一、中國金融危機傳導“機遇”模型作用點
本書構建的中國金融危機“機遇”模型，在危機發生時，通過對危機傳導過程的研究，側重於努力控製危機，力爭向危機化解方向發展，因此稱作“機遇”模型。通過對模型中基礎指標的篩選，找到機遇指標，再通過對機遇指標的控製，引導危機向化解方向發展，爭取使指標不達到危機臨界值，為政府應對國際金融危機提供政策建議。本機遇模型的作用點。
二、中國金融危機傳導“機遇”模型構建思路
由第二章的分析可見，經典預警模型是根據現有的“危機”事實情況來構建的，雖然後來基於經典預警模型又發展出了許多演化模型，但也多是根據現有不同國家的危機事實來構建並且計算的。由於我國近年來未發生過大規模金融危機，因此不管選用哪種危機模型，都隻能是以相似的國家作為參考，無法真正驗證對我國的適用性。
鑒於此，本書從另一個角度——“機遇”，來研究我國的金融危機應對工作。高度的經濟全球化，使得其他國家爆發的金融危機會波及我國，影響我國經濟的正常秩序。本書構建的金融危機傳導“機遇”模型能在其他國家的金融危機剛剛發生時迅速作出反應，指導決策者該如何調整經濟運行，使其向抵禦金融危機的方向發展，將金融危機帶來的損失降到最低。以往的金融危機預警模型著眼於我國危機發生後的提前預警，而本“機遇”模型著眼於其他國家發生金融危機後我國如何提前抵禦，這更適合我國近年來的情況。
因此在構建思路上，本書構建的“機遇”模型與預警模型不同。預警模型最後要考察經濟綜合情況。當經濟綜合情況達到預警標準時，發出預警信號，因此預警指標要能反映經濟的綜合情況。而本書擬構建的機遇模型要能夠從經濟運行中找到危機發生時能調節經濟發展走勢的機遇指標，首先調節小範圍經濟發展，再逐步引導經濟整體情況，因此從金融危機傳導的貿易渠道、金融渠道和資本渠道分別確定機遇指標，同時機遇指標要具備危機傳導過程的關聯性。具體構建過程。
三、構建中國金融危機傳導“機遇”模型
本書借鑒KLR模型、STV模型和行為金融學中對心理預期的研究方法來構建中國金融危機傳導“機遇”模型，模型構建過程如下。
如果設樣本有n個國家，考察這n個國家中的某國（設為i國）在時刻t是否發生危機：P｛i，t}=1當i國在t時發生危機
0當i國在t時未發生危機（4.1）
當P{i，t}=1時，表明有金融危機發生，“機遇”模型進入抵禦期。首先選取該國的經濟綜合指標及我國的貿易渠道、金融渠道、資本渠道和心理因素指標，確定基礎指標集。
如果用Z表示某個指標對經濟情況的調節作用，用X表示經濟各種引發因素的向量，用Y表示心理各種引發因素的向量，β代表對應的參數向量，那麼就可以用引發因素的聯合概率分布來確定“機遇”指標集。用公式可描述為：
P{Z=1}＝F（X，Y，β），該指標是“機遇”指標
P{Z=0}＝1-F（X，Y，β），該指標不是“機遇”指標
其中F（X，Y，β）的確定分為三個步驟：
第一步：考察全部基礎指標，假設共有n個指標（n=1，2，3，…，n），計算這n個指標間的相關關係：ρ=E［Xi-E（Xi）］［Xi＋1-E（Xi＋1）］D（Xi）D（Xi＋1）（4.2）γ=∑ni＝1（xi-xi）（xi＋1-xi＋1）∑ni＝1（xi-xi）2∑ni＝1（xi＋1-xi＋1）2（4.3）
滿足-1≤γ≤1，且γ≠0的指標I1t可用集合表示為：
I1t=Sit，-1≤γ≤1且γ≠0
第二步：考察I1t集合中的指標，若用PU（Xit）表示危機發生國經濟指標，PS（Xit）表示心理因素指標，PC（Xit）表示中國經濟指標，經結構方程檢驗其因果關係，滿足PU（Xit）→PS（Xit）→PC（Xit）的PC（Xit）指標I2t可用集合表示為：I2t={Sit，Pc（Xit）符合結構方程模型}
第三步：考察I2t集合中的指標，設上一步篩選結果中“因”關係指標為x，“果”關係指標為y，計算：xt=c1+∑ri=1αixt-i+∑qj=1βjyt-j+ε1t（4.4）
式中，c為常數項，r和q分別為因變量和自變量滯後期長度。
對其進行F檢驗：F＝RSSR-RSSVq×RSSV（T-2q-1）（4.5）
式中，RSSV為βj≠0（j=1，2，…，n）時公式（4.4）的殘差平方和，RSSR為βj=0（j=1，2，…，n）時公式（4.4）的殘差平方和，T為樣本容量，q為y的滯後期長。若F統計量的計算值比F（q，T-2q-1）分布的標準值大，y能導致x，表示為y→x。中國經濟指標PC（Xit）中滿足y→x的I3t可用集合表示為：