1833年3月，安徒生獲得國王批準的一筆國外旅行的資助金。
安徒生是第二個獲得這種津貼的，按排隊先後順序，比赫茨得到的那一筆津貼少些。但已經是非常幸運了。
安徒生這次要穿過德國，到法國、瑞士、意大利去，要攀登高聳雲霄的阿爾卑斯山，欣賞美麗的巴黎，觀看熔岩噴發的維蘇威火山，體驗佛羅倫薩和羅馬的節日歡樂，參觀各國著名的劇院、畫廊和博物館。
4月22日，安徒生離開哥本哈根，進行他的第二次出國旅行。他在心中祈禱讓他在旅行的這段日子，使自己在為人和藝術上變得更加成熟，以便能寫出一部經典的藝術作品，或者遠離丹麥，客死他鄉。
這時，又有多少親愛的人們的容貌縈繞在他的心際啊！他的保護人柯林，他對自己的關照勝過親生的父親。露易莎，她那雙湛藍湛藍的眼睛，還有送別時那陰沉、憂鬱的眼神叫人那麼難以忘懷。愛德華送行時那令人興奮的微笑還曆曆在目，他說話那麼直爽、真誠，那麼深切地體諒自己，可自己常常誤解他。
記得有一次，在青年朋友們出席的一次家庭聚會中，有人要求他朗誦詩，他正準備朗誦自己寫的詩時，愛德華來到他跟前，告誡不要這樣做，否則他就離開！他十分清楚，當時安徒生在那些人心目中不過是一個被愚弄的對象而已。
後來他以愛德華的眼光觀察事物，懂得了他是如何地識時務。而當時安徒生還生他的氣呢！他才是自己最忠實的朋友啊！正像俗語說的：當一個旅行者離開他自己置身其中的山嶽時，他才能第一次看清它們的真麵目。交朋友也是這樣啊！
安徒生還特別想起了自己的母親。她是多麼慈祥、樸實、勤勞啊！她的生活那麼艱難，吃了多少苦，又多麼能忍受痛苦啊！她自己經常處於困境，而對兒子卻寄予那麼大的希望。
為了兒子的前途，母親心甘情願吃苦。正是她，親愛的母親，使兒子的注意力轉移到了大自然的美和富於詩意的生活上來，如果說自己曾經描寫過什麼慈愛和純真的話，那是出於自己對母親所表示的特別感謝啊！
哥本哈根的塔樓漸漸在安徒生的眼前消失了。船抵達摩恩懸崖時，船長遞給安徒生一封信，並開玩笑說，“是從天上掉下來的”。
這封信是愛德華·柯林寫的，就短短幾行字，卻充滿了誠摯的問候和致意。
經過法斯特島時，又接到朋友的一封信。就寢時，第三封信到了。第二天清早，船剛剛從特拉夫明德起錨，又來了第四封信。
船長說：“這些信都是從天上來的。”
原來，這些都是安徒生的那些體貼入微的朋友們，臨行前交給船長滿滿一袋子信，都是寫給安徒生的。
在漢堡住著一位丹麥詩人拉斯·克魯斯，他是悲劇《伊澤琳》、《寡婦》和《修道院》的作者，安徒生曾在皇家劇院看過其作品演出。
安徒生在德國找到克魯斯，發現他是一個很和善的人，身體有點發福，性情極好。克魯斯在給安徒生的留言中，表達出對故土的摯愛：
作為你自己，發揮自然的天性，
保持靈魂的純淨和心靈的快樂，
丹麥人在遠離故土的異國逡巡，
還是做個回家的歐洲人。
克魯斯
1833年4月25日於漢堡
這是安徒生在異國收到的第一份詩意的迎候，這份情誼牢牢地嵌在他的記憶裏。
這次旅行給安徒生留下的第二個深刻印記，就是在卡塞爾的一處街角，看到被油漆塗掉一半的拿破侖的名字，說明這條街或廣場曾幾何時歡迎過他的到來。這比威爾海姆索赫所有的人造廢墟和噴水池都更吸引安徒生，因為拿破侖是安徒生少年時代就崇拜的英雄。
當時，從丹麥經德國到法國，還沒有鐵路。安徒生夜以繼日地乘坐著粗糙笨重的馬車，行進得很緩慢，而且又累又髒。他來到了歌德的故鄉法蘭克福，那些哥特式的老式尖拱頂的房子和中世紀的市政廳，在他麵前構成了一幅幅奇特的畫麵。他會見了德國著名作曲家阿洛伊斯·施密特。
這位作曲家讀了查密索譯成德文的安徒生的詩，認為安徒生才是他所需要的詩人，熱情地請安徒生給他寫一個歌劇劇本。安徒生找到了詩歌，總算從這枯燥乏味的旅程中解脫出來。
