戰時，畢加索呆在巴黎的確需要極大的勇氣。他是希特勒最痛恨、最害怕的現代藝術大師，他一直被認為是“布爾什維克藝術”和“頹廢藝術”的締造者。何況，一些帶著藝術麵具的投機分子依附著新政體，狐假虎威，散播反動思潮。他們叫嚷著：“把畢加索趕進瘋人院！”“把馬蒂斯扔進垃圾桶！”真正的藝術家們，萊熱、厄恩斯特、紮特金、馬鬆等，在德國人來之前都去了美國。他們都希望畢加索也去，因為他是他們的核心。畢加索給了令他們遺憾的回答：
“我可不是甘冒風險，我隻是不甘於向暴力和恐怖屈服。我想留下來就留下來，不管會付出多大的代價。”
畢加索付出的代價之一就是不斷地受到侵擾。德國人總是找到借口來製造麻煩，每隔幾天，就有一群身穿製服的人，裝模作樣，東看西瞧，總想嗅出點異常來。有一次，那夥人問沙巴泰：
“這是李普希茨先生的住宅吧？”
“不，這是畢加索先生的住宅。”沙巴泰對付這些人有了經驗，不緊不慢，不卑不亢。
“畢加索先生該不是猶太人吧？”
“當然不是，猶太人大概都被殺光了。”
德國人討個沒趣走了。
突然德國人宣布，要對各銀行保險櫃裏的東西造冊登記。猶太人的財物一律沒收，非猶太人的逐一登記，以備用時拿取。醉翁之意不在酒，他們還不是想趁機大撈一把，外國股票、黃金珠寶和珍貴的藝術品都是他們巧取豪奪的目標。
登記一開始，離開巴黎的人馬上都回來了，以便清點財物時自己在場。畢加索的作品幾乎都在銀行裏，他放畫的隔壁就是馬蒂斯的藏畫室。恰好馬蒂斯做了一次腹部大手術，到南方休養去了，回不來。畢加索意識到了這些珍貴藝術品的危險處境，他在自己的櫃子被打開時，及時趕到了現場。
地下室裏有三大間屋子放滿了畫，畢加索占了兩間，馬蒂斯一間。雖然銀行經理是他的朋友，但他是西班牙人，他和馬蒂斯又都被劃為“頹廢”藝術家，所以形勢不容樂觀。幸好，檢查人員是兩個德國大兵，很守紀律，不太機靈。畢加索想出了好辦法，他帶著他們這個屋子穿到那個屋子，冷不丁地又拿出一疊畫，翻給他們看。兩個德國兵被畢加索牽著鼻子走，雲裏霧裏，他們沒有一點藝術修養，根本不知道看的是什麼玩意。這樣鬼畫桃符的東西還要收藏在銀行裏，好笑！他們有點不耐煩了，這樣，畢加索就隻讓他們登記了三分之一的畫。填單時，德國兵問這些畫一共值多少錢，畢加索說：“三間房的加起來，也頂多不過8000法郎（相當於500多英鎊）。”
德國兵空著手走了，他們還埋怨今天討了一個苦差，沒撈到一點油水。畢加索詼諧地在胸口劃了一個十字。
戰爭所造成的貧困使繪畫都成了一件奢侈的事情。但畢加索是一個畫家，繪畫是他生命最重要的表現形式。買不到顏料和畫板固然令人氣憤，但這是難不倒畢加索的。他爐火純青的藝術功底，使他在任何一種非藝術的物品上都能獲得藝術啟發，找到藝術靈感。他一有空閑就到外麵去撿石子、骨頭、紙片，以至於有人把他當作一個靠撿垃圾為生的孤寡老人。他在扁圓的卵石上刻出古典式的側畫像；利用香煙盒內的紙板，做了些著色的半浮雕；小孩的腳踏車破片居然變成了一隻飛禽。這一時期最有意思的作品是《公牛頭》。
《公牛頭》是用最平常的物品，通過最徹底的變形，構成最簡單的造型。材料隻有兩樣，即一個自行車座和一個車把。畢加索充分發揮了自己對物體多元性質的理解力，他每看到一種事物，總能挖掘出其中的微妙含義。自行車座和車把與公牛毫不相幹，畢加索卻千裏姻緣一線牽，這“一線”就是他無處不至、無孔不入的想像。他的朋友邁克爾·累利斯向他道賀，畢加索謙遜地說：
“這還不夠，應該拿起一塊木頭就能發現它是一隻鳥兒。”
畢加索就是這樣看重藝術家的想像力。
作畫的條件差一些，畢加索還有他的“副業”——寫詩。1941年1月14日，一個又長又冷的夜晚，畢加索無心作畫，他找出一個舊練習簿，想學科克多的樣，寫一部詩劇。他認真地擬了標題《被尾巴愚弄的欲望》。主角是“大腳”，詩人；他的朋友“洋蔥”，也是他的情敵，他們共同追求女主角“果餡餅”。女主角的兩個朋友是“胖憂慮”和“瘦憂慮”。其他角色還有“圓片”、“汪汪”、“靜寂”等等。他們圍繞著愛情、寒冷和饑餓展開活動，劇中充斥著黑色幽默和頹廢情緒，比如主題歌就是一句單調的合唱詞：“我的凍瘡，我的凍瘡，我的凍瘡……”全劇自始至終使用詩的形式，許多句子簡直就是詩人的手筆。如：
“她含糊的態度像溶化的奶油。”
“她的手指像玫瑰，有鬆節油的氣味。”
“我用她美貌的火柴點燃罪惡的蠟燭。”
“她的痛苦像閃亮的大理石那樣潔白而堅硬。”
這個劇本花了四天時間才完成，在朋友們中間廣為流傳。邁克爾·累利斯冒著被監禁的危險，在自己的住宅裏組織了一次規模很大的朗誦會。卡牧斯擔任劇務主任，累利斯朗誦“大腳”的台詞，參加朗誦的還有他的妻子路易斯·累利斯、保爾·薩特、西蒙·波娃、喬治·胡格涅、約翰·奧比爾、詹尼·奧比爾、雷蒙·圭諾以及道拉·瑪爾。其中的保爾·薩特和西蒙·波娃後來終身相好，互彈琴瑟。他們一個是存在主義哲學的大師，是曆史上僅有的拒絕領取諾貝爾文學獎的作家；另一個是法國現代最優秀的女作家，其《第二性——女人》被尊為西方婦女的“聖經”，不愧為珠聯璧合，天造地設。