西路軍曉行夜宿，向西挺進。十七、十八，月亮更發。月光之下，大漠沙如雪，寒夜之中，戈壁硬如鐵。紅軍指戰員，衣衫襤褸，饑腸轆轆，冒著西北高原凜冽風雪，長夜行軍，艱苦至極。這些來自鄂豫皖、川陝和寧都暴動的英雄兒女，赤膽忠心，頑強不屈，目標隻有一個，正如歌中所唱：
我們是鐵的紅軍，
鋼的力量，
工農的兒女，
民族的希望。
不打通國際路線，
不是紅四方麵軍。
部隊得不到補給，常常沒有糧食吃，指戰員就勒緊褲帶前進。在夜寒風嘯中行軍，身上冷，肚子餓，腿就像灌上了鉛。更困難的是，西路軍整日被馬家軍追趕著、截擊著、包圍著。艱難困苦走了一夜，本想找個村莊休息，可是敵人的騎兵不用兩個小時，就走完紅軍一夜的路程。紅軍不但不能休息，還要趕快設鹿砦，修地堡，阻擊敵人。因為隻有消耗，沒有補充，子彈越來越少，一粒子彈真是寶貴勝似一兩黃金。敵人的騎兵在紅軍隊伍前後奔跑，步兵成群結隊遊行似的耍威風。紅軍指戰員把子彈推進槍膛，食指緊扣扳機，直到敵人靠得不能再近時才開槍。當敵人略微遠一點的時候，大家又把食指鬆開，將子彈退出來裝到子彈袋裏，堅持到天黑突出重圍，再繼續行走。紅軍天黑突出重圍，天亮又被包圍，於是再堅持到天黑，再突圍。就這樣，在敵人的包圍圈中行軍，突圍，行軍。餓了，緊一緊褲帶；瞌睡了，邊走邊打盹。
紅五軍在軍長董振堂、政委黃超、參謀長李屏仁、政治部主任楊克明率領下離開山丹縣城，以急行軍的速度向撫彝（今臨澤）、高台一線挺進。12月30日午時抵臨澤縣城。紅五軍前衛部隊早一步到達臨澤，為攻打高台準備了糧食、草料、攻城雲梯等，準備了送傷員的騾馬、駱駝和大車等運輸工具，並派出偵察員偵察沿途敵人設防和高台城內敵情。部隊在臨澤休息時進行了戰鬥動員和物資補充。當日晚飯之後，紅五軍在臨澤留下一部防守，其餘部隊、機關向高台挺進。1937年元旦拂曉，部隊到達高台城下。四十五團一營奉命擔任攻城戰鬥的預備隊，警戒地點在東關大路一座牌坊式古門樓下。明亮的月光下，可以看清高台城堡不小，牆垛子上架有滾木，有無數的射擊孔，東西門樓完整，壁牆上均有射擊孔。一營指戰員迎著塞外寒風，警惕地監視著四周的動靜，等待攻城部隊發起攻擊的槍聲和上級的增援命令，傳來的卻是天亮入城的指示。紅軍抵達高台城下，守軍毫無察覺，守軍保安隊及民團千餘人投降，紅軍一彈未發占領全城。
順利攻占臨澤、高台兩座縣城的第二天（1月2日），徐向前、陳昌浩致電軍委：
（一）連日西路軍全部已行軍通過沙漠灘地，且戰且行，雖極艱苦，各軍圓滿達其任務，均無傷亡。五軍一日占撫彝（今臨澤縣廖泉鎮）城，昨晚打開高台城，敵隻打一槍，縣長及民團千餘人被俘。人、糧均極豐。三十軍今早到六壩，明由甘浚堡附近往沙河堡進。我們及九軍今早用火攻擊拒敵堡，人逃亡甚多，今或明向甘浚堡、高台進。
（二）馬元海率主力今可到洪水，馬彪部在三堡，有犯六壩可能。馬步鑾團在六壩附近，馬樸二團今由甘往撫彝前進，甘州敵仍如前。
（三）因敵騎多且速，不宜分兵與敵戰，日行不便，落伍相當多，但士氣極旺，九軍稍差。
（四）如敵無大力壓迫，即以大部留高、撫休整；如被敵迫時，即準備部署肅州，以一部誘敵進展。對各方情況及我方行動有何指示？
（引自《中國工農紅軍西路軍?文獻卷》上，甘肅人民出版社2004年7月第1版，第517頁）
1月4日，徐向前、陳昌浩、李特致電軍委及總政，進一步報告西路軍情況及敵情：
（一）我們及九軍昨過卵河水橋，夜到甘浚，然敵騎一旅今早跟到我們附近攔頭。三十軍今早到龍首堡，敵騎一旅接近，擬在現地反擊敵，□□□□□□□□不易聯絡，掉隊甚多，均被敵殺害。敵騎及民團騎兵約六千，□□□□□□□□。五軍兩團在撫彝，兩團騎團在高台，已擴紅六百，可集糧兩萬石，此地較富。
（二）估計馬彪、韓起祿兩騎旅附屬馬樸，元海各騎團及馬祿騎旅，向撫、高幾路進。韓起功步旅在甘，馬步康旅一步團在肅。馬步康一團、祁明山步旅、馬繼融步旅，正由紅水向我尾追。敵頗有決心阻我進。來敵並不敢猛攻，隻利集團騎兵攔頭尾追截殺，沿途沙灘多且大，白天絕不易行動。行軍周日，敵騎一早趕到，且戰且行，全無休息。
（三）高台以下人糧極富，以上則甚荒涼，據點少且遠。正值天寒。如主力控製高、撫，進則齊進，道路、糧、房、敵騎均不許可；打則齊打，亦隻有坐待消耗，滅敵不易，驅敵不易。此方六千騎兵，絕非番騎或陝騎兵可比。
（四）西路軍抱最大決心□□空前困難，不怕犧牲。從戰役政治打敵上，求得最大進步，當自照前電完成任務。但如何以外力幫助我，或以外交、武力扼阻“二馬”，或令三十一軍、四軍過河配合，則我損失必少，任務更易完成；或則我們即在高台戰敵，遠方資物用外力送下，亦屬必要。望采納下見。情報消息多供給，任務多指示，問題多有答複。隻是說占領甘、肅二州並取安西是不夠的。電台日夜與我通報，免失時機。如何，盼複。