在美因茲市，安徒生見到了萊茵河。此時，正值春天，在萊茵河岸，因短短的葡萄藤還隻能附著在城堡廢墟的一麵，尚不能給人留下什麼深刻印象。安徒生覺得，要是葡萄藤爬滿了整個城堡廢墟，會好看得多。安徒生欣賞萊茵河的景致，想起了有關萊茵河的傳說故事和優美歌曲，德國詩人為這條綠色海洋似的河流譜寫了多少迷人的歌曲啊！
從萊茵河穿越薩布呂克和白堊土質的香帕尼地區，到達巴黎，花了大約三天三夜的時間。安徒生一路上不停地在心裏喊著這座“城中之城”的名字，不知問了多少次是不是快到了。等穿行在巴黎的林蔭大道上，他不再問了，而是確信他真的到了這座雄偉的城市。
到達巴黎後，安徒生已經累得疲憊不堪，他隻想睡覺，可還得費勁去找個睡覺的地方。最後總算在離皇宮不遠的托馬斯街上的裏爾飯店落了腳。此時，對於安徒生來說，上床睡覺勝於一切。但是沒睡多久，他就被吵鬧聲驚醒了。
隻見周圍燈火通明，安徒生跳到窗前，從窗戶看對麵窄街上的一幢大建築物裏，一群人正從樓梯往下衝。外麵人人都在叫喊，夾雜著雷聲、閃電和東西的撞擊聲。安徒生此時睡眼惺忪，朦朧中還以為整個巴黎發生了暴亂。
原來對麵的建築物是輕歌舞劇院，演出剛剛散場，人流正順著樓梯往外湧。這就是安徒生在巴黎第一覺醒來時的情形。
在法國巴黎，給安徒生留下深刻印象的還是宏偉的凡爾賽宮。安徒生誠惶誠恐地走進拿破侖的臥室，房間陳設與他生前一模一樣，牆上掛著黃色的壁毯，床的四周垂著黃色的簾子。到床邊要走幾級台階。安徒生把手放在拿破侖腳踩過的台階上，然後又把手放在他的枕頭上。
安徒生心想，如果當時在場的就他一個人，他肯定就跪下了。因為拿破侖是他童年偶像，也是父親心目中的英雄。
安徒生還參觀了別墅小花園裏的農場，當年瑪麗·安東尼打扮成農家女的樣子，曾照料過牛奶場和這裏的一切。安徒生在這位不幸的皇後的窗前采了一朵忍冬花，為形成對照，他又在富麗堂皇的凡爾賽花園裏采了一朵卑微的雛菊。
安徒生在法蘭西劇院觀看了悲劇《埃杜爾德的兒童們》。那些幼小孩子的母親是由馬爾斯小姐扮演的。安徒生從馬爾斯小姐身上看到了真正的青春的力量。那充滿活力的動作、悅耳的聲音，十分扣人心弦。安徒生雖然不懂法語，但卻能理解她表演的內容。他從來沒有聽過一個比她更加優美動聽的女人的聲音。這才是真正的藝術家啊！
他準備去拜訪居住在巴黎的藝術界的大師們。他應該首先去拜訪他崇拜的亨利希·海涅。海涅於1830年以後移居巴黎來了。但他怕在這位說話尖刻的德國詩人麵前鬧出笑話，因此，遲遲沒有去訪問他。
一天，安徒生走進保羅·杜博特向他推薦的一家“歐洲文學社”。一位猶太人模樣的小個子男人朝安徒生走過來，並親切地說：“聽說你是丹麥人，我是德國人，我們兩家是兄弟，交個朋友吧！”
安徒生問他尊姓大名，他回答說：“亨利希·海涅。”
安徒生一下子愣住了，難道他就是自己在青春期魂牽夢縈，在詩中將他的情感表露無遺的那位詩人？在這個世界上，安徒生最想見到的人就是他。隨後，安徒生把這些想法都跟海涅說了。
“怎麼會”，海涅微笑著說，“如果像你說的對我這麼感興趣，為什麼不早點來看我？”
“我做不到”，安徒生回答說，“你那麼精於喜劇，像我這麼一個來自丹麥不知名的小鄉村不知名的作家來找你，並自我介紹說是詩人，你會覺得簡直太富戲劇色彩了。我也知道，要是見了你，我的笨拙舉止會讓你發笑，或者甚至取笑，那樣我會非常難堪。因為我是多麼的敬仰你，就隻好寧願不見麵了。”
安徒生的話給海涅留下了好印象，他對安徒生很和藹，也顯得很愉快。
第二天，海涅就到安徒生住的維韋亞那飯店來看他。之後，兩個人常常見麵，有時還一起在林蔭大道上漫步。當安徒生要離開巴黎去意大利時，在分手之際，安徒生收到了海涅寫給他的德文信。