隨後，德國柏林美術會邀請徐悲鴻舉行他個人的作品展覽，徐悲鴻又攜作品來到德國。柏林美術會全體會員舉行公宴歡迎徐悲鴻。
畫展期間，柏林開設專欄介紹和評論徐悲鴻作品的報刊、雜誌達五六十種之多，對徐悲鴻的作品推崇備至。
離開柏林，徐悲鴻來到法蘭克福。他是應邀來這裏舉辦個人作品展覽的。隆重的開幕式，由法蘭克福大學校長主持，並由法蘭克福市舉行公宴表示歡迎。
畫展兩星期閉幕，許多觀眾紛紛要求延期。但因為還接受了其他國家的邀請，日程排得很緊，不能延期。徐悲鴻決定將作品運至羅馬，準備5月1日前後在羅馬舉行展覽。
這時，英國和蘇聯都來邀請徐悲鴻，也都把時間定在5月1日前後。並且，蘇聯的邀請急如星火，說是5月1日在莫斯科紅場照例舉行盛大的檢閱，全國各界重要的人物屆時都彙集莫斯科，希望徐悲鴻一定赴邀。
徐悲鴻反複考慮，決定放棄英國和羅馬的展覽，到蘇聯去。
徐悲鴻高興地對朋友說：“我決定去蘇聯，是因為列寧首先宣布取消對中國的不平等條約，久欲訪問，此次乃好機會也。”
日程的變更給徐悲鴻帶來不少麻煩。他必須先乘火車經瑞士到意大利北部的港口熱那亞，然後再從熱那亞乘海輪去蘇聯。但是到達熱那亞後，徐悲鴻托運的那些畫箱還未運到，必須在那裏等待幾天。
1934年4月，徐悲鴻到達莫斯科。他一踏上蘇聯國土，就有一個活潑的藍眼睛女孩，向他獻上了一束嫩豔的鮮花。他看到的是一張張陌生的卻異常親切的笑臉，接待部門把他安排在接待國賓的大都會飯店下榻。
這種禮遇，作為一個中國人，他引以為榮，憑窗遠眺，他看到著名的克裏姆林宮和莫斯科大劇院，立即掏出紙筆進行素描。
蘇聯政府文化局局長阿洛賽夫為歡迎徐悲鴻舉行盛大宴會。以後的日子裏，每天的日程都滿滿的。一時間徐悲鴻成了莫斯科街談巷議的新聞人物。莫斯科對徐悲鴻舉辦的中國近代繪畫展覽，安排得非常周到、細致。新聞單位充分準備，講解人員經過訓練。
蘇聯朋友接待徐悲鴻的種種表示和安排，體現了蘇聯人民對中國人民的友好感情，這些情景，深深地印在徐悲鴻的腦海裏。
勤奮好學的徐悲鴻，也通過耳聞目睹，體察蘇聯革命成功後的藝術精髓，從中得益。他應邀在莫斯科美術學校講演。站在講壇上，他興奮地說：“我的印象之一，是無失業藝術家，藝術家忠於藝術……而蘇聯的藝術，是現實主義的，是為人民大眾服務的珍惜吧，這正是我們所孜孜以求的！”
他向蘇聯藝術家提出了自己的建議：“繼承俄羅斯優秀傳統，發揚現實主義精神，這是首要的，主導的。至於出國去學習，對你們來說，那是次要的。”
1934年5月1日，經過緊張而充分的準備，畫展很快在宏偉的莫斯科國立博物館正式揭幕，阿洛賽夫主持了揭幕儀式，蘇聯對外文化協會會長致辭，追述了中國與蘇聯人民一向友好的曆史，希望中蘇兩國人民在文化上獲得更進一步的了解。徐悲鴻致答詞，感謝蘇聯招待的盛意，並望今後加強中蘇兩國的文化交流。
參觀者之踴躍為任何畫展所不能比擬，有的人甚至反複參觀了五六次。這是最受觀眾歡迎，規模最大的畫展。
徐悲鴻畫馬，舉世聞名。阿洛賽夫根據參觀者的要求，鄭重向徐悲鴻提出要求說：“徐先生，蘇聯美術家和繪畫愛好者，都非常希望能親眼看到，你是怎樣運用那七寸神妙之筆、一池墨水，把馬畫得那樣活、那樣神的？”
徐悲鴻聽後，欣然讚同。徐悲鴻將現場作畫馬表演，消息一傳出去，莫斯科文化界為之震動。為了一睹徐悲鴻畫馬情景，很多藝術家和政府官員紛紛提前趕到博物館，現場外一時車水馬龍，水泄不通。
當時，在大廳裏，前來觀看畫馬的人前推後擁，裏三層外三層地把徐悲鴻圍在中間。有人踮起腳尖，有人借助斜坡，都伸長了脖子屏息觀望。
身處異國的徐悲鴻，把祖國利益看得高於一切。此時此刻，他胸有成竹，從容不迫，豪情亦如駿馬飛馳。他添筆、理紙，行筆走墨，揮灑自如，力透紙背。
他充分運用中國畫獨有的龍飛鳳舞的線條，濃淡相宜的水墨色素，如神話，如夢幻，很多人還沒有看清是不是馬首起筆、馬尾收筆，一匹勢不可當的奔馬便躍然紙上。
霎時，掌聲、叫好聲驟起，響徹整個大廳，經久不息。
在場的騎兵元帥布瓊尼，素有愛馬之名，他撥開擋在前麵的人，三步兩腳走到徐悲鴻麵前，以他特有的風度，直率地說：“徐先生，就將這匹神馬贈送給我吧，否則，你知道，我會發瘋的！”
徐悲鴻當然知道布瓊尼元帥和馬的關係，他被布瓊尼的幽默神態和話語逗笑了，立即寫好題款把畫送給布瓊尼元帥。布瓊尼像打了一個大勝仗一般高興，他撚著胡須細看一遍，又舉起讓別人看。
而後，和徐悲鴻熱烈擁抱，大聲稱讚道：“徐先生，你不僅是東方的一支神筆，也是屬於世界的一支神筆。你筆下的奔馬，比我所騎過的那些戰馬更加奔放、健美！”
一位漢學家在旁接著感歎道：“看了徐先生筆下奔馬的氣魄，不禁使人想起中國古詩中的名句‘飛流直下三千尺，疑是銀河落九天’！如果用中國偉大詩人杜甫的詩句‘一洗萬古凡馬空’來形容徐先生筆下之馬，那是再確切不過了。”
展覽期間，徐悲鴻應邀到蘇聯美術協會、美術院校等處多次講演，並與蘇聯著名畫家如涅斯切洛夫、版畫家克拉甫欽科等交換作品。特別使徐悲鴻興奮的是與蘇聯著名雕刻家梅爾庫洛夫結下深厚的友誼。