臨行前，敦煌太守李暠給了他們充足的水和幹糧，並對法顯說：“去西天的路艱險異常，這裏向西不遠，就有800裏沙河，那裏不但有惡鬼食人，還有熱風吹人昏迷，明明看見有水草，人畜卻被活活渴死，你此去可要多加小心，如果不能前行，就回敦煌來吧！”
法顯道了謝，說道：“我在長安已經立下了宏願，不到西天求得戒律決不回頭。希望我們回來的時候再見吧！”
法顯等人離開敦煌，走了近半個月，終於看見了渺茫可畏的沙河。這裏流沙漫漫，極目蒼黃，天上沒有飛鳥，地上也沒有走獸，沒有水源，連一棵草木也不生長。法顯沒有皺眉頭，幾位僧人結伴向前走去。
走進沙河，才真正體會到旅途的艱苦。行人的兩腳經常陷進沙裏，走得很慢；沙河裏的風時常卷著沙礫迎麵打來，讓人睜不開眼睛。隨身攜帶的水和幹糧吃完了，前麵的黃沙還是漫無邊際。
僧人們又幹又渴，找不到水草，四顧茫茫，不辨方向。隻有路上零星可見的古往今來堆積起的人畜骸骨，觸目驚心地指示前進的路途。
法顯一行跋涉了17天，才走出沙河，來到鄯善國。這裏人原來住在樓蘭古城，因為羅布泊幹涸沒水，這才被迫南遷，到了現今這個道路崎嶇、土地貧瘠的地方定居。法顯等人在這裏停留了一個月，跟僧侶們交流學習了天竺語文。
離開鄯善，他們向西北方向走了15天，來到焉耆。法顯等人川資路費已經花費罄盡，要留留不下，要走走不得，十分尷尬。於是智嚴、慧簡、慧嵬自告奮勇，要前往東北方的高昌國化求盤費。
法顯等兩人在焉耆待了兩個月，沒等到智嚴，卻等來了寶雲等6人，大家重逢十分歡喜。又等了些時日，還是不見智嚴等回來。他們隻好先行上路了。一行人，離開焉耆往西南方向行進。經過龜茲後，進入塔克拉瑪幹大沙漠腹地。
塔克拉瑪幹沙漠今天是世界上最大的流動性沙漠之一。這裏氣候幹燥惡劣，寸草不生，沙漠裏的風推動著200米高的沙丘緩慢移動，使旅途倍加艱難。就是年輕小夥子，遇到這般千裏渺無人煙的景象也不免心驚，在裏麵走上一天也會叫苦不迭，可是年近古稀的法顯，卻硬是帶著僧人小隊，咬著牙橫穿大沙漠，曆時35天。
走出沙漠之後，法顯一行來到於闐。都城在今天新疆維吾爾自治區和田一帶。於闐是當時西域佛教的一大中心，法顯他們在這裏觀看了佛教“行像”儀式，住了3個月。
法顯一行在於闐收獲頗豐。隨後繼續西行，準備翻過蔥嶺。蔥嶺又叫“雪山”，今天被叫作“帕米爾高原”。蔥嶺海拔超過4千米，冬夏有雪，氣候惡劣，地勢險峻，亙古難行，而且經常發生雪崩。
法顯的僧人小隊不怕艱險，花了整整一個月的時間，才翻過蔥嶺，來到北天竺境內的陀曆。
法顯等人從陀曆向西南方向行進，沿途是崇山峻嶺，道路崎嶇。山上除了石頭寸草不生，往下望一望是萬丈懸崖，令人心驚目眩。印度河在崖下奔流而過，水聲雄渾，氣勢宏大。
從這裏過河無舟無橋，隻能沿著前人鑿出來的700級狹窄的石階，小心翼翼地貼著山崖前進。
走完梯級，就看到一根懸索通到80步外的河對岸，要想過河，隻有抓住繩索攀援過去。7個人一鼓作氣，抓著晃晃悠悠的懸索，從波濤洶湧的印度河上淩空而過。
法顯對和尚們說：“釋迦涅槃後300年，就有僧人背著經律從這裏渡河而東，東方自此有了佛法。如今又過了400年，我們從這裏渡河西去求取經律，這也是一種因緣啊！”
法顯的7人小僧團渡過印度河，來到烏萇國境內。這時候已經是 402年的春夏之交，也是法顯遠行的第四年了。法顯準備在烏萇國坐雨安居，而慧景、道整、慧達聽說西南方的那竭國有一處勝跡佛影窟，裏麵留有釋迦牟尼的影子，心裏向往不已，馬上就想去看。於是這3個和尚再一次組成了先遣隊，往那竭國先走了。
法顯等4人在烏萇國雨安居結束後，準備繼續南行。這時候，先到那竭國去的慧達返回弗樓沙。慧達、寶雲、僧景也表了態，打算供養佛缽之後就回國去。慧應又得了急病，沒過幾天就不幸去世。
法顯覺得很傷感，這是他西行以來感到最落寞無助的時候。但他又沒法放棄，慧景和道整在前方等著他。他默默收拾好行裝，深吸一口氣，一個人孤零零地朝那竭國進發了。