盡管有那些“可怕的震驚”，但在一個“幽靈世界”的邊緣生活，卻非常適合納博科夫。作為一個生活在異鄉的異客，他體驗到的被迫的疏離，對他來說無異於一份紅利，因為“隔絕”意味著“自由和發現”。由於德國及其民眾和文化對他沒有任何吸引力，所以，沒有對納博科夫小心把守的自我構成威脅。他拒絕提高他“一知半解”的德語（那是他在1910年與謝爾蓋一起待在柏林半年揀到的，或後來在學校學到的），拒絕閱讀德語書報。同時，俄羅斯流亡社群也是自給自足，所以他也樂得不與德國人的日常生活產生瓜葛。
這種持久而淨化的疏離感奇怪地與納博科夫在其作品中已開始探索的對視角和身份之可變性的關注形成了互補。1926年的短篇《恐怖》標誌著對這些主題處理的重大進展。以先於薩特存在主義危機的形式，它呈現了一幅完全卑賤而恐怖的場景，令人聯想到托爾斯泰、舍斯托夫、帕斯卡爾、康德和威廉·詹姆斯等人的心理學或哲學作品。敘述者是一個年輕詩人，他描述了一係列親身經曆的事件。最初他體驗到的是轉瞬即逝的異化感，完全“不認識”自己了，接下來是那種夜晚對死亡的害怕，最後，是對另一個人近在咫尺的莫名其妙的、非理性的恐懼。經曆了四個不眠之夜後，敘述者的精神最終徹底崩潰：
失眠消失了，在我腦海裏留下一個巨大的空洞。我的頭像是玻璃做的，腿肚子上一點點痙攣也有玻璃感覺……我與世界的交流線喀嚓一聲斷裂，我是我，世界是世界，世界沒有任何感覺。
隨著這種異化感的程度，真正的現實世界在他看來突然“以恐怖的赤裸和可怕的荒誕”出現——“我不再是一個人，我是一隻裸眼，一個漫無目的的眼神，遊蕩在一個荒誕的世界”。就在即將墮入徹底瘋狂之時，情人之死突然拯救了他。震驚和悲傷暫時抹去了一切關於“存在與虛無”的想法，但敘述者知道，他強烈的情感和對情人的記憶將褪色，他必將再次麵對他“絕望而恐怖的存在”，到時“再也沒有任何拯救的希望”。
納博科夫寫作《恐怖》，原本是受巴黎一家流亡雜誌《當代年鑒》所托。這個短篇之所以重要，有兩個原因。其一，發表於1927年1月，它是納博科夫第一部獲得廣大歐洲讀者的作品。其二，它標誌著納博科夫創作中一次謹慎而重大的轉折點，確立將成為其作品支點的主題和關注點。這些主題和關注點他將在接下來的半個世紀持續重訪。
《恐怖》利用了形式主義的陌生化理論，處理了人類最敏感、最複雜的兩個問題——瘋狂與死亡。在1923年的詩劇《死亡》中，納博科夫暗示，死亡帶來的結果要麼是“驚異”，要麼“什麼都不是”。 在1947年的小說《庶出的標誌》中，亞當·克魯格重複了這一觀點。克魯格說，死亡“要麼立刻獲得完美的認知”，要麼是“絕對的虛無”。在《恐怖》中，納博科夫的主人公說，
我們告訴自己，這個世界沒有我們就不存在，它存在隻是由於我們存在，由於我們能夠再現它；我們從這樣的想法中獲得了慰藉。死亡，太空，銀河係，它們之所以恐怖，恰是因為它們超越了我們的認知局限。
通過挑戰“認知局限”，直麵恐怖的事物，納博科夫的主人公冒著瘋狂的危險，但仍然沒有希望解決困境。他被給予的唯一希望，是讓他愛另一個人，然而，在毀滅麵前，他的愛被證明是短暫的、脆弱的。不過，這個故事是“納博科夫第一次在小說中努力闡明愛作為一個平衡點，對抗宇宙的恐怖，對抗這陌生化的世界”。 此外，它引入了一個納博科夫作品中一再出現的永遠震蕩動態，搖擺於死後兩個可能的圖景之間。一方麵，“我們的生存”可能“隻不過是兩個永恒的黑暗之間瞬息即逝的一線光明”， 另一方麵，納博科夫作品中對“彼岸世界”的描述削弱了生而有涯的觀念。此外，這種理解力——“把我們的存在狀態跟那些我們在少有的非理性感知時刻朦朧理解到的其他狀態和方式聯係起來”——是與創造性密不可分的。在1940年抵達美國之後最初的一次開講中，納博科夫闡明了這點：
在世的生命不過是靈魂序列的第一級；一個人的秘密並不隨著塵世生命的解體而丟失，它變成了樂觀猜想之外的東西，甚至不隻是宗教信仰的問題。我們知道，隻有常識才將不朽排除在外。一個創造性作家……不由自主會感到，拒絕這個現實世界，站在非理性、非邏輯、難以解釋和本質上是善的一邊，他就是在以原始的方式表演某種東西，類似於人們期待靈魂可能的表演，隻要時機來臨，在一個更大的、更滿意的層次上。