我國商業銀行效率研究——基於2003—2013年效率的實證分析
金融天地
作者：張爽
摘要：采用數據包絡分析方法對我國14家主要商業銀行2003-2013年的技術效率、規模效益和純技術效率進行測度，實證結果顯示，國有商業銀行的技術效率不及股份製商業銀行，但是純技術效率並不比股份製商業銀行差，且表現穩定。國有商業銀行技術效率波動較大，易受國家政策影響，股份製結構改革確實促進了我國商業銀行效率的提高。
關鍵詞：DEA模型；商業銀行；效率研究
中圖分類號：F832.33 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2014）06-0-01
一、引言
數據包絡分析方法（Data Envelopment Analysis， DEA）是一種常用的檢驗效率的分析方法，國內很多學者在借鑒西方國家的經驗基礎上也開始利用DEA及其改進模型對我國銀行效率進行了檢驗。本文在此基礎上采用DEA模型在CRS和VRS兩種情形下研究我國主要商業銀行在2003-2013年期間的技術效率和純技術效率以及這些效率指標的變化趨勢和影響因素。由於本文研究的時間跨度比較長，因此會更清楚的分析我國銀行業改革和金融創新、金融危機對我國主要商業銀行效率的影響，以此來尋求提高我國銀行業競爭力的發展策略。
二、評價指標和樣本的選擇
基於研究數據的可獲得性，排除政策性銀行及城市商業銀行和農村金融機構，本文選取了14家商業銀行作為樣本，分別是工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、中信銀行、民生銀行、華夏銀行、招商銀行、興業銀行、廣東發展銀行、光大銀行、深圳發展銀行和浦東發展銀行，這14家銀行資產規模占銀行業總規模接近70%，其管理能力和運營模式能較好地代表我國銀行業的總體發展情況，有很好的代表性。
三、我國商業銀行效率值的測定和實證分析
本文選取2003-2013年共11年的投入、產出麵板數據為研究對象，研究所需數據均來自國泰安CSMAR數據庫、《中國金融年鑒》和各個銀行公布的年報，運用deap2.1軟件分別計算我國14家商業銀行2003-2013年的技術效率和純技術效率。
（一）我國商業銀行2003-2013年技術效率值
彙總統計我國國有商業銀行2003-2013年技術效率值，從數據可以發現，國有商業銀行中技術效率最高的是中國銀行，最低的是農業銀行；經計算國有銀行整體均值為0.6753，標準差為0.0445，說明我國國有商業銀行的技術效率表現相對穩定，還有很大的改善空間。
彙總統計我國股份製商業銀行2003-2013年技術效率值，從數據可以發現，10家股份製商業銀行中技術效率較高的是民生銀行、興業銀行和深發銀行，三家銀行均有個別年份效率水平位於有效前沿麵上；廣發銀行和交通銀行技術效率較差，仍略高於國有銀行平均水平。
統計數據表明，我國國有銀行和股份製銀行在2003-2008年期間走勢相對平穩，但是在2009年整體銀行業突然下跌。這是因為從2001年中國加入WTO之後5年，中國對外資金融機構的業務和區域性限製逐步取消，到2006年為止全麵開放。為了應對外資銀行進入對中國銀行業市場的劇烈衝擊，2006年後中央銀行連續三次提高存款準備金，這對於所有銀行的貸款和投資均產生巨大影響。