由於擔心聯軍會繼續追來，慈禧太後等人於8月19日繼續西行。就在同一天，慈禧太後下諭通知各地方大員，說自己不得已西幸（其實就是逃亡），現在派榮祿、徐桐、崇綺留京辦事，趕緊想辦法妥善解決八國聯軍的問題。慈禧太後沒想到的是，由於和這些官員已經失去了聯係，北京城破之時，徐桐、崇綺都已經自殺身亡。隨後幾天的行程，由於出發前已經派人提前通知下一站官員招待，雖然途經城鎮大多窮困，供應不周，但逃亡的困苦程度比之前幾天要好很多。
8月20日，慈禧太後以光緒皇帝的名義發布《罪己詔》，並下令各省保護教民，8月21日，慈禧太後一行抵達宣化府城，在此休整了四天；8月30日，至大同府，因為已經相對安全的緣故，一行人又休整了四天，隨後繼續前進；9月7日，慈禧太後發布了剿滅義和團的上諭。
9月10日，慈禧太後一行人到達太原，山西巡撫率領省城官吏上百人前往城外20裏出迎，隨後慈禧太後等人住進太原巡撫官衙，由此生活條件明顯改善。撫衙裏麵各種器具都很完備，大多是乾隆遊玩五台山時留下的舊物，“燦然如新，極為可觀”。慈禧太後十分滿意，便在此住了近一個月之久。這時，江蘇巡撫鹿傳霖親自率兵6000趕來勤王護駕。他在聽說北京淪陷、慈禧太後西行後，繞道河南趕到太原見了慈禧太後，報告說八國聯軍正要進軍保定，恐怕追兵殺來，太原不宜久留。慈禧太後聽後十分驚恐，於是又下令繼續西行，前往陝西西安。
從太原到西安，中間要渡過黃河。當時，一行人乘坐三艘禦舟，途中風平浪靜，慈禧太後一時大喜，賞給河工銀牌百麵。過了黃河後，不久便進入關中地區。但這時的關中地區旱情嚴重，赤地千裏，“乘輿過後，即得雨三寸有奇。萬姓歡呼，聲聞四野”。此事卻不知是真是假。經過華山時，從來沒有出過這麼遠門的慈禧太後一時興起，她久聞華山大名，想上山“拈香”，地方官報稱山路崎嶇，需要修路，慈禧太後還不死心，問停留一日是否能將路修好，但最終因軍情緊張而作罷。
10月26日，慈禧太後一行人到達西安，當地官員將長樂門大路直抵北院行宮的禦道上都用黃土鋪墊，沿街各商鋪都懸燈結彩，而居民等人被允許跪在道旁迎接，眾人都想看看傳說中的慈禧太後和光緒皇帝到底長啥模樣。
對此，慈禧太後倒沒有太多避諱，她在途中就跟王文韶說：“我要看看百姓究竟是如何苦楚。”當慈禧太後的車馬行至鄉間時，便有很多鄉農遠遠立在田間翹望而並不趨避，慈禧太後也不準下麵的人驅趕。看見鄉民情狀，光緒皇帝十分奇怪，這是他以前從來沒有見過的。事後，慈禧太後對光緒說：“不遭這次罪，咱們哪裏知道百姓如此困苦！”
慈禧太後的這句話算是實在，老百姓見不到皇帝，皇帝亦不知黎民困苦，這就是傳統專製社會的一大弊端。或許通過這次逃亡，慈禧太後才算知道了這個國家的窮苦真相，受此觸動才在後來實行新政。
但到了西安後，慈禧太後改陝西巡撫官署為行宮，又開始擺出帝王的排場了。逃亡時，慈禧太後患上胃痛晚上又失眠，各省大員聽後，紛紛進貢各種藥方和禮物，以討太後的歡心。據時人記載，慈禧太後等人在西安禦膳一天的費用，就要花去二百兩銀子。老太後還對岑春煊說，在北京時，禦膳的費用比這個要多幾倍呢，現在已經省了很多了！言語之間，毫無亡國之憂。
殊不知，陝西當時連年遭災，哀鴻遍地，民不聊生。當年冬天，幾十萬饑寒交迫的農民聽說慈禧太後到了西安，都紛紛來省城討一條活路，但陝西巡撫怕慈禧太後知道後影響到自己的仕途，下令城門緊閉，不準這些饑民進城。冰天雪地裏，這些饑民進不了城，隻得在城郊挖洞棲息，靠吃草根樹皮苟延殘喘。冬至那天，陝西突降暴雪，隨後幾天裏，每天都有上千人因饑寒交迫而死去，最後多到屍體都沒人掩埋。慈禧太後行宮前的牌樓下本是西安的商業中心，當時竟有人叫賣人肉丸子，當地人居然見怪不怪。亂世人命之賤，其淒慘可知。