機構投資者的那一套看似呆板、嚴苛的決策體製和投資紀律，卻確保了投資者不會因盲目而迷失了雙眼，也不會在遇到挫折時損失太大。而散戶呢？隻能靠自己，得靠自己管住自己那雙手。
對任何冒險來說，紀律都是必須的。尤其是個人投資者，因為你沒有外部的控製，完全得依靠自律。若缺乏自律，那在股市中的行為，不是投資，也不是投機，而是在“自毀”。而在股市中，隻要你的賬戶還有足夠的錢，是沒有人會阻止你的“自毀”行為的。
在投資中，有一種說法：“有老交易員，也有無所畏懼的交易員，但卻沒有無所畏懼的老交易員。”而大多數個人投資者在交易時，卻像酒鬼對待喝酒一樣，過於隨意，且毫無對市場的畏懼，而最終也會失敗在無節製上。
個人投資者在投資時，總顯得過於一相情願。其實每一次虧損或割肉，都是讓你重新審視交易係統的機會。這次失利是一次意外，還是你的係統本身有缺陷？
而專業投資者的優點，就是自律。自律的精髓在於情緒管理。新手在交易時會難免情緒化，但若想在市場上生存，就必須要有紀律。當你感覺到恐懼或欣喜（貪婪）時，必須把它轉化為你的紀律信號。而在每天收市以後，不管漲與跌，情緒如何，也應回歸平靜。
一個人能否成功，很大程度上決定於他能否自律，能否控製住自己，用理智要求自己而不是被自己打倒。 如果自律，那麼自己就是自己的主人，否則就是奴隸。自律並不是呆板、機械地堅持某一種投資策略，而是指堅持一種獨立、專注、始終如一的投資策略。而真正的投資大師們，個個都是自律的行家。
在巴菲特看來，自律就是一種理性，不僅是堅決做自己認為對的事情，還要當別人瘋狂時候，保持頭腦獨醒，不要陷入“集團的瘋狂”中。巴菲特常說，知道自己做錯了，但還加倍努力去做，這是最傻不過的行為了。但人之常情卻是，跟隨趨勢，這時能夠避免自毀的，就是投資自律。
而歐洲股神安東尼·波頓的特質，也是高度自律與條理化。過去二十年，每天清晨從英國西蘇塞克斯到倫敦的火車上都可以看見一個人--手裏翻閱著當天的《金融時報》、膝上擺放著一疊文件資料，這位就是在英國鼎鼎大名的波頓。每天早晨在去上班的火車上，他要對當天考察的公司進行逐個分析。他一個星期要在各種公司會議間打轉。有時在趕往或離開車站的路上，他會快速處理大概每天40條語音留言，其中很多是同時彙報的近期會議情況。
和所有的富達基金經理一樣，他每周的工作就是圍繞著公司會議展開的。當他同時考察英國和歐洲大陸國家的公司時，他一天要親自參加的會議有5-6個，並且會認真地做好會議記錄，這些筆記本現在已經積攢到60本了，成為一筆寶貴的財富。波頓幾乎沒有多餘的時間與同行甚至富達的同事一起參加社交活動。他自己承認，“我不是那種喜歡出去喝一杯的人，沒有什麼夜生活，我喜歡下了班就回家。”
投資日記（特別是常年累月的日記），應是一種有效的方法。日記記載著當時思考、執行、結果的書麵記錄。如果能夠定期回顧日記條目，就能發現潛藏在錯誤決策背後的思考方式，及時自我糾正。投資日記是最普遍的方法，一方麵記錄促使你做出投資決策的理由；一方麵，記錄下決策帶來的結果，每個投資者都應建立自己的投資日記。
在決定買入前，不妨問自己以下幾個問題：
1、買這隻理財產品，我的理由是什麼，並按先後次序排列？
2、對買入這隻理財產品，我的自信程度如何，請按1-5分打分？
3、為什麼其他人沒有發現這個機會，此次投資的風險在哪裏？
4、基本麵出現何種變化，我會考慮賣出？
5、我的止損、止盈點設在哪裏？
而在持有這隻理財產品的過程中，投資者不妨在投資日記中記載，持有的感悟以及基本麵的變化。而在賣出後，不妨再問自己以下幾個問題：
1、這是不是一次正確的買入？
2、此次買入行為，是否存在著什麼缺陷？若割肉，原因是什麼？
3、我有沒有背離我的投資理念？
4、此次買入行為，成功的原因是什麼？