右將軍會合，從東路出發。
但他的部隊因無向導或者向導死亡，迷失了道路，落在大將軍後麵，耽誤了約定的軍期。
漠北之戰，衛青雖然有效擊殺匈奴，但單於逃走，衛青隻得徒勞而返。在回軍的路上，衛青與李廣、趙食其會合。
會合後，由於要向武帝彙報此戰的經過，衛青派長史拿了幹糧酒食送給李廣，順便問起李廣等迷路的情況。衛青回來後向天子上報，把走失單於的責任推給右將軍趙食其。
李廣一身正直，自然不答應，他歎道：“我與匈奴交戰70餘次，如今幸隨大將軍深入漠北，而大將軍又令我率部迂回遠行，又迷失道路，這真是天意呀！”言畢，自負的李廣拔出佩劍引頸自刎。
李廣部下軍士大夫一軍皆哭。百姓聞李廣死訊以後，無論認識與不認識他的，無論老者青年，皆為之流淚。
無一敗績的衛青
衛青從小與母親在貴族人家做奴隸，獲救後任侍中、建章監和太中大夫。公元前129年，他被封為車騎將軍，開始了10年的戎馬生涯。
公元前128年，匈奴騎兵大舉南下。漢武帝派匈奴人敬畏的“飛將軍”李廣鎮守右北平，匈奴兵則避開李廣，而從雁門關入塞，進攻漢朝北部邊郡。於是，漢武帝又組織了一次塞前近距離出擊，共分4個方向，由衛青等4將統帥，各1萬騎。
在這次近距離出擊中，衛青本人身先士卒，將士們更是奮勇爭先，他們襲擊了匈奴的聖地龍城，殲敵700餘人。而其餘3將，或無所得，或損失過半，老將李廣也戰敗被俘，途中搶馬馳回本軍。這一仗，充分顯示了衛青的將才，受封關內侯。
公元前127年，匈奴貴族集結大量兵力，進攻上穀、漁陽。武帝決定發動河南戰役，並由衛青統一指揮。這是西漢對匈奴的第一次大戰役。
這次遠距離的敵側進軍，隨時有受到匈奴右賢王側擊的可能，所經大部分是從未到過的沙漠、草原，要從一側壓迫河南匈奴軍於河套而殲滅之，更需行動迅速，組織周詳。
所以，衛青對如何封鎖消息，秘密行動，捕捉匈奴暗哨巡騎，尋找可靠的向導，了解水草位置，以及解決大軍糧草供給等，都計劃得很周到。
了解了情況之後，衛青率領4萬大軍從雲中出發，采用迂回側擊的戰術，西進繞到匈奴軍的後方，迅速攻占高闕，切斷了駐守河南地的匈奴白羊王、樓煩王同單於王庭的聯係。
然後，衛青又率精騎，飛兵南下，進到隴西，形成了對白羊王、樓煩王的包圍。匈奴白羊王、樓煩王見勢不好，倉皇率兵逃走。
漢軍活捉敵兵數千人，奪取牲畜100多萬頭，完全控製了河套地區。
因為這一帶水草肥美，形勢險要，漢武帝在此修築朔方城，設置朔方郡、五原郡，從內地遷徙10萬人到那裏定居，還修複了秦時蒙恬所築的邊塞和沿河的防禦工事。這樣，不但解除了匈奴騎兵對長安的直接威脅，也建立起了進一步反擊匈奴的前方基地。衛青立有大功，被封為長平侯。
匈奴貴族不甘心在河南地的失敗，一心想把失去的地方重新奪回去，所以在幾年內多次出兵，但都被漢軍打了回去。
公元前124年春，漢武帝命衛青率3萬騎兵從高闕出發；蘇建、李沮、公孫賀、李蔡都受衛青的節製，率兵從朔方出發；李息、張次公率兵由右北平出發。這次總兵力有10多萬人。
匈奴右賢王認為漢軍離得很遠，一時不可能來到，就放鬆了警惕。衛青率大軍急行軍三四百千米，趁著黑夜包圍了右賢王的營帳。
這時，右賢王正在帳中擁著美妾，暢飲美酒，已有八九分醉意了。忽聽帳外殺聲震天，火光遍野，右賢王驚慌失措，忙把美妾抱上馬，帶了幾百名壯騎，突出重圍，向北逃去。
漢軍大獲全勝，高奏凱歌，收兵回朝。漢武帝接到戰報，喜出望外，派特使捧著印信，到軍中拜衛青為大將軍，所有將領歸他指揮。漢武帝隨後又封賞了隨從衛青作戰的其他將領。
公元前119年，漢武帝決心在漠北與匈奴主力決戰。命衛青率4將軍共5萬餘騎出定襄與左賢王所部決戰，又命霍去病率5萬精騎，出代郡求單於主力決戰，另有步兵數十萬掩護輜重在後跟進。這次關鍵性的漠北決戰，衛青把沉著謹慎與大膽猛進和諧地結合起來，表現了很高的指揮藝術。