太初元年（公元前104年），漢武帝派使者攜帶黃金及金馬，到大宛換取汗血馬。大宛不肯交換，漢使因惱怒，口出妄言，結果遭到大宛殺害，財物也被搶奪一空。漢武帝聞訊，派他寵幸的李夫人的哥哥李廣利率兵進攻大宛，前後曆時四年，發兵十餘萬人，大宛軍隊被圍困城中。最後，大宛貴人殺死國王，獻良馬數十匹，中等以下的馬三千匹，漢軍才罷兵回師。
這次戰爭被稱為奪馬之戰，其戰況頗有周折，再詳細述說如下：
太初元年的時候，由於多年征伐不已，漢朝的財力和民力已經大大超支，國庫空虛，由於征調頻繁，東方民眾開始反抗官府。但正如後來杜甫的詩中所寫的：“邊庭流血似海水，武皇開邊意未已。”好大喜功的漢武帝仍想發動對外戰爭，開疆拓土。
武帝聽說大宛（在今烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦之間的費爾幹納盆地，王都在貴山城）盛產駿馬，派了一批人帶了黃金，去向大宛索購馬匹。大宛的國王仗持著漢朝和大宛的距離遙遠，一口回絕，並且把使者殺了。
武帝決定向大宛宣戰，但這時朝中無將，李廣早已自殺，霍去病也死了十多年，衛青也死了。滿朝文武，沒有一個能擔負起遠征西域的重任。最後武帝挑中了李廣利。李廣利和衛青一樣，是靠裙帶關係提升的，但他的個人才能卻遠遠不能和衛青相比。李廣利的妹妹，能歌善舞，被選進宮，封為李夫人，武帝對她非常寵愛。李夫人的弟弟李延年是個音樂家，後來也進宮，成為武帝的寵臣。因此李廣利也得到了皇上的重視。
武帝早就想給李廣利封侯，但高祖劉邦立下了“沒有偉大的戰功，不可以封侯”的規矩，所以這次武帝硬把李廣利捧出來“登台拜將”，領兵作戰，希望李廣利能借著優勢兵力，輕鬆地立下戰功，順理成章地封侯。由於大宛的好馬都集中在貳師城，武帝就封他為“貳師將軍”，去大宛搶馬。武帝也明白李廣利能力有限，所以盡量多派兵將隨他出征。這一年，李廣利率領著好幾萬兵卒出發了。
李廣利不善於率領軍隊。由於軍紀不嚴，得不到沿途經過的小國的支持，那些小國都不肯送糧食給他們。他的軍隊惟有靠劫奪來的糧食才能生存。因此一路上戰爭不斷，打打停停，到達大宛東邊的鬱成鎮時，隻剩下幾千人，又餓又累，連一個小小的鬱成鎮都攻打不下，兵力太單薄了，隻好暫時退到敦煌休整。回到敦煌時，這支軍隊隻剩下十分之一的人馬。
李廣利派人上書皇帝，說路途太遠，缺糧食，人又少，請求休兵。武帝聽了，氣得暴跳如雷，派使者到玉門（在今敦煌和酒泉之間）把關，把李廣利那批正想回京的散兵攔住。
使者說：“皇上要你們駐紮在敦煌，要是有人再敢往後退，立刻斬首！”
這就是唐詩中描述的境況：“聞道玉門猶被遮，應將性命逐輕車，年年戰骨埋荒外，空見葡萄入漢家。”
第二年（太初二年）秋天，武帝為了讓李廣利立功邊陲，又發給他六萬兵卒，十萬頭牛，三萬匹馬，驢、駱駝等也以萬計，所需裝備一應俱全。又征發天下有罪的官員、亡命的、商人等來入伍或協助運糧，弄得天下騷動。這還不夠，為了使李廣利的出征沒有後顧之憂，又調集了十八萬人到酒泉，作為後衛。
李廣利又率領大軍，殺向大宛。這次行動花了兩年時間，直到太初四年（公元前101年）才結束。
李廣利憑著兵多，打敗了大宛國，終於“凱旋”回京。他帶回來的戰利品，隻是好馬六十匹，普通馬三千多匹。
為了奪馬，帶出去六萬兵力，回來隻剩一萬人，這算什麼“戰果”！武帝非但不懲辦李廣利的失職，還詔告天下，誇大這場戰爭的“豐功偉績”，封他為“海西侯”，賜食邑八千戶。
李廣利這樣的庸將也掛帥封侯的怪事，是繼衛青、霍去病之後，外戚專權的再次重演。