當那時候的革命者們還在為韃虜和中華爭得不可開交之時，呂碧城所堅守的卻已經是世界主義了。1918年，呂碧城前往美國哥倫比亞大學深造，完成她一直以來的求學夢想。1937年，抗戰爆發，她又再度遠遊。
值得一提的是，呂碧城兩度越洋過海，旅居歐美，耗費頗豐，都是憑借自己經商所得的資金。第二次出國之前，她還曾捐資十萬給紅十字會，真是大手筆。
1915年，呂碧城辭去總統秘書職務之後，來到了上海，在此經商，與外商做生意又賺了一大筆錢。雖然其中細節已經不可考，可那樣一個年代，呂碧城這麼一個獨身女子居然能在兩三年內取得如此成就，卻也頗具傳奇性。
她在國外的生活極其奢華，出入於上流社會，結交的多是上層名流。而她那華麗的派頭和不凡的氣度，令那些貴族和上流人士稱羨。她自己坦言“餘習奢華，揮金甚巨，皆所自儲，蓋略諳陶朱之學也”。
陶朱公就是範蠡，春秋時越國人。他原本是越王勾踐的名臣，吳越戰爭中，勾踐兵敗，範蠡為之謀策。因此有了勾踐含垢忍辱、臥薪嚐膽的故事。之後，勾踐滅吳，範蠡當屬第一功臣。然而，作為天下第一的智者，範蠡深諳“狡兔死、走狗烹”的道理。因此，在勾踐複國之後，他並未貪戀功名，而是化名陶朱公，攜家眷隱遁，從此以經商為業。史書中記載範蠡“累十九年三致金，財聚巨萬”。
呂碧城與陶朱公，頗有相似之處，都是從政界隱退的智者。而他們的深諳商道，其實就是懂得進退。陶朱公樂善好施，有過三聚三散的故事。然而，在商場上，呂碧城根本無心戀棧，隻是撈足了本錢便趕快抽身。此時，若問她心中還有什麼未曾放下的，大概還是那個改變自己、改變世界的宏願。
1918年，呂碧城前往哥倫比亞大學，學習美術和文學，又兼任上海《時報》記者，用文字把國外的新情況發回國內，讓無法走出國門的人們也能看到西方社會近況。
盧溝橋事變後，她再度旅居歐美，每至一處，便以文章記錄所見所聞，描摹新大陸風景，著成《歐美漫遊錄》一書。在新舊交替的清末民初，呂碧城可謂是文言文的忠實捍衛者。不過，她又常常以新材料下筆，那些中國從未有過的西洋玩意兒也能作詩作文，即便是詩詞這些古老的題材，她也能寫出別樣的新意，並且毫無違和感。她曾經去好萊塢遊玩，探訪諸位明星的宅邸。下麵一段就是她對卓別林故居的描寫：
門前為坦潔石徑，繚以短垣，垣內萬檜森立，如春筍怒發，雜花抽條，複垣甚密，綴英尤繁，有春色滿園關不住之概。眾綠之杪，白屋聳出，如一輪皓月高拱雲端，氣象嚴貴，儼然王者居也。
然而，作為一個獨身女子，她四處《獨遊之辦法和經驗》，事無巨細地記載自己在歐美旅遊的經曆，內容涉及旅行社、住宿、出遊和物價等等，為他人提供出遊的經驗，頗似今日的路書和旅遊攻略。
其實，從這一點也可以看出，呂碧城這個人十分有趣。她表麵上是詞人、閨秀，十指不沾陽春水，滿身的理想主義和浪漫主義，可又最腳踏實地，是個現實的理想主義者。無論是商界浮沉，還是獨居冶遊，她都能應對自如。比起那些揮霍完青春再舔舐苦果的名媛們，呂碧城白手起家，全憑自己的能力攀登到食物鏈最頂層，簡直是生存界的王者。
如果呂碧城最後終結於社交名媛或是富婆這個身份，對她自己來說或者是個不錯的收效，可卻多少令人敗興。1929年，呂碧城在日內瓦應邀參加國際保護動物會。這一次，她的身份不再是總統秘書、北洋女子公學總教習，或是《大公報》主筆，在經曆過很多次的熱鬧與孤寂之後，她終於作為一個獨立的個人被世界所認可。
呂碧城和動物的淵源來自於她養過的小寵物，她的愛犬曾經被一個外國人撞傷，她還因此打了場官司。因為天性善良和對動物的熱愛，她很快成為一個素食主義者，與豐子愷等人“裏應外合”，大力提倡素食與動物保護，這算是中國近代最早的一次護生運動了。
我到人間隻此回
1930年，呂碧城在日內瓦皈依佛門，行止看似突兀，其實這份佛心由來已久，而“護生”應該是最直接的一個原因。
在呂碧城的文章中，“夢”一直都是很重要的素材，而且她相信夢中的事都有所指。《橫濱夢影錄》中，曾經記錄過一則夢事：
呂碧城從加拿大返華之時，乘輪船，路過橫濱，船隻停泊於此。她在甲板上觀看風景，一個身著歐式服裝的日本少年忽然上前，口中操著日本式英語，與她攀談。少年對她大獻殷勤，遞給她一張名刺，上麵寫著自己的聯係方式和住址，要與她結交為友人。呂碧城認為日本侵略中國，為仇敵，因此平生最恨日本人，不願與之結交。她憤然將名刺投入水中，並說道：“沉者自沉，浮者自浮，予某某不友其仇！”
某日夢中，呂碧城與母親姊妹一同在燈下閑話，仿佛回到舊時。忽然，小童扛著一個竹箱子走進來，請她檢收，裏麵全是顏料、毛筆等美術用品，箱子上的寄信人地址都是來自日本。母親見狀，憤然罵道：“你這個不肖兒，我允許你去外國遊學，誰知你竟與日本人交朋友！”呂碧城想要辯駁，卻說不出話，家中人都對她指指點點，責罵她的行為。