但是，逆周期資本緩衝機製在實際操作中麵臨著一些難點和問題。例如，各國轄內銀行遵從統一的逆周期資本緩衝要求有欠公平，有可能導致銀行逆向選擇，傾向於開展高風險、高收益的信貸業務。能否針對單個銀行提出緩衝要求，提高政策針對性，將成為完善逆周期資本緩衝框架麵臨的挑戰。
（二）強化對係統重要性金融機構的監管
2010年金融穩定理事會（FSB）發布了《降低係統重要性金融機構的道德風險》報告，從強化監管、提高損失吸收能力、完善處置機製以及保持各國政策一致性等方麵提出係統重要性金融機構（SIFIs）的政策框架。
識別SIFIs主要從規模、關聯性及可替代性等方麵的指標進行考慮。規模主要反映某機構在金融係統內的地位，關聯性主要反映某機構的經營情況和風險對其他交易對手、機構和行業的影響，而可替代性反映的是客戶和其他機構對該機構的依賴程度。另外，由於SIFIs多數在全球開展業務，或通過資產負債表等途徑與全球經濟體係關聯密切，還需在評估方法中引進複雜性指標以反映金融機構的業務、組織等複雜程度，從而更加有效地識別對金融體係穩定性產生關鍵性影響的SIFIs。
對於SIFIs如何提高監管有效性、改善監管體係，FSB提出了以下建議。一是對於不同風險的SIFIs金融監管機構應具有實施差別化監管的權利；二是在金融體係複雜性和關聯性等方麵應加強監管措施，提升監管標準，實現宏微觀風險監控的一體化；三是各國金融監管機構應建立聯合監管機製，進行定期交流商談，全麵、真實評估大型金融機構的經營行為及風險。
（三）加強央行在宏觀審慎監管中的作用
金融危機爆發後，加強宏觀審慎管理並發揮中央銀行的核心作用成為國際社會共識。在各國進行金融監管體製改革實踐中，都表現出了央行在宏觀審慎方麵起主導作用的趨勢。
金融危機後，美國通過了金融監管改革法案，美聯儲的監管職權被空前強化和擴大，被賦予了維護金融穩定、防範金融危機的宏觀審慎監管職權，同時該法案強調了對係統重要性、複雜性金融機構的監管，確保能及時發現和化解係統性風險，促進金融市場健康發展。英國通過金融監管改革授予了英格蘭銀行宏觀審慎監管權，並通過在英國央行內部設立金融政策委員會和審慎監管局，負責對係統性風險進行宏觀審慎監管和防範，金融監管權由之前獨立於央行之外的金融監管局轉移到了英格蘭銀行。韓國通過對《韓國銀行法》重新修訂進一步加強了韓國銀行在宏觀審慎監管方麵的職能，賦予其更多工具和手段維護金融穩定。歐盟通過設立“三局一會”來加強歐盟體係內的金融監管和風險控製，賦予了歐洲中央銀行負責歐洲係統性風險委員會的運作和決策，從宏觀和微觀層麵上對整個歐盟金融體係進行監管。