《奧爾加斯伯爵的葬禮》是巴塞羅那美術學校曆屆學生們必須臨摹的一件作品，畢加索實在是厭倦了這種機械的操作，他想了一個巧妙的辦法來表示自己的不滿和反抗。
他將原作的大部分臨摹得如出一轍，但是卻將人物的麵部作了很大的改變，當老師把他的作品和原作進行比較時，這種麵部的差異就顯得十分明顯和可笑。畢加索用這種善意的玩笑嘲弄著古板的學院式教育方法，顯示出自己不羈的性格和橫溢的創作才華。
1896年4月，畢加索的《第一次聖餐》在巴塞羅那全市美術展覽會的第一展室展出，標價1500比塞塔。5月15日的《巴塞羅那日報》上的一篇評述稱讚他的作品“人物富於感情，線條明快”。
有了這一次的經驗和積累，畢加索調整好自己的情緒和心理，開始畫那幅醞釀已久的《科學與仁慈》。
《科學與仁慈》是畢加索與唐霍塞共同商量的題材。唐霍塞十分重視這幅畫，他親自給兒子當模特兒——坐在病人床邊的醫生。
在創作這幅作品時，畢加索用的仍然是傳統的學院派的畫法，將人物的動作、神態描摹得惟妙惟肖。但是，在色彩上他借鑒了當時流行的印象派的手法，這個流派注重於抓住自然景物在一瞬間留下的光與影的印象。畢加索注重色彩的搭配，用黑色、棕色來表現悲慘、憂鬱的氣氛，同時又采用了紫紅、黃綠等顏色，擺脫了萎靡之氣，使整個畫麵的色彩顯得穩重大方、鮮活明快。這幅作品充分地顯示出畢加索過人的創作才華和成熟的繪畫技巧。
《科學與仁慈》在1897年的全國美展上獲得稱讚，又在馬拉加市的全省美展上獨占鼇頭，一舉捧走金像獎。這幅作品的成功，給畢加索帶來了榮耀和聲譽。
此時，如果畢加索滿足於現狀，注重榮譽和聲望，那麼他一定會成功。如果他按照前輩們的指引走下去，他肯定會成為一位有名望的畫家，但是畢加索沒有那樣做，他想追求他自己的夢想，他想要創新，不受舊畫派的影響，獨創自己的風格。
曆經坎坷
畢加索想要學習更多更新的東西，於是，他離開了巴塞羅那。在叔父的資助下，他來到首都馬德裏，順利地就讀於聖費爾納多皇家學院。畢加索常常不去上課，總是整天整天地泡在普拉多美術館。到了後來，他幹脆成天在大街上寫生，看到什麼畫什麼，什麼新奇畫什麼，他的足跡遍布了馬德裏市的每個角落。
畢加索的情況傳到了叔父的耳中，叔父聽說畢加索天天逃學，心裏十分不快，於是，中斷了對畢加索的接濟。
失去了叔父的資助，畢加索的生活頓時陷入了困境，為了創作，他隻能把一張畫紙做幾張用，重疊地畫著各種各樣的東西。拮據的生活讓畢加索饑寒交迫，猩紅熱病迫使他回到巴塞羅那的父母身邊。
父親看到窮困潦倒的兒子狼狽地回來，心裏又失望又生氣，他對兒子的做法感到失望，因此也對畢加索明顯的冷淡了。這個時候，母親洛佩斯給了畢加索極大的支持。
母親對他說，她相信自己的兒子，做什麼一定能做好。母親的話鼓舞了畢加索的鬥誌，從那之後，他把作品上的署名正式改為母親的姓——畢加索（ｐｉｃａｓｓｏ）。
1900年，畢加索來到向往已久的巴黎。在這個國際性的大都市，乞丐和富翁都可以在一夜之間實現角色的轉換。畢加索在這裏接觸了各種藝術流派，交結了許多藝術家朋友，潛心學習和吸收前輩藝術大師們的新風格，當然，也嚐盡了生活的艱辛。
畢加索在巴黎舉辦了幾次畫展，那時而粗獷奔放、時而細膩老練的藝術技巧得到了廣泛的好評，人們時而點頭，時而搖頭，都對畫的風格做了點評。但好評居多。可是他的畫卻一幅都沒有賣出去，使得窘迫的生活每況愈下。
1902年，畢加索第3次來到巴黎，他與好朋友耶科和沙巴泰住在一起。那時候的日子可真窮啊！年輕的畫家們為了能弄到幾個安慰轆轆饑腸的法郎，常常要抱著一捆畫跑遍了所有的畫店，可有時一張畫也賣不出去。
不久之後，畢加索的作品在一次畫展中展出，他的作品中流露出的“虛無和絕望”的氣息引起了著名畫家高更的摯友查爾斯·莫裏斯的注意。莫裏斯在《法蘭西信使》雜誌中寫道：
“他像一個年輕的神，想要重新創造世界，但他隻是一個憂鬱的神……他的世界並不比麻風病人的病房更適合居住，他的畫本身也是病魔纏身，難道命運隻讓這個令人恐懼的早熟孩子創作反映生活消極麵的傑作，讓他表現他比任何人都深受其害的病魔嗎？”
這篇文章打動了畢加索，他感到這陌生人好像透視到了他的心靈，理解他的情感。於是他去拜訪莫裏斯，希望他能幫助自己解決心中的“病”。
莫裏斯對畢加索的造訪一點也不感到驚訝，他看出這個靦腆的年輕人身上蘊含著過人的天賦和深刻的思想。更重要的是，他對生活有著真切的體驗和感受。他向畢加索推薦了高更的遊記《諾阿》，高更那種純樸的樂觀主義精神對此時的畢加索來說，確實是一種激勵和鼓舞，激發了他創作的靈感。
1900年到1904年期間，畢加索的作品充斥著憂鬱蒼茫的藍色，人們把這段時間稱為“藍色時期”。
1903年，畢加索在巴塞羅那創造出“藍色時期”最優秀的作品——《生活》。這幅作品上共有7個人物，左側是一對裸體的男女，象征著放縱的愛情，男人的手指指向右方，女人順著他的手指望過去：畫麵的右邊是一位懷抱嬰兒的母親，她注視著左側的男女，神色淒楚，隱隱流露出責備之意，好像在抱怨沉浸於歡愛中的男女不懂得生活的艱辛。畫麵的背景是兩幅素描，上麵一幅，女人窩在一個男人的懷裏，下麵一幅，女人則是孤單地縮成一團。畢加索用這兩幅素描暗示著，相依為命的日子畢竟是短暫的，人最終要獨立，麵對生活，要自強自立